VN.PY量化交易平臺

操作手冊

南中泰證券

ZHONGTAISECURITIES

中泰證券信息技術總部XTP項目組

2017年05月

文檔信息

文檔名稱VNPY量化交易平臺XTP專用版客戶端操作手冊

說明對1.0版本客戶端進行功能介紹說明

所屬項目中泰XTP極速交易

修訂歷史

日期版本修改人員修改說明

2017.5.91.0錢駿新增

目錄

一VTMAIN客戶端.......................................................4

1.1簡介........................................................4

1.2安裝運行環境...............................................4

1.2.1硬件環境...............................................4

1.2.2軟件環境..............................................4

二系統模塊...........................................................5

2.1連接XTP.....................................................5

2.1.1登錄配置...............................................5

2.1.1系統界面展示..........................................5

2.1.3用戶登錄..............................................6

2.1.3成功界面..............................................7

2.2連接數據庫...................................................7

2.3交易.........................................................7

2.3.1模塊介紹..............................................7

2.3.2交易發單..............................................8

2.3.3行情牙閱..............................................9

2.3.4委托記錄.............................................10

2.3.5撤單委托.............................................10

2.3.6成交記錄.............................................11

2.3.7錯誤信息.............................................11

2.3.8日志信息..............................................12

2.3.9資金信息.............................................13

2.3.10持倉信息............................................14

2.4退出........................................................16

三功能模塊..........................................................17

3.1查詢合約....................................................17

3.1.1查詢全部合約...........................................17

3.1.1查詢單個合約...........................................17

3.2行情記錄...................................................18

3.3風控管理...................................................19

3.3.1風控開關.............................................20

3.3.2風控沒置.............................................20

3.3.3清空按鈕.............................................22

四CTA策略模塊......................................................22

回溯和配置.......................................................22

五幫助模塊..........................................................23

5.1還原........................................................23

5.2關于........................................................23

一VNPY客戶端

1.1簡介

XTP系統是中泰證券自主研發的極速交易系統的簡稱，vtMain客戶端是通過

vn.py開發實現的中泰XTP量化交易平臺，此客戶端支持滬深市場股票買賣、ETF

買賣業務及滬深新股申購業務。客戶可通過登陸客戶端，進行日常報單、撤單、

成交回報查詢、行情查詢等相關操作。主要分為4個模塊，分別為：系統、功能、

算法、幫助。

1.2安裝運行環境

1.2.1硬件環境

內存：4GB或以上

處理器：Intel建雙核處理器或同等配置以上

硬盤：不小于40G空間

【注意】

系統啟用進程的多少可能會影響客戶端的響應速度

1.2.2軟件環境

系統支持Ubuntul4.0464位操作系統、Ubuntul6.0464位操作系統

Ubuntul4.0464位操作系統下載鏈接：

Ubuntul6.0464位操作系統下載鏈接:

二系統模塊

2.1連接XTP

2.1.1登錄配置

打開登錄配置文件XTP_文件

XTP_connect.json(~/Desktop/vtMaln_2O17O42O/dlst/vtMaln)-gedit

打開▼保存3

XTP_connect.jsonx

k

"tdAddress":"120.27.164.69M,

"tdRort":6001,

-mdAddress*:"120.27.164.138”,

"mdPort":6002

)

其中：

tdAddress、tdPort表示交易服務器、端口

mdAddress、mdPort表示行情服務器、端口

2.1.2系統界面展示

在vtMain程序包找到vtMain文件，右鍵“運行”，進入系統，顯示界面如

下圖所示：

2.1.3用戶登錄

進入系統界面后，點擊系統一》連接XTP,在彈出的登錄窗口，分別輸入賬

號、密碼、用戶。然后點擊按鈕【登錄】。

其中：用戶欄表示用戶編號，取值為1~255

注意：

＞如果賬戶或密碼任一項填寫錯誤，系統界面的日志模塊將會顯示

03:15:03PM行情版努器登錄失敗，原因XTP

成交橫送日志

2.1.3成功界面

驗證用戶登錄成功后：

1.日志模塊會顯示成功登錄的提示信息。

2.系統將自動載入用戶的基本信息（資金、持倉），顯示界面如下圖所示:

