姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國中級銀行從業資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應的答題區域內規范作答，超出答題區域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1

2、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險

3、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失

4、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規避風險

5、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺

6、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于()。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款

7、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

8、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求

9、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.戰略風險一經批準不得更改D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

10、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法

11、商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括（）。A.行業個別企業出現虧損B.市場需求出現明顯下降C.行業產能明顯過剩D.金融危機對行業發展產生影響

12、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監督。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層

13、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期

14、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標

15、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性

16、下列不屬于風險報告內容的是（）。A.風險狀況B.損失事件C.關鍵風險指標D.風險監測

17、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值

18、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險

19、新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型

20、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況

21、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。A.小企業公司治理受股東影響較大B.小企業的財務真實性比較難以把握C.小企業生產經營受市場的影響較大D.小企業生產經營活動相對平穩

22、因發生操作風險事件引發法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其他法律成本屬于()。A.監管罰沒B.法律成本C.資產損失D.賬面減值

23、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門

24、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

25、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰略風險

26、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年

27、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％

28、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況

29、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續監測D.接受風險

30、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上

31、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會

32、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性

33、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000

34、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850

35、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失

36、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

37、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）

38、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400

39、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％

40、2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會（ALCO）會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74%，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據以上案例描述，回答下列小題。6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是（）。（單選題）A.同業交易對手單一B.未來一個月內現金流負缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業“現金為王”

41、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會（ALCO）會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到11.44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據上述案例描述，回答下列試題。該銀行LCR指標已跌破監管紅線，根據監管要求，LCR監管紅線是（）。（單項選擇題）A.90％B.95％C.100％D.120％

42、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司／機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

43、風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行事件中涉及到的風險類型包括（）。（單選題）A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險

44、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3

45、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度

46、根據商業銀行信用風險內部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應當為（）。A.B.C.D.

47、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉折點的預測D.利率最大化的時間

48、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高

49、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產

50、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法二、多選題

51、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法

52、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

53、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發區B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區

54、下列不屬于風險報告內容的是（）。A.風險狀況B.損失事件C.關鍵風險指標D.風險監測

55、某商業銀行2011年度營業總收入為6億元；2012年度營業總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現的凈收益1億元；2013年度營業總收人為5億元，則根據基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為（）萬元。A.945B.9450C.900D.9000

56、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨

57、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業務

58、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業銀行B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

59、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）計算監管資本要求。A.外部操作風險計量系統B.外部操作風險識別系統C.內部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統

60、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇

61、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門

62、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1

63、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布

64、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯

65、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件

66、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款

67、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度

68、采用權重法計量信用風險資本時．商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％

69、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險

70、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層

71、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

72、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品

73、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險

74、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充B.非現場監管對現場檢查的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量D.通過非現場檢查修正現場監管結果?

75、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250

76、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關

77、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

78、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型

79、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗

80、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險

81、監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要

82、商業銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況

83、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散

84、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化

85、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權

86、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％

87、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

88、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

89、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故

90、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失

91、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％

92、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

93、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上

94、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發生的最大損失D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

95、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力

96、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

97、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰略風險D.流動性風險

98、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構

99、根據監管機構的規定，操作風險包含（）。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.流動性風險

100、國別風險的評估指標不包括（）。A.數量指標B.等級指標C.規模指標D.比例指標

參考答案與解析

1、答案：C本題解析：考慮到市場風險內部模型本身存在的一些缺陷，巴塞爾委員會要求在計算市場風險監管資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失。乘數因子一般由各國監管當局根據其對銀行風險管理體系質量的評估自行確定，巴塞爾委員會規定該值不得低于3。

2、答案：A本題解析：《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，第一支柱下市場風險資本計量范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險(含黃金)和商品風險。

3、答案：A本題解析：在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。

4、答案：C本題解析：根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完全對沖以規避風險；③能夠準確估值；④能夠進行積極的管理。

5、答案：A本題解析：資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。貸款屬于商業銀行的資產，因此這部分貸款面，臨的是資產流動性風險。

6、答案：D本題解析：考點風險監測對象?

