計量經濟學（第三版）模型中誤差項假定的諸問題計量經濟學

第三章第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025重點問題廣義最小二乘估計序列相關性異方差性第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025主要內容第一節

廣義最小二乘估計

第二節

序列相關

第三節

異方差性第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第一節廣義最小二乘估計模型矩陣形式其中第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第一節廣義最小二乘估計In為n階單位陣第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第一節廣義最小二乘估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第一節廣義最小二乘估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第一節廣義最小二乘估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關一、誤差項間產生序列相關的原因1.模型設定的偏誤2.經濟行為的慣性第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關二、誤差項間序列相關存在時的回歸分析結果與主要影響一階自回歸模型，記為AR(1)第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關三、序列相關的Durbin-Waston檢驗法H0：ρ=0VSH1：ρ≠0第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關DW統計量第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關DW的使用第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關DW檢驗臨界區域示意圖第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關使用DW檢驗應注意以下三點：(1)DW只適合于1階自相關的檢驗；

(2)回歸模型中必須含有常數項；(3)當模型中含有被解釋變量的滯后項時，此檢驗產生偏誤，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相關的假象。第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關四、誤差序列相關模型的估計1.

ρ已知時的估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關GLS與CO變換的區別：CO變換只能用于n-1個數據，樣本較大時，兩者估計的差異較小第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關

(2)ρ未知的估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關五、h統計量注意：(1)DW只適合于1階自相關的檢驗；(2)回歸模型中必須含有常數項；(3)當模型中含有被解釋變量的滯后項時，此檢驗產生偏誤，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相關的假象。這時，使用h統計量

第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第二節序列相關第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第三節異方差性一、異方差性產生的原因和影響在線性模型的基本假定中，ut關于方差不變的假定不成立，其他假定不變的情形稱為異方差性。異方差的影響：（1）對于t檢驗統計量的影響，如果繼續利用標準條件下給出的各種統計量，會給出錯誤結果；（2）異方差存在時，雖然OLS估計繼續保持線性無偏性和一致性，但是，已失去有效性。換句話說，OLS估計在所有可能的線性無偏估計中，方差最小的性質已經不存在。第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第三節異方差性二、方差比已知的估計第三章模型中誤差項假定的諸問題28一月2025第三節異方差性三、異方差性的檢驗1.Goldfeld-Quandt檢驗