《計量經濟學》教學大綱

適用專業：國際貿易專業

課程編碼：

制訂單位：國際貿易教研室

執筆人：王彥

審定時間：2016年5月30日

審定：經濟與管理學院

一、課程說明

（一）課程簡介

計量經濟學是一門融理論性與應用性于一體的學和，是經濟類專業的必修課，通過本

課程的學習，使學生掌握i-量經濟模型的特性與建模步驟，掌握模型的參數估計及檢驗方法,

并能夠利用統計數據，建設單變量計量經濟模型，及對于復雜的經濟系統，建設聯立方程計

量經濟模型。

（二）本課程的性質

?計量經濟學?是國際貿易專業的專業選修課。通過本課程學習，一方面使學

生掌握計量經濟學的基本理論、基本概念和基本方法，為進一步學習專業

課程及將來從事管理工作奠定根基；另一方面使學生能使用計量的方法分析現代

經濟問題，并利用確定的模型對實際經濟問題進展構造分析、經濟預測和政策評

價。

（三）本課程教學目的及任務

通過學習，要求學生從理論和實踐兩個方面進展掌握和運用，從理論層面掌

握計量經濟學的基木概念及計量模型的基本恃性。掌握計量經濟模型的參數

估計、統計檢驗的方法，并能夠對聯立方程計量經濟模型進展模型識別及參數估

計與檢驗。從實踐技能層面，能夠根據實際經濟問題設定理論計量經濟模型，

收集相關的數據、信息，并進展預處理。能夠利用計算機軟件（Eviews軟件）

對實際問題的計量經濟模型，利用統計數據進展參數估計及檢驗。

（四）本課程同其他課程的關系

1.本課程的先行學習課程一般包括

微積分、線性代數、統計學、經濟學原理

2.本課程又是學習以下課程的先行課程

經濟預測與決策，市場調查與預測。

（五）教學時數分配

方案學時64,其中課堂教學48學時，實踐教學16學時，共3.5學分。

學時

章節教學內容

講授實踐作業

緒論

第一章24

一元線性回歸模型

第二章58

多元線性同歸模型

第三章566

非線性回歸模型的線性化

第四章44

異方差

第五章46

自相關

第六章46

多重共線性2

第七章46

模型中的特殊解釋變量

第八章46

聯立方程模型4

第九章45

幾種典型的計量經濟模型

第十章42

模型的診斷與檢驗

第十一章446

非平穩經濟變量與協整

第十二章44

合計481663

（六）教材與參考書目

教材：

?計量經濟學根基。（第四版），張曉炯.南開大學出版社.2014.12.

參考書目：

J.M伍德里奇.？計量經濟學導論一一現代觀點？，中國人民大學出版社,

2003.

潘省初.？計量經濟分析軟件？，中國人民大學出版社，2006.

李子奈.？計量經濟學習題集？，高等教育出版社，2005.