7、答案：C本題解析：C項，隨著我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》的實施，我國商業銀行也開始逐步采用資本計量高級方法，提高風險計量的科學性和準確性。2014年4月，銀監會批準工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和招商銀行實施資本管理高級方法。

8、答案：A本題解析：第二支柱資本要求是指監管機構在最低資本要求的基礎上提出的各類特定資本要求的總和。第二支柱資本要求覆蓋集中度風險、銀行賬簿利率風險、流動性風險以及其他實質性風險，監管當局將根據風險評估與判斷對單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認可商業銀行內部資本充足評估結果。國務院銀行業監督管理機構有權根據單家商業銀行操作風險管理水平及操作風險事件發生情況，提高操作風險的監管資本要求。國務院銀行業監督管理機構有權通過調整風險權重、相關性系數、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，包括但不限于以下內容:根據現金流覆蓋比例、區域風險差異，確定地方政府融資平臺貸款的集中度風險資本要求;通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求;針對貸款行業集中度風險狀況，確定部分行業的貸款集中度風險資本要求;根據個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求。

9、答案：C本題解析：經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具，利用經濟資本配置，可以有效控制每個業務領域所承受的風險規模，所以A項正確；董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南，所以B項正確；戰略風險一經批準，并不意味著戰略規劃因此長期不變，相反戰略規劃應當定期審核或修正，所以C項錯誤；在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，所以D項正確。

10、答案：B本題解析：壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

11、答案：A本題解析：行業風險預警屬于中觀層面的預警，其中行業環境風險因素的預警包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業政策、法律法規等方面。行業經營風險因素包括：①行業整體衰退；②出現重大的技術變革，影響到行業的產品和生產技術的改變；③經濟環境變化，如經濟蕭條或出現金融危機，對行業發展產生影響；④產能明顯過剩；⑤市場需求出現明顯下降；⑥行業出現整體虧損或行業標桿企業出現虧損。

12、答案：D本題解析：D項，高管層負責組織實施經銀行董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策。負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動。識別、計量、監測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監督。

13、答案：C本題解析：外匯期權指交易買方向賣方支付一定費用后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照約定匯率可以買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。

14、答案：B本題解析：B項，戰略風險評估與聲譽風險相似，戰略風險也是無形的，因此很難量化。

15、答案：A本題解析：聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排序。為此，商業銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及即將執行的決策可能產生的結果。

16、答案：D本題解析：

17、答案：B本題解析：商業銀行從本質上來說就是經營風險的金融機構，以經營風險為其盈利的根本手段。風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業銀行的基本職能．也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。②風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變；從以定性分析為主的傳統模式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變；從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變。③風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。④健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值。⑤風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切要求。

18、答案：A本題解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。

19、答案：D本題解析：新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。新產品／業務的主要風險類型包括信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險和合規風險。

20、答案：A本題解析：從報告的使用者來看，風險報告可分為內部報告和外部報告兩種類型。內部報告通常包括：評價整體風險狀況，識別當期風險特征，分析重點風險因素，總結專項風險工作，配合內部審計檢查。外部報告的內容相對固定，主要包括：提供監管數據，反映管理情況，提出風險管理的措施建議等。

21、答案：D本題解析：中小企業普遍存在經營風險大、戶數分散、注冊資金較少、財務管理不規范、流動資金貸款用于固定資產項目建設等問題，因此，對中小企業進行信用風險識別和分析時，應重點關注以下風險點：①中小企業具有更為突出的經營風險；②經營過程大多采用現金交易，很少開具發票，導致貸前調查很難深入了解其真實情況；③當中小企業面臨效益下降、資金周轉困難等經營問題時，容易出現逃廢債現象。

22、答案：B本題解析：考點操作風險分類?

23、答案：D本題解析：建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關金融監督管理機構制定。商業銀行大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門制定。

24、答案：B本題解析：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大風險。VaR值是對未來損失風險的事前預測，其計量方法包括但不限于方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。VaR值得局限性包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。但是VaR并不是即將發生的真實損失，也不意味著可能發生的最大損失。

25、答案：D本題解析：戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。

26、答案：D本題解析：資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少一年一次。

27、答案：D本題解析：《巴塞爾新資本協議》規定，違約概率為借款人內部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。

28、答案：A本題解析：操作風險報告的內容包括風險狀況、重大操作風險事件、損失事件、誘因與控制措施、關鍵風險指標、資本情況六個部分。

29、答案：A本題解析：B項是顯著風險影響中的中度風險可能性；C項是中度風險影響；D項是輕微風險影響的內容。

30、答案：B本題解析：識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關聯關系，通過非股權投資方式形成的隱性關聯關系，客戶核心資產重大變動及其凈資產l0％以上的變動情況，客戶對外融資、大額資金流向、應收賬款情況，客戶主要投資者、關鍵管理人員及其親密親屬的個人信用記錄。

31、答案：C本題解析：銀行監管是由政府主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。

32、答案：D本題解析：D項，流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解商業銀行當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

33、答案：A本題解析：EVA＝稅后凈利潤－資本成本＝稅后凈利潤－經濟資本×資本預期收益率。題中，經濟增加值＝2×80%－20×5%＝0.6（億元），即6000萬元。

34、答案：D本題解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+200+150+120+280=850。

35、答案：D本題解析：市場風險壓力測試主要目標在于彌補VaR模型缺陷和強化風險管理。VaR模型缺陷主要表現在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷；②在壓力情況下，風險因子的相關性可能發生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態下風險因子相關性發生改變的現象，反映極端事件的風險暴露。

36、答案：C本題解析：C選項：留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權按照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。考點單一法人客戶信用風險識別?