2.2連接數據庫

點擊系統-＞連接數據庫后vn.trader會自動連接上MongoDB數據庫

（需要將MongoDB注冊為系統服務）。

注意：需要自行安裝MongoDB數據庫

2.3交易

2.3.1模塊介紹

客戶交易主要涉及幾個模塊：

1、交易：發送和撤銷交易委托、訂閱行情（撤銷委托參考【撤單】）

2、行情：顯示行情Tick數據推送

3、委任：顯示委托回報相關的數據推送（注意視乎接口不同，大部分失敗

的委托并不會顯示）

4、撒里：對未完結訂單進行撤單

5、成交：顯示成交相關的數據推送

6、鏡送：顯示調月底層接口時由于操作失敗觸發的錯誤信息推送

7、旦走：顯示來自于系統內各個組件發出的日志信息

8、資金：顯示賬戶資金查詢的數據結果（采用輪詢查詢的方式，非實時）

9、顯示持倉查詢的數據結果（采用輪詢查詢的方式，非實時）

2.3.2交易發單

在交易時間內，正確輸入交易所、代碼、名稱、方向類型、價格（限于限價

單）、價格類型、業務類型，點擊【發單】按鈕，即可完成下單操作。

注意:

對于國內的交易柜臺接口（如CTP、LTS、飛創等），用戶只需填入方向類型、

開平、價格、數量和價格類型即可。對于TB接口，由于其支持的合約數量和類型極

多，還需要填入交易所、貨幣和產品類型的信息以確定唯一的合約。IB和OANDA接

口可以忽略開平信息，因為國外的產品大多不允許鎖倉交易（即多空會自動對沖，

不會出現多單1手、空單1手的情況）。

委托信息輸入完成后，點擊發單即可發出委托。如果發單成功，則很快委托回報

的推送更新會出現在委托監控組件中，如果沒有回報則意味著發單失敗，可以在錯

誤監控或者F1志監控中檢查相應的報錯信息.

＞交易所：即交易市場，【滬市】【深市】可供選擇

＞代碼：在輸入股票代碼之后，按下【Enter】后會自動加載：股票名稱、最新

價填入名稱和價格欄，并顯示五檔行情及行情界面進行展示

＞買賣類型：默認選擇【買】

＞開平：目前系統不支持開平單，選擇框自動置灰

＞價格：在輸入股票代碼并按下【enter】后，客戶端會自動填入行情的最新價，

并保留4位小時；限價單必須填寫價格，注意不超過漲跌停價格限制；市價

單無需填寫價格

＞數量：允許輸入范圍為0-

＞價格類型：支持滬深限價、市價類型供選擇

＞業務類型：支持普通交易、新股申購供選擇

2.3.3行情訂閱

在交易欄，輸入交易所和代碼后，按下【Enter】鍵，客戶端會自動加載五

檔行情及展示行情界面（下圖以上海A股，600000為例）：

行情

|禽種代限|舍卷|?新價|年?麗|成文?|給倉?|開M|■?價?低價［芟f|買一.賣一價賣一.|時向|舞口

600000篇發報行15,04150551191000.015,0615.0915010:40:26,000XTP

注意：

＞支持同時訂閱多條行情

＞選中行情記錄雙擊鼠標左鍵：行情訂閱取消

＞單擊鼠標右鍵：可【保存內容】，保存文件格式為text文檔

Ih??*99??9(-/O??ktop>?gedlt

?■打升?BA

sy?borUstPrtce,pre<los?erUe,\oluRc,openinterestrtce.htQhPrlce.lo^rtcei.bt^oluRel.askPrtcel."ikVolgl.ttRe.gaRea*"

