2022年期貨基礎知識考試題庫

必背版

1.若其他條件不變，石油輸出國組織（OPEC）宣布增加石油產量,

則國際原油價格將（）o

A.上漲

B.下跌

C.不受影響

D.保持不變

【答案】B

2.理論上，當市場利率上升時，將導致（

A.國債現貨價格下跌，國債期貨價格上漲

B.國債現貨價格上漲，國債期貨價格下跌

C.國債現貨和國債期貨價格均上漲

D.國債現貨和國債期貨價格均下跌

【答案】D

3.某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及

客戶權益數據分別如下：

甲：213240,225560

乙：5156000,6440000

丙：4766350,5779900

T：356700,356600

則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。

A.T

B.丙

C.乙

D.甲

【答案】A

4.股指期貨套期保值是規避股票市場系統性風險的有效工具，

但套期保值過程本身也存在（），需要投資者高度關注。

A.期貨價格風險、成交量風險、流動性風險

B.基差風險、成交量風險、持倉量風險

C.現貨價格風險、期貨價格風險、基差風險

D.基差風險、流動性風險和展期風險

【答案】D

5.歐式期權（）行權。

A.可以在到期日或之前的任何交易日

B.可以在到期日或之后的任何交易日

C.只能在到期日

D.只能在到期日之前

【答案】C

6.證券公司介紹其控股股東、實際控制人等開戶的，證券公司

應當將其期貨賬戶信息報（）備案，并按照規定履行信息披露義務。

A.中國證監會

B.中國期貨業協會

C.住所地中國證監會派出機構

D.期貨交易所

【答案】C

7.下列關于客戶資產保護的表述，錯誤的是（）。

A.期貨公司應按規定向客戶披露期貨保證金賬戶開立、變更或

者撤銷情況

B.嚴禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結算賬戶之外存放

客戶保證金

C.客戶開立期貨保證金賬戶的，應在當日向期貨保證金安全存

管監控機構備案

D.客戶應當向期貨公司登記以本人名義開立的用于存取保證金

的期貨結算賬戶

【答案】C

8.根據《期貨市場客戶開戶管理規定》，期貨公司應當向（）

提交客戶交易編碼申請。

A.中國證券登記結算公司

B.中國期貨業協會

C.中國期貨保證金監控中心

D.期貨交易所

【答案】C

9.證券公司為期貨公司提供中間介紹業務的，保存有關介紹業

務的憑證，合同等資料的期限不得少于（）年。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】A

10.期貨從業人員違法違規的，由（）依法給予行政處罰。

A.期貨保證金安全存管監控機構

B.期貨交易所

C.中國證監會

D.中國期貨業協會

【答案】C

11.若其他條件不變，銅消費市場不景氣，上海期貨交易所銅期

貨價格（）o

A.將隨之上升

B.將隨之下降

C.保持不變

D.變化方向無法確定

【答案】B

12.滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為

)°

A.上一交易日收盤價的±20%

B.上一交易日收盤價的±10%

C.上一交易日結算價的±10%

D.上一交易日結算價的±20%

【答案】D

13.某公司向一家糖廠購入白糖，成交價以鄭州商品交易所的白

糖期貨價格作為依據，這體現了期貨交易的（）功能。

A.價格發現

B.對沖風險

C.資源配置

D.成本鎖定

【答案】A

14.某投資公司持有的期貨組合在置信度為98%,期貨市場正常

波動情況下的當時VaR值為1000萬元。其含義是（）o

A.該期貨組合在本交易日內損失在1000萬以內的可能性是98%

B.該期貨組合在本交易日內損失在1000萬以內的可能性是2%

C.該期貨組合在下一交易日內損失在1000萬以內的可能性是

98%

D.該期貨組合在下一交易日內損失在1000萬以內的可能性是

2%

【答案】C

15.下達交易指令時，不需指明具體價位的指令是（）o

A.觸價指令

B.止損指令

C.停止限價指令

D.市價指令

【答案】D

16.以標準倉單作為保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日

該標準倉單對應品種最近交割月份期貨合約的（）為基準計算作價。

A.結算價

B.最低價

C.收盤價

D.開盤價

【答案】A

17.下列關于期貨公司董事、監事和高級管理人員兼職的表述，

正確的是（）o

A.期貨公司營業部負責人可以兼任其他營業部負責人

B.期貨公司總經理可以兼任子公司的董事

C.期貨公司總經理可以兼任子公司的總經理

D.期貨公司董事長可以在黨政機關兼職

【答案】B

18.根據《期貨交易管理條例》，審批設立期貨交易所的機構是

（）。

A,中國期貨業協會

B.國務院財政部門

C.國務院期貨監督管理機構

D.國務院商務主管部門

【答案】C

19.期貨公司申請從事期貨投資咨詢業務，申請日前（）的風

險監管指標應當持續符合監管要求。

A.3個月

B.6個月

C.12個月

D.24個月

【答案】B

20.根據《期貨市場客戶開戶管理規定》，期貨公司為客戶申請

交易編碼，應當向（）提交客戶交易編碼申請。

A.中國期貨市場監控中心

B.中國證券登記結算公司

C.期貨交易所

D.中國期貨業協會

【答案】A

21.關于買進看跌期權的盈虧平衡點（不計交易費用），以下說法

正確的是（）o

A.盈虧平衡點=執行價格+權利金

B.盈虧平衡點=期權價格+權利金

C.盈虧平衡點=權利金-執行價格

D.盈虧平衡點=執行價格-權利金

【答案】D

22.某交易日收盤時，我國優質強筋小麥期貨合約的結算價格為

1997元/噸，收盤價為1998元/噸，若每日價格最大波動限制為±3%,

小麥最小變動價位為1元/噸。下列報價中（）元/噸為下一個交易

日的有效報價。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

【答案】B

23.在中國境內，參與金融期貨與股票期權交易前需要進行綜合

評估的是（）。

