計量經濟學判斷選擇題及答案

一、判斷題（20分）

1.線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（F）

2.多元回歸模型統計顯著是指模型中每個變量都是統計顯著

的。（F）

3.在存在異方差情況下，常用的0LS法總是高估了估計量的標

準差。（F）（有時高估有時低估）

4.總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌

跡。（Y）

5.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。（F）

（相關系數要接近±1）

6.判定系數R平方的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個

數的影響。（F）7.多重共線性是一種隨機誤差現象。（F）

8.當存在自相關時，0LS估計量是有偏的并且也是無效的。

（F）（自相關不影響0LS估計量的線性和無偏性，但使之失去

有效性）

9.在異方差的情況下，0LS估計量誤差放大的原因是從屬回歸

的R平方變大。（F）

10.任何兩個計量經濟模型的R平方都是可以比較的。（F）

1.隨機誤差項和殘差項是一回事。（F）

2.給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的|t|值超過臨界的

t值，我們將接受零假設(F)

3.利用OLS法求得的樣本回歸直線Y=B1+B2X通過樣本均值點(X

均值，Y均值)o(T)

4.判定系數R平方=TSS/ESS。(F)

5.整個多元回歸模型在統計上是顯著的意味著模型中任何一個

單獨的變量均是統計顯著的。(F)(前者是F統計量，后者

是T統計量)

6,雙對數模型的R平方值可以與對數線性模型的相比較，但不

能與線性對數模型的相比較。(T)

7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則

要引入m個虛擬變量。(F)(當有隨機誤差項時，引入m-1)

9.識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是

充分條件。(T)

10.如果零假設HO:B2=0,在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為

B2一定是0。(F)

1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的

因果關系。(F)

2.擬合優度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的

代表性越強。(T)

3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。

(F)

4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏

的。（T）

5.多重共線性是總體的特征。（F）

6.任何兩個計量經濟模型的R平方都是可以比較的。（F）

7.異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關會使其低

估。（F）

8?杜賓一瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。（F）

9.異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在

于時間序列數據中。（F）

10.內生變量的滯后值仍然是內生變量。（F）

二、選擇題（20分）

1.在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，

是（D）

A.原始數據

B.PooI數據

C.時間序列數據

D.截面數據

2.下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）

3.半對數模型的含義是（C）

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的彈性

4.模型中其數值由模型本身決定的變量是（B）

A.外生變量

B.內生變量

C.前定變量

D.滯后變量

6?根據樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為

這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（B）

A.0.2%B.0.75%C.2%

D.7.5%

7.如果回歸模型違背了同方差假定（異方差），最小二乘估計量

是（A）

A.無偏的，非有效的

B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的

D.有偏的，有效的

8.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當統計量等于2時,

表明（C）

A.存在完全的正自相關

B.存在完全的負自相關

C.不存在自相關

D.不能判定

9,將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回

歸模型當中，則需要引入虛

擬變量的個數為（C）

A.B.C.3

D.

10.在聯立方程結構模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使

用普通最小二乘法得到的估計參數是（B）

A.有偏但一致的

B.有偏且不一致的

C.無偏且一致的

D.無偏但不一致的

1.隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯）

2.線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）

4、對于多元回歸模型，如果聯合檢驗結果是統計顯著的則意味

著模型中任何一個單獨的變量均是統計顯著的。（錯）

5,雙對數模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）

7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無

效的。（錯）

8、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數