3S22.342.1411?2M,?.62,342,2.396.2.3)9.2.

tV2M.2.352(iMee?.n：ie

2.3.4委托記錄

交易欄輸入下單信息，點擊【發單】按鈕后，委托模塊會加載委托信息，并

返回訂單狀態（未成交、全部成交、部分成交、拒單等等），下圖以這幾類狀態

為例；

!??1

?R?Vanrt?S?M力a開-rmas的幡?用a??2RB*■■*Mtt￡ftUXS女?m?una

W3WC7Wcocox?■■后A*無內*nn1X8100000o?0t?W■■a.4KTP

JW553“m)CC70lC*X??OnJtff*m?08100000o*?W：?M■■as4XTF

雙5S3,4735OCWe510050SCCTFXM*2.5%100000050000050000000BHSS4KTP

%2SS3M73508W751850seen23431001002343o曾?國女W31M■?女?4XTP

注意:

＞此模塊會在下單后自動加載

＞對于成交的訂單，也可以根據委托號在成交模塊中查看成交信息

＞對于拒單，可以在錯誤信息記錄模塊，根據委托號查看具體的錯誤代碼及錯

誤信息

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

O*-?imr5tn?o：

a

&KMM

U???

a?,篇??行田機展.無開￡11飾?1§?”,18—九神父?“，:”:”.???文時4』2

0

MOMO.1?：?：??.11：0^：?.BiASn.4.XT?

Se25SSl4r)MM?*7.nMSe.5MTe.^.K,%R^.IV1?<2.>4>.lM.lM.2>4.S.e.>Mfi.l0：ll：2?..*iA2K.<.XTH

2.3.5撤單委托

目前系統支持兩種撤單方式：

1、一鍵全撤；點擊【全撤】按鈕，對所有中間狀態訂單（未成交/部分成交）

進行撤單。

全撤

2、單筆中間狀態委托撤單：在委托模塊，選中待撤委托，鼠標左鍵雙擊,

實現撤單。

下圖為通過兩種方式實現的撤單記錄:

代凡1號ameCHSBM方向開季價格奧為價*■托跋■冠文放■工■??niwe寰挑"回■我時阻金努奧幺交易員?號?□

罰曄

362SS3147350067026000CC建發?行滬擊15.0910000.0100己”10:55:5911:16:1314XTP

30255314735006701600000?■■行戶市無不平10價15.0810000.00警?10:35:44■■女914XTP

36255314735OO6Me51OU5O50HFA擊無開平五加即任內才1價2.576100000050C000500000.0500(0010:33a11:02:59■通交54XTP

3625531473500669751005050CTF滬南無開平■價2.343100100234.30IMS10:31:284XTP

2.3.6成交記錄

客戶所下的委托單，在有成交數量時，成交的回報信息會在此模塊顯示。

成交

I成交金號委托城號合約代碼名將交易所方向開平價格金同成交時間?翁類型接口

143625531473500670651005050ETF滬市無開平2.35250117.611:24:12普通交易XTP

103625531473500669851005050ETF滬市無開平1.0500000500000.010:33:40普通交易XTP

93625531473500669751005050CTF滬市無開平2.343100234.310:31:28普通交易XTP

成交錯誤日志

注意:

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

*chengjiao(-/Desktop)-gedit

L3*chengjiaox「cuowuxchkangx,zljlnxj_jrizhlx

tradelD,order10,symbol,vtSymbol,exchange,direction,offset,price,volume,aRount.tradeTt,ne,bust.nessType,gatewa*Name|