37、答案：B本題解析：交易對手信用風險是指在交易最終結算前，因交易對手違約而造成經濟損失的風險。無論是看漲期權還是看跌期權，期權買方的最大損失是期權費，其違約的可能性小；看跌期權賣方的最大損失是S－P，由于標的物價格最低為0，所以，損失是有限的；看漲期權賣方的最大損失是S－C，理論上，標的物價格可能無限上漲，所以，損失是無限的，看漲期權賣方的違約可能性最大，看漲期權買方面臨的交易對手信用風險最大。

38、答案：C本題解析：根據公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額…700-300=400(億元)；融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產=400+200=600(億元)。

39、答案：C本題解析：該信用等級的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1％)×(1-2%)X(1～5％)=92.2％，上述結果意味著該信用等級的債務人在3年期間可能出現違約的概率為：1～92.2％=3.8％。

40、答案：B本題解析：金融同業業務線未來一個月內現金流負缺口太大，在“錢荒”中無疑會使A銀行雪上加霜，面臨流動性危機。

41、答案：C本題解析：商業銀行的流動性覆蓋率（LCR）應當不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時，應對上述情況出現的原因、持續時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內采取補救措施等多方面因素進行分析。

42、答案：B本題解析：從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流人嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

43、答案：B本題解析：富國銀行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為涉及操作風險。CFPB、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元，涉及到合規風險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系，涉及到聲譽風險。富國銀行為了實現“偉大的8”戰略，要求員工無薪資加班來完成任務，甚至使員工受到解雇威脅，涉及到戰略風險。

44、答案：A本題解析：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內損失超過780萬元的可能性不會超過1%，即2.5天。

45、答案：D本題解析：D項，評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度。

46、答案：A本題解析：不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負相關。

47、答案：D本題解析：利率預測的內容包括利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點的預測。

48、答案：B本題解析：從宏觀角度看，在緊縮的貨幣政策的影響下，所有企業的違約風險都會有一定程度的提高。原因在于，由于逆向選擇效應與激勵效應的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險提高，而且會促使借款人承擔更高的風險。

49、答案：A本題解析：違約風險暴露是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。

50、答案：C本題解析：制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，根據八大風險分類，將商業銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。此外常用的風險識別與分析的方法還有：①資產財務狀況分析法；②失誤樹分析方法；③分解分析法。

51、答案：D本題解析：監管當局鼓勵商業銀行自主開發適合自身特點的高級計量法模型，巴塞爾委員會在2001年發布的新資本協議征求意見稿中推薦了內部衡量法、損失分布法和打分卡法三種計量模型。

52、答案：B本題解析：B選項：負債風險管理模式階段，西方商業銀行由被動負債方式向主動負債方式轉變。

53、答案：D本題解析：在選擇數據中心的地理位置時，應充分考慮環境威脅(如是否接近自然災害多發區、危險或有害設施、繁忙或主要公路)，采取物理控制措施，監控對信息處理設備運行構成威脅的環境狀況，并防止因意外斷電或供電干擾影響數據中心的正常運行。

54、答案：D本題解析：

55、答案：D本題解析：

56、答案：B本題解析：期貨是在場內(交易所)進行交易的標準化遠期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數期貨。利率期貨是指以利率為標的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標的的期貨合約。指數期貨是指以股票或其他行業指數為標的的期貨合約。

57、答案：B本題解析：市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。限額管理中的限額指標包括頭寸限額、風險價值限額等；風險對沖的工具主要是金融衍生產品。通過配置合理的經濟資本也可降低市場風險敞口。B項，自我評估法是操作風險控制措施。

58、答案：D本題解析：《商業銀行信息披露辦法》適用于在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行，包括中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行。

59、答案：A本題解析：高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過外部操作風險計量系統計算監管資本要求。

60、答案：B本題解析：壓力測試實踐中，情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用(采取措施)是最終目標。管理應用是壓力測試專業化、精細化發展的源動力，也是壓力測試的目的所在。