（七）考核方式

學期期末采用標準化閉卷考試。

（八）教學方式

課堂教學與實踐教學相結合

二、教學內容

第一章緒論（2學時）

【教學要求】

通過本章學習，使學生了解計量經濟學的學科性質，基本概念和內容體

系，了解計量經濟研究的基本步驟，計量經濟學開展的基本情況，以及主要

的計量經濟學軟件，了解EViews軟件的基本操作方法。

【重點、難點】

重點是計量經濟學的學科性質、計量經濟研究的基本步驟;難點是課時緊,

教師要處理好課堂講授與學生自學的關系。

【教學內容】

第一節計量經濟學的定義

一、計量經濟學的產生和開展

二、計量經濟學的定義

第二節計量經濟學的特點

一、計量經濟模型

二、統計數據分類

第三節計量經濟學的目的

一、結果分析

二、預測未來

三、政策評價

第四節計量經濟學的內容及研究問題的方法

一、計量經濟學的內容

二、計量經濟學的研究方法

第二章一元線性回歸模型（5學時）

【教學要求】

通過本章學習，要求學生掌握簡單線性回歸模型的基本理論與方法，推導

和證明普通最小二乘估計的參數估計式和相關結論，掌握對模型的經濟意義檢驗

和統計檢驗的基本方法，并能應用計量經濟學軟件進展簡單線性回歸模型的普

通最小二乘估計。

【重點、難點】

本章重點是簡單線性回歸模型的基本假設、最小二乘估計及性質、模型的

經濟意義與統計檢驗。難點是最小二乘估計的性質、模型的統計檢驗。

【教學內容】

第一節模型的建沒及其假定條件

一、回歸分析的概念

二、一元線性回歸方程

三、隨機誤差項的假定條件

第二節一元線性回歸模型的參數估計

一、普通最小二乘法

二、幾個常用的結果

三、截距項為零的一元線性回歸模型的參數估計

四、一元線性回歸模型范例

第三節最小二乘估計量的統計性持

一、線性性

二、無偏性

三、最小方差性

第四節用樣本可決系數檢驗回歸方程的擬合優度

一、總離差平方和的分解

二、樣本可決系數

三、樣本相關系數

第五節、回歸系數估計值的顯著性檢驗與置信區間

一、隨機變量U的方差

二、回歸系數估計值的顯著性檢驗一t檢驗

三、回歸系數的置信區間

第六節一元線性回歸方程預測

一、點預測

二、區間預測

第七節小結

第八節案例分析

第三章多元線性回歸模型（5學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方

法，獨立完成建設單方程多元線性回歸模型的全過程工作。

【重點、難點】

教學重點是多元線性回歸模型的基本假設、模型的統計檢驗。難點是所涉

及的矩陣表示與矩陣運算。

【教學內容】

第一節模型的建設及其假定條件

一、基本概念

二、模型的假定

第二節最小二乘法

一、參數的最小二乘估計

二、離差形式的最小二乘估計

三、隨機誤差項方差的估計量

第三、最小二乘估計量的特性

一、線性性

二、無偏性

三、最小方差性

第四節可決系數

一、總離差平方和的分解式

二、多元樣本可決系數

三、三個平方和的計算公式

第五節顯著性檢驗與置信區間

一、回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）

二、解釋變量的顯著性檢驗（t檢驗）

三、回歸系數的置信區間

第六節預測

一、點預測

二、區間預測

第七節案例分析

第四章非線性回歸模型的線性化（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生掌握變量間的非線性關系、線性化的基本方法、

常用非線性函數的線性化方法，獨立完成非線性回歸模型線性化的全過程工作。

【重點、難點】

教學重點是幾種常用非線性函數的線性化方法。難點是不可線性化的非線性

函數回歸模型的線性化估計方法。

【教學內容】

第一節變量間的非線性關系

一、第一種類型

二、第二種類型

三、第三種類型

第二節線性化方法

一、非標準線性回歸模型的線性化方法

二、可線性化的非線性回歸模型的線性化方法

三、不可線性化的非線性回歸方程的線性化估計方法

第三節案例分析

第五章異方差〔4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生了解異方差的概念、來源與后果、異方差的檢驗

異方差的修正方法。要求學生應用所學知識，獨立完成一個綜合練習，自己選擇

研究對象、建設理論模型、收集樣本數據，進展模型參數的估計和對模型的各種

檢驗。

【重點、難點】

教學重點是異方差的檢驗與修正方法。難點是異方差的修正方法。

【教學內容】

第一節異方差的概念

一、異方差的概念

二、異方差的幾種常見類型

第二節異方差的來源與后果

一、異方差的來源

二、異方差的后果

第三節異方差檢驗

一、圖示法

二、戈爾菲爾特一一夸特法

三、懷特檢驗

四、斯皮爾.曼等級系數檢驗

第四節異方差的修正方法一一加權最小二乘法

第五節案例分析

第六節異方差問題小結

第六章自相關（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生理解序列相關（自相關）的概念及對OLS的影響；理