14,36255314735386766,5iee5e,58ETF,滬市，買，無開平，2.352,5。，117.6,ii：24：12,普通交易，XTP

ie,36255314735636698,5ieese,seETF,滬市，買，無開平，i.e,seeeegseeeee.e,i3：33：4。，普通交易，XTP

9,36255314735666697,5ieese,56ETF,滬市，買，無開平，2.343,166,234.3,ie：31:28,普通交易，XTP

2.3.7錯誤信息

對于被系統拒絕的訂單（委托模塊狀態為【拒單】），可以在錯誤信息模塊

查看訂單被拒絕的原因，一般：錯誤的價格、錯誤的數量、錯誤的價格類型、錯

誤的業務類型等都會引發，下圖舉例幾種拒單類型：

錯誤

錯誤時間錯誤代碼鋁誤信息接口

14:27:5911000370SH^36255314735008718:FalledtogetnewstockapplyInfo1XTP錯誤三衛務桀型

14:27:5211110006委托號36255314735008717:lnvalldordertype!XTP錯誤的價格類型

14:27:3611010123委托號36255314735008716:Invalldsecurityquantity.Air［曰LRA

14:27:0911010123委托號36255314735008715:】nvalldsecurityquantity.XTP

14:20:3911110000委托號36255314735007711:217XTP交易斫炭早

02:10:39PM11000343委托號36255314735006701:Targetorderalreadyfinished!XTP重復撤單

02:10:39PM11000343SR^3625S314735006701:Targetorderalreadyfinished!XTP

02:10:39PM11000343委托號36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

10:55:4411010121委托號36255314735006701:Falledtochecksecurityquantity.XTP

02:10:39PM11000343委托號36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

02:1039PM11000343委托號36255314735006697:Targetorderalreadyfinished!XTP

成交錯誤E三志

注意:

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

cuowu(-/Desktop)-gedit

0chengjiaox□cuowux國chicangx昌zijlnx口山怔x

errorTtme.errorlD.errorMsg.gatewayNane

14:27:59,委托號362553i473Se687i8:Fatledtogetnewstockapplyinfo!,XTP

14:27:52,11110896,委托號362553X735668717：Invalidordertype!,XTP

14：27：36,委托號36255314735008716：invalidsecurityquantity.,XTP

14:27:09,11010123,委托號36255314735088715：Invalidsecurityquantity.,XTP

14:26：39,11110900,委托號3625531，735007711：217,XTP

03:36:67PM,11006343,委托號36255314735Oe67ei:Targetorderalreadyfinished!,XTP

2.3.8日志信息

日志模塊：記錄客戶端日志，如用戶登入成功/失敗、連接數據庫MongoDB

成功/失敗、風控啟停操作、觸發風控時日志記錄等等。

如下圖（以其中幾類為例）：

日志

時向內自接口

03:38:39PMMongoDB逐接成功

03:38:31PM單筆委托數量10000,超過限制1000風控模塊

03:38:12PM風險首理功能啟動風控模塊

03:38:10PM風險管理功貌停止風控模塊

03:36:07PM交易臍務器登錄成功.會送瑞號：304087040XTP

03:36:07PM詢詢合約信息XTP

03:36:07PM行情圈費器登錄成功XTP

成交錯誤日志

注意:

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

Q'rizhl(*/Desktop)?gedlt

11chengjiaoxcuowux二chicangxzijinx]rizhix

logTime,logContent,gatewayName

03:38:39PM,MongoDB連接成況

63:38：31PM,單筆委托數，超過限制1666,風控模塊

?3：38：12PM,風陡管理功能啟動，風投模塊

03：38：16PM,風險管理功能停止，風投模塊

03:36:67PM,交易A8務褚金錄成功，會話編號：304687646,XTP

03:36:07PM,查詢合約信息,XTP

03:36:67PM,行情圃務既曾錄成功,XTp|

2.3.9資金信息

在用戶登錄成功后，客戶端自動加載此模塊信息并顯示。如下圖:

