中級銀行從業資格之中級風險管理模擬

考試試卷B卷含答案

單選題（共60題）

1、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概

率都是2%,違約回收率為30%,則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

2、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按

照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是

（）O

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關

C.學校

D.企業法人的分支機構

【答案】A

3、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

【答案】C

4、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部評級法

B.現期風險暴露法

C.標準法

D.內部模型法

【答案】A

5、下列是期限錯配出現的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

【答案】D

6、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方

法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法

【答案】D

7、正常貸款遷徙率等于（）。

A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+

期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）xlOO%

B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+

期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）xlOO%

C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-

期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）xlOO%

D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+

期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）xlOO%

【答案】A

8、以下不屬于個人信貸業務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產經營貸款

【答案】C

9、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓

力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險

【答案】C

10、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線〃在風險管理流

程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責

描述

B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識

別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性

【答案】D

11、當用權重法計量風險監管資本時，（）的信用風險轉換系數最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿易直接相關的短期或有項目

D.與交易直接相關的或有項目

【答案】C

12、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/

服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競

爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰略風險

【答案】D

13、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是()。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性

【答案】D

14、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括

()O

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況

【答案】A

15、假設等級為B的債券在發行第一年違約的總價值200萬元，處于

發行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券

在發行第二年違約的總價值500萬元，處于發行第二年的等級為B的

債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

16、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低

的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

【答案】B

17、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

【答案】C

18、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）

來實現。

A.設定止損限額

B.減少經濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露

【答案】B

19、下列情形中，（）表現的是流動性風險與市場風險的關系。

A.制定實施新戰略、推廣新業務之前，應合理評估并預測其可能對商

業銀行經營狀況/資產價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加

流動性風險，如超限額持有/投機次級金融產品

C.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受

政府救助

D.任何涉及商業銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信

心并造成存款資金大量流失，最終使商業銀行被動陷入流動性危機

【答案】B

20、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化

的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。

A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行

不如預期

C.客戶的結構發生變化，提出新的需求

D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企

業提供貸款服務

【答案】B

21、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,澳大利亞元多頭

200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空頭280。用累計總敞口

頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】D

22、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強

【答案】D

23、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險

【答案】D

24、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行"以客戶為核心〃的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系

【答案】B

25、()是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制

等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經濟風險

C.主權風險

D.轉移風險

【答案】D

26、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來

源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆

借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該

銀行所面臨的市場風險不包括()

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險

【答案】C

27、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

28、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優質流動性資產分析

D.存貸比

【答案】D

29、商業銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率

【答案】A

30、聲譽風險管理的最好辦法是：推行（）管理理念，改善公司治

理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優

先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風險

B.規避風險

C.風險識別

D.全面風險

【答案】D

31、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）

進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

32、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失的

事件包括（）。

A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統、經營活動、人員

D.信息科技系統、人員、環境

【答案】A

33、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法

【答案】B

34、下列關于風險監管的內容的表述，不正確的是()。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監管部門對商業銀行人力資源狀況的監管包括對技術管理人員實施

任職資格審核和對商業銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整

體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來

衡量

【答案】B

35、()將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金

融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資

產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

【答案】B

36、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是()。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動

防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺〃的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的

以及長期目標

【答案】B

37、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金

融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資

產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

【答案】B

38、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化

【答案】C

39、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于

信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業

【答案】C

40、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

41、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算

【答案】C

42、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20,日元多頭

50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則使用短邊法確定

的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】D

43、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為

操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資

本要求的（）。

A.8%

B.50%

C.20%

D.25%

【答案】C

44、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】C

45、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大

并提高個人信貸業務的規模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統

D.客戶資產與負債情況調查

【答案】C

46、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是

50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內

風險權重是75%,表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用

卡風險加權資產量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】D

47、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率

上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的

上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于()。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險