解一階自回歸過程的表達式及相應的方差及協方差的矩陣表達式；了解自相關檢

驗的圖示法；掌握D7檢驗法的應用條件、步驟；了解應用GLS法處理序列相關

問題的方法；掌握并熟練運用廣義差分法處理序列相關問題；了解求相關系數估

計的幾種方法；了解杜賓兩步法和迭代法。

【重點、難點】

本章重點是自相關的來源與后果、自相關的檢驗。難點自相關的檢驗、自相

關的解決方法。

【教學內容】

第一節非自相關假定

第二節自相關的來源與后果

一、自相關的來源

二、自相關的后果

第三節自相關檢驗

一、圖示法

二、德斌檢驗法

三、LM檢驗法

四、回歸檢驗法

第四節自相關的解決方法

一、廣義最小二乘法

二、步驟

第五節抑制自相關的矩陣描述

第六節自相關系數的估計

一、利用DW統計量的值計算p

二、Durbin兩步法

第七節案例分析

第六章多重共線性（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生理解多重共線性的含義及產生的后果；了解檢驗

多重共線性的檢驗法；理解消除多重共線的逐步回歸法。

【重點、難點】

本章重點是多重共線性的來源與后果、多重共線性的檢驗、多重共線性的修

正方法。難點多重共線性的檢驗及解決方法。

【教學內容】

第一節多種共線性的概念

第二節多重共線性的來源于后果

一、多重共線性的來源

二、多重共線性的后果

第三節多重共線性的檢驗

一、兩個解釋變量的相關性檢驗

二、多個解釋變量的相關性檢驗

三、參數估計值的經濟檢驗

四、參數估計值的穩定性

五、參數估計值的統計檢驗

第三節多重共線性的修正方法

一、增加樣本觀測值

二、略去不重要的變量

三、用被解釋變量的滯后值去代替解釋變量的滯后值

四、利用參數之間的關系

五、利用解釋變量之間的關系

六、變量模型的形式

七、對數據進展中心化處理

八、修正Frisch法（逐步回歸法）

第五節案例分析

第八章模型中的特殊解釋變量（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生理解和掌握隨機解釋變量、滯后變量、虛擬變量、

時間變量等幾種特殊的解釋變量。

【重點、難點】

本章重點是隨機解釋變量、滯后變量、虛擬變量、時間變量。難點滯后變量、

虛擬變量。

【教學內容】

第一節隨機解釋變量

一、估計量的漸進特征

二、隨機解釋變量模型的最小二乘估計量的統計特征

三、工具變量法

四、工具變量法估計量的統計性質

第二節滯后變量

一、外生變量分布滯后

二、有限分布滯后模型的估計

三、自回歸模型

第三節虛擬變量

一、為什幺引入虛擬變量

二、用虛擬變量測量截距的變動

三、測量斜率的變動

四、分段線性回歸

第四節時間變

第九章聯立方程模型（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生理解和掌握聯立方程模型的概念、分類、識別、識別

條件以及聯立方程模型的估計。

【重點、難點】

本章重點是聯立方程模型的識別以及估計。難點是聯立方程模型的識別。

【教學內容】

第一節聯立方程模型的概念

一、聯立方程模型中變量的分類

二、聯立方程模型中的分類

第二節聯立方程模型的分類

一、構造模型

二、簡化模型

第三節聯立方程模型的識別

一、恰好識別

二、過度識別

三、不可識別

四、可是別的等價定義

第四節識別條件

一、構造方程識別的階條件

二、構造方程識別的秩條件

第五節聯立方程模型的估計

一、間接最小二乘法

二、工具變量法

三兩階段最小二乘法

第六節案例分析

第七節Eiews估計

第十章幾種典型的計量經濟模型（4學時）

【教學要求】

通過本章的學習，要求學生理解和掌握需求函數模型、消費函數模型、生產函數

模型以及投資函數模型等幾種典型的計量經濟模型。

【重點、難點】

本章重點是四種典型的計量經濟模型及估計。難點是模型的估計。

【教學內容】

第一節需求函數模型

一、需求函數的主要特征

二、常用的需求函數模型

三、需求函數模型案例分析

第二節消費函數模型

一、凱恩斯的絕市收入假設消費函數

二、相對收入假定下的消費函數模型

三、弗里德曼持久收入假設下的消費函數模型

四、生命周期下的消費函數模型

五、中國消費函數模型的特點

第三節生產函數模型

一、生產函數

二、生產函數的主要特征

三、常用生產函數

四、生產函數模型案例分析

第四節投資函數模型

一、加速投資模型

二、幾種形式

三、利潤決定模型

四、案例分析

第十一章模型的診斷與檢驗（4學時）