資金

爆戶凈值可用手續費接口

15001121999462742.45999450896.81580.65XTP

持倉資金

注意：

＞賬戶：即當前登錄系統的賬號

＞凈值：表示當前賬戶的全部資產

＞可用：表示可用資金，即當前賬戶可用余額（凈值-凍結金額）

＞手續費：表示二級市場買入（或賣出）股票（或ETF）累計扣減的手續費（訂

單為最終狀態，即全部成交、部分撤單）

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

q—ozlj|n(-/Desktop)-gedit

□*chengjiaox匚cuowux□chicangx□zijinxjrizhix

accountlD^balanceavailable9comnissionfgatewayName

15001121,999462742.45,9994508968,1586.65,XTP|

2.3.10持倉信息

用戶登錄時，客戶端自動加載此模塊信息并顯示，即當前賬戶下，用戶所擁

有的證券持倉信息，如下圖:

持倉

1合約代碼名稱方向持倉量凍結■價格I

000001平安銀行118900036.903XTP

000002萬科A1174602021.345XTP

000008神州高鐵&30008.072XTP

1599013I100ETF5300403.825XTP

159903深成ETF2300001.04XTP

510010治理ETF100001.105XTP

51005050ETF814000321.737XTP

600000浦發銀行1200010004.2XTP

600036招商銀行200096.242XTP

600446金證股份4800010.966XTP

600705中航投資111000.236XTP

車

資金

I持倉1

注意:

＞單擊鼠標右鍵，可【保存內容】，保存文件為text文檔格式

.chicong(-/Desktop)-gedit

?,j*chengjiaox口cuowuxQchicangxjzijinxQrizhix

Isynbol,vtSynbol.direction,position,frozen,price.gatewayName

萬科A,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

006660，中金嶺南，買,5006000,6,1.6.XTP

159901,深leeETF,買，5080000,0,l-e,XTP

159938,能源ETF,買,5660006,0,1.6,XTP

300601,特銳德,買，5000000,e,l.e,XTP

陽普醫療，買，5eeeeee,e,i.e,XTP

sieeie,治理ETF,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

5ie5ie,廣發see,買，5eeeeee,e,i.e,xTP

6。。。36,招商銀行，買，5eeeeee,e,i.e,XTP

660548,深高速,買,soeeoee,O,I.0.XTP

516056,50ETF，買，5。。15。，50615。，1.。，XTP

600446.金證股份.買.15。。.15。。.23.55.XTP

＞選擇任意一條持倉記錄，雙擊鼠標左鍵，交易模塊會自動載入比合

約代碼的行情并填寫交易模塊賣單委托

以選中合約代碼000002為例：

行情模塊：自動加載此合約代碼（000002）的行晴記錄

交易模塊：自動填入代碼（000002）,名稱（萬科A）、方向類型（賣）、價格

（最新價）、數量（可賣出的最大數量）、價格類型（限價）、業務類型（普通

交易）

備注：需要手動選擇交易所

2.4退出

進入系統界面后，點擊系統一》退出，在彈出的退出確認窗口，點擊按鈕【Yes】。

?e?中泰XTP■化交易平臺

O退出

系統功能算法幫助

C確認退出?

連接XTP

連接數據庫

▼

退出NoYes

【注意】

vn.trader文件夾下的VT_可以用來配置字體和數據庫相關的設置。

三功能模塊

3.1查詢合約

3.1.1查詢全部合約

進入系統界面后，點擊功能一》查詢合約，彈出【合約查詢】頁面，默認顯

示目前已經連接的接口上允許交易的所有合約信息c如下圖（部分合約截圖）：

?合約查詢

查詢

▲

合約代碼交易所vt系統代碼名稱大小最小價格變動

300648深市300648.深市星云股份股票10.0

300645深市300645.深市正元智慧股票10.0

300642深市300642.深市透景生命股票10.0

300641深市300641.深市正丹股份股票10.0

300640深市300640.深市程藝文創股票10.0

300639深市300639.深市凱百生物股票10.0

300638深市300638.深市廣和通股票10.0

300637深市300637.深市揚帆新材股票10.0

300636深市300636.深市同和藥業股票10.0

300635深市300635.深市達安股份股票10.0

300633深市300633.深市開立醫療股”10.0

注意：輸入欄留空，點擊【查詢】，即顯示全部合約信息

3.1.1查詢單個合約

在【合約查詢】頁面，輸入合約代碼，點擊按鈕【查詢】，以合

約代碼600036為例,如下圖:

