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蒙特卡羅模擬課件2第7章蒙特卡羅模擬()()34第7章蒙特卡羅模擬5作為地名,蒙特卡羅在歐洲得摩納哥(Monaco),模擬以著名賭城而得名。6蒙特卡羅7第7章蒙特卡羅模擬8第7章蒙特卡羅模擬9第7章蒙特卡羅模擬1011第7章蒙特卡羅模擬()12標準正態分布隨機數指數分布隨機數3個自由度得poisson分布隨機數df=3得t分布隨機數13()14第7章蒙特卡羅模擬()15第7章蒙特卡羅模擬1617第7章蒙特卡羅模擬18()19()20第7章蒙特卡羅模擬2122第7章蒙特卡羅模擬23()24回歸系數得OLS估計量模擬1萬次結果(有偏估計量)25組距適中組距過寬組距過窄26充分利用EViews中得畫圖功能27()28()29

=

0、8,自回歸系數就是右偏倚分布(model)注意:本程序就是在生成一個T=200序列得得基礎上,估計T=20,50,200三個不同樣本容量條件下動態模型得自回歸系數。如果三個不同樣本容量得序列分別生成,將浪費大量得時間。30第7章蒙特卡羅模擬()31()323334第7章蒙特卡羅模擬()35()36I(0)變量相關系數r得分布就是正態得,對稱得,均值就是0。I(1)變量相關系數r得分布就是倒U形得,對稱得,均值就是0。37I(2)變量相關系數r得分布就是U形得,對稱得,均值就是0。38()第7章蒙特卡羅模擬3940()41()42圖62、5%與97、5%臨界值與T得散點圖()第7章蒙特卡羅模擬()43圖72、5%臨界值與1/T得響應面函數估計()圖897、5%臨界值與1/T得響應面函數估計圖92、5%與97、5%臨界值與1/

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