【答案】D

48、假設違約損失率(LGD)為14%,商業銀行估計預期損失率最大值

(BEEL)為10%,違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據《巴塞爾新資

本協議》，風險加權資產(RWA)為()億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】A

49、商業銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程

中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活

動后，仍然保留的那部分風險是()。

A.非系統性風險

B.固有風險

C.剩余風險

D.系統性風險

【答案】C

50、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地

區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額

【答案】C

51、戰略風險管理案例一一全球曼氏金融破產

A.聲譽風險

B.戰略風險

C.信用風險

D.流動性風險

【答案】B

52、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計

【答案】D

53、2018年，中國四川地區發生地震，造成光纜斷裂，使多家商業銀

行的通信和業務受到影響。這體現的是（）引發的風險。

A.恐怖威脅

B.自然災害

C.業務外包

D.監管規定

【答案】B

54、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標

【答案】A

55、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單

個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經

濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析

【答案】D

56、下列哪項不屬于政治風險？（）

A.政府更替

B.財產征用

C.洗錢

D.政治沖突

【答案】C

57、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違

約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業銀行信貸資產的預期損

失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

58、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不

包括（）。

A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業集中度

D.銀行貸款在不同行業中的分布

【答案】B

59、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】A

60、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過

公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】B

多選題（共45題）

1、在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原

因有0。

A.財會制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財會系統建設存在缺陷

D.結算/支付系統延遲

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

2、下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）。

A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風

險轉移方法

C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有

限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率

的利率水平，這應用了風險補償的方法

【答案】AD

3、我國商業銀行信用風險監管指標包括（）。

A.不良資產率

B.商業銀行總的流動性需求

C.貸款損失準備率

D.單一客戶授信集中度

E.預期損失率

【答案】ACD

4、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬

面余額，即體現在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外

項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額

【答案】ABCD

5、下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充

足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

【答案】ABD

6、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業銀行收到報告的精確性

D.評價商業銀行總體經營情況

E.商業銀行遵守有關合規經營的情況

【答案】ABCD

7、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而

言，常用的風險價值模型技術有（）。

A.方差一協方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法

【答案】ABD

8、商業銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險

D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險

E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險

【答案】BD

9、我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

10、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。

A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能

力

D.資產流動性應當從零售和公司/機構兩個角度進行分析

E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之

前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

【答案】BC

11、聲譽風險的最佳實踐操作包括()O

A.推行全面風險管理理念，改善公司治理

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

D.制定危機管理規劃

E.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致

【答案】ABC

12、下列可以有效控制商業銀行柜臺業務操作風險的措施有（）

A.解雇缺乏操作經驗的柜員

B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

C.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范性邁進

D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊

E.加強信息系統建設，并在系統中設置自動監控要點

【答案】BCD

13、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）

A.風險管理信息系統需要明確的，基于業務的規范標準和操作規程，

與業務人員的日常工作緊密聯系

B.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據

C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效

D.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據

E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須

設置不同的登錄級別

【答案】ABC

14、監事會監督和測評的方式包括（）。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監督測評

【答案】ABCD

15、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人

客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。

A.年齡

B.職業

C.收入

D.財產

E.教育背景

【答案】ABCD

16、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

17、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共

發行等值40億美元的“一帶一路〃債券。該債券采用固定的利率和浮動

的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、

5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行

資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等"一帶一路〃沿線項目融

資。

A.信用風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰略風險

E.聲譽風險

【答案】ABC

18、下列屬于銀行監督管理機構對銀行機構進行現場檢查的重點內

容有（？？）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內部控制

C.流動性

D.資產質量

E.市場風險敏感度

【答案】ABCD

19、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，

旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業

務持續運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.X銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險

B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業務上

C.業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險

D.業務外包本身也可能存在風險

E.外包服務最終責任人依然是X銀行

【答案】ABD

20、下列可以有效控制商業銀行柜臺業務操作風險的措施有（）

A.解雇缺乏操作經驗的柜員

B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

C.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范性邁進

D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊

E.加強信息系統建設，并在系統中設置自動監控要點

【答案】BCD

21、關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。

A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告

B.設計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和

董事會報告

D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，

給商業銀行帶來的風險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風

險狀況的影響和傳導

【答案】ACD

22、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法

有()。

A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險

B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

C.進行動態的、精確的流動性缺口管理

D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

【答案】BCD

23、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1C0)會議上,

資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為

74%,已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動

性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必

須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規

D.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】AC

24、反洗錢的目的主要有（）。

A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴厲打擊經濟犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要

【答案】ABCD

25、在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分

為（）三大類。

A.非預期損失

B.災難性損失

C.非可控性損失

D.可控性損失

E.預期損失

【答案】AB

26、戰略風險管理案例一一全球曼氏金融破產

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.戰略風險

E.聲譽風險

【答案】A

27、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。

A.企業負債

B.公司/機構資產

C.零售資產

D.公司/機構負債

E.零售負債

【答案】D

28、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。

A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節

B.客戶評級的評價主體是商業銀行

C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

D.客戶評價結果是信用等級和違約概率

E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

【答案】BCD

29、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包

括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度

【答案】BD

30、商業銀行應有能力對信息系統進行需求分析、規劃、采購、開發、

測試、部署、維護、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項

目的優先（）。

A.排序

B.立項

C.審批

D.復核

E.控制

【答案】ABC

31、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）

A.風險管理信息系統需要明確的，基于業務的規范標準和操作規程，

與業務人員的日常工作緊密聯系

B.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據

C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效

D.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據

E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須

設置不同的登錄級別

【答案】ABC

32、下列屬于資本的作用的是（）。

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業務過度擴張和承擔風險

D.維持市場信心

E.增強銀行系統的穩定性

【答案】ABCD

33、風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的（）。

A.哲學

B.公司治理原則

C.內部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀

【答案】AD

34、資產證券化可以分為（）。

A.資產支持證券

B.住房抵押貸款證券

C.消費貸款支持證券

D.企業貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

35、下列選項中，董事會對其承擔最終責任的有（）。

A.銀行的業務戰略

B.銀行的關鍵人員決定

C.銀行的治理結構與實踐

D.銀行的風險管