61、答案：C本題解析：由于風險管理對于商業銀行的重要性，大部分銀行，特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設立了風險管理相關委員會，對銀行風險管理相關重要事項進行討論、審議或決策。我國商業銀行在高管層層面，普遍設立負責對各類具體風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的專業風險管理委員會。

62、答案：A本題解析：《商業銀行杠桿率管理辦法》規定，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由國務院銀行業監督管理機構對銀行整體杠桿率情況進行持續監測，加強對銀行業系統性風險的分析與防范。

63、答案：A本題解析：在風險計量的理論研究和實際應用中，正態分布起著特別重要的作用。實際中遇到的許多隨機現象都服從或近似地服從正態分布。例如，可以用正態分布來描述股票（或資產組合）每日收益率的分布。一般來說，如果影響某一數量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對不太大，各個因素之間近乎獨立，則這個指標可以近似看作服從正態分布。

64、答案：C本題解析：有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設。②與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯。③考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監管要求，在完成戰略目標和業務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量。④基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平。⑤包括定量指標。定量指標能夠分解成業務條線和法律實體的風險限額．也能在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。⑥包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因，確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險。⑦具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好。

65、答案：C本題解析：系統缺陷包括以下三個方面：①計算機系統中斷、業務應急計劃不力造成代理業務中的數據丟失而引發損失。如代理證券買賣因系統中斷使客戶不能及時買入／賣出股票而遭受損失；②系統設計和／或系統維護不完善，造成數據／信息質量不符合委托方要求；③違反系統安全規定造成系統運行不暢、難以兼容、數據傳送失敗等影響委托方業務等。在系統方面，最典型的風險是電腦“千年蟲”的風險，世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。

66、答案：A本題解析：商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。

67、答案：A本題解析：個人信貸業務操作風險的控制措施有：①實行個人信貸業務集約化管理，提升管理層次，實現審貸部門分離；②成立個人信貸業務中心，由中心進行統一調查和審批，實現專業化經營和管理；③優化產品結構，改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發展個人信用貸款和自然人保證擔保貸款；④加強規范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關系。完善業務轉授權制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設；⑤切實做好個人信貸貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環節的規范操作，防范信貸業務操作風險；⑥強化個人貸款發放責任約束機制，細化個人貸款責任追究辦法，推行不良貸款定期問責制度、到期示制度、逾期警示制度和不良責任追究制度；⑦在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經理的貸款發放質量與其收入掛鉤。

68、答案：A本題解析：權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重／信用轉換系數。其中，對我國商業銀行的次級債權（未扣除部分）的風險權重為100％。

69、答案：C本題解析：商業銀行在運營和發展過程中，出現某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關重要，有助于商業銀行提高金融產品／服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業銀行的聲譽固然重要，但是商業銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險，才更具價值。商業銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經驗。C項，風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規模、趨勢、規律與潛在風險之間的相關性，但無法做到準確預測。

70、答案：B本題解析：《銀行業金融機構全面風險管理指引》規定，董事會應承擔全面風險管理的最終責任，負責建立風險文化，制定風險管理策略，設定風險偏好和確保風險限額的設立，審批重大風險管理政策和程序，監督高級管理層開展全面風險管理，審議全面風險管理報告，審批全面風險和各類重要風險的信息披露，聘任風險總監（首席風險官）或其他高級管理人員，牽頭負責全面風險管理，同時還明確董事會可以授權其下設的風險管理委員會履行其全面風險管理的部分職責。

71、答案：C本題解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以A項正確；總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險，所以B項正確；短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值，所以D項正確；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以C項不正確。

72、答案：C本題解析：銀行理財產品預期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8％＋0.6×6％＋0.2×5％＝6.2％。根據資產組合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A項，收益率為5.92％；B項，收益率為5.5％；C項，收益率為6.2％；D項，收益率為5.78％。

73、答案：A本題解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

74、答案：D本題解析：非現場監督與現場監督二者關系：1.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充；2.非現場監管系統收集到更加全面、可靠和及時的信息，大大減少現場檢查的工作量；3.非現場監管對現場檢查的指導作用；4.現場檢查結果將提高非現場監管的質量；5.通過現場檢查修正非現場監管結果；6.非現場監管工作還要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，從而加強現場檢查的有效性。?考點?銀行監管的方法?

75、答案：B本題解析：根據公式，資本的組合限額＝資本×資本分配權重，可得，本年度電子行業資本分配的限額＝（5000＋1000）×5％＝300（億元）。

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