?eG合約查詢

600036查詢

合約代碼交易所Vt系統代碼名移合i鍥型大小?小價格變動

600036滬市600036.滬市招商銀行股票10.0

注意：

＞合約代碼中英文字母的大小寫在vn.trader系統中是敏感的，在進行手動交易

或者編寫策略時需要注意，否則會出現委托失敗的情況。

＞單擊鼠標右鍵，可【刷新】/【保存內容】

＞【刷新】：重新加載合約信息

＞【保存內容】：將合約信息保存為文檔形式，以單個合約保存為例:

0lheyue(*/Desktop)-gedlt

□heyuex

synbol,exchange,vtSynbol,name,productdass,size,prtceTtck

688836,滬市，668836.滬市，招商銀行，股票，1,0.8

3.2行情記錄

進入系統界面后，點擊功能一》行情記錄，彈出【行情數據記錄工具】頁面,

顯示全部的合約信息，如下圖所示：

42

a

o

R

u

E!

。

?

白

I

GA

Q

7

行情數據收集模塊位于vn.trader/dataRecorder文件夾下，該模塊主要用于收集每

天的實盤Tick數據，并自動聚合為K線后插入到MongoDB數據庫中，模塊內置了1

分鐘K線的聚合算法。點擊菜單欄的功能-＞行情數據記錄后可以打開如上圖所示的

界面，查看目前正在收集的行情數據內容（不開也沒關系，數據收集會自動在后臺

運行）。

該模塊的配置基于DR_文件，打開后如下:

"working":false.

"tick":

[

(-Au(T+D)","SGIT"],

[-Ag(T+D)","SGIT-]

~bar":

[

[■aul606","CTP"],

["agieee","CTP"]

"active":

{

"IF0C00"："IF1605",

"IH00G0"："IH1605",

"iceeee"："iciees"

}

}

各個字段的功能如下：

l.working：用于控制是否啟動行情數據的收集,true對應啟動，false對應停止

2.tick：需要收集Tick行情數據的合約代碼和接口，［〃Au（T+D）〃/SGIT〃］代表需要收

集來自于飛鼠接口的黃金T+D現貨的Tick數據

3.bar：需要收集1分鐘K線行情數據的合約代碼和接口，［，皿606〃,〃0^〃］代表

需要收集來自于CTP接口的aul606黃金期貨的1分鐘K線數據

4.active：用于設置具體的期貨合約的代碼映射關系，〃IF0000〃:〃IF1605〃代表IF1605

的行情數據（Tick和1分鐘K線）插入到IF0000（可以自行改名）的集合中，注意這里

每個連續和合約代碼只能對應一個具體合約的代碼

注意：

＞修改DR_中的配置后，需要重啟vn.trader才會生效

＞在active字段中定義的連續合約對應的具體合約代碼也必須加入到上面的

tick或者bar字段中，才會收集相應的tick或者1分鐘K線數據

＞當數據收集組件向MongoDB中插入數據時可能因為某種原因出現阻塞（如

硬盤轉速較慢等），導致vn.trader的事件驅動引擎無法處理后續的事件，因

此實盤中建議開一份獨立的vn.trader進程專門用于收集數據

3.3風控管理

進入系統界面后，點擊功能一》風控管理，彈出【風控管理】頁面，如下圖:

風控模塊主要提供的是針對高頻策略和短周期CTA策略的事前風控功能，防

止由于錯誤的算法邏輯導致類似光大烏龍指的事件。

3.3.1風控開關