A.基金管理公司

B.商業銀行

C.個人投資者

D.社保基金

【答案】C

24.在其他因素不變時，中央銀行實行緊縮性貨幣政策，國債期

貨價格（）o

A.趨漲

B.漲跌不確定

C.趨跌

D.不受影響

【答案】C

25.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出的（）期貨合約，是

世界上第一個股指期貨品種。

A.道瓊斯綜合指數

B.價值線綜合指數

C.納斯達克指數

D.標普500股票指數

【答案】B

26.股指期貨交易的保證金比例越高，則（）。

A.杠桿越小

B.杠桿越大

C.收益越低

D.收益越高

【答案】A

27.影響股指期貨期現套利無套利區間的主要因素是（）。

A.股票指數

B.合約存續期

C.市場沖擊成本和交易費用

D.交易規模

【答案】C

28.國債期貨交割時一，發票價格的計算公式為（）o

A.期貨交割結算價/轉換因子+應計利息

B.期貨交割結算價X轉換因子-應計利息

C.期貨交割結算價X轉換因子+應計利息

D.期貨交割結算價X轉換因子

【答案】C

29.歐式期權和美式期權的主要區別在于（）。

A.保證金制度不同

B.交易場所不同

C.合約月份不同

D.行權時間規定不同

【答案】D

30.當出現（）情形時，交易所將實行強制減倉以控制風險。

A.會員持倉超過了持倉限額

B.合約連續漲（跌）停板單邊無連續報價

C.客戶持倉超過了持倉限額

D.臨近交割時，客戶或會員的持倉超過了持倉限額

【答案】B

31.期貨公司資產管理業務投資非期貨類品種的，期貨公司應當

自開立賬戶之日起（）個工作日內向中國期貨保證金監控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據《期貨市場客戶開戶管理規定》，（）應當建立健全相

應的應急處理機制。防范和化解統一開戶系統的運行風險。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國期貨保證金監控中心

D.中國證監會派出機構

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權委托進行期貨交易的，對交易產生的

損失，承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（），但法律、行

政法規另有規定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉的情形是（）o

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補充期貨交易所結算資金不足

C.彌補期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產財產，清償債務

【答案】A

35.下列關于期貨公司提供交易咨詢服務的表述，錯誤的是

（）°

A.期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的

研究報告、合法取得的研究報告、相關行業信息資料以及公開發布的

相關信息等為主要依據

C.期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變

化和投資風險

D.期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

【答案】A

36.期貨交易所終止的，應當成立（）。

A.清理組

B.處理組

C.終止組

D.清算組

【答案】D

37.期貨從業人員被迫執行違法違規指令，在（）情況下可以

從輕、減輕或者免予行政處罰。

A.依法履行了報告義務的

B.辭職的

C.公開聲明的

D.向期貨交易所報告的

【答案】A

38.客戶對交易結算結果提出異議，期貨公司未及時采取措施導

致損失擴大的，對擴大的損失，下列說法正確的是（）o

A.由客戶承擔損失

B.由期貨公司承擔賠償責任

C.由客戶承擔主要賠償責任

D.由期貨公司承擔主要賠償責任

【答案】B

39.期貨公司錯誤執行客戶交易指令，除客戶認可的外，交易的

后果由期貨公司承擔，下列說法錯誤的是（）。

A.交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易價差損失或者交易

結果由期貨公司承擔

B.交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易損失完全由期貨公

司承擔

C.交易數量發生錯誤的，少于指令數量的部分，由期貨公司補

足或者賠償直接損失

D.交易數量發生錯誤的，多于指令數量的部分，由期貨公司承

擔

【答案】B

40.期貨經營機構對投資者進行的告知、警示應當采用（）形

式送達投資者，并由其確認已充分理解和接受。

A.公證

B.面談

C.書面

D.電話

【答案】C

41.將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為（）。

A.無套利區間的上界

B.遠期理論價格

C.無套利區間的中間價位

D.無套利區間的下界

【答案】A

42.若國債期貨到期交割價為100元，某可交割國債的轉換因子

為0.9980,應計利息為1元，其發票價格為（）0

A.99.20元

B.101.20元

C.98.80元

D.100.80元

【答案】D

43.期權的賣方（）o

A.不承擔在規定的時間內履行期權的義務，也不享有相應的權

利

B.承擔在規定的時間內履行期權的義務，但不享有相應的權利

C.承擔在規定的時間內履行期權的義務，也享有相應的權利

D.享有在規定的時間內履行期權的權利

【答案】B

44.當股指期貨價格與相應現貨價格的價差超過交易成本時，交

易者可考慮米取（）獲利。

A.投機交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.點價交易

【答案】C

45.促使期貨價格和現貨價格趨向一致的制度是（）o

A.持倉限額制度

B.交割制度

C.保證金制度

D.風險準備金制度

【答案】B

31.期貨公司資產管理業務投資非期貨類品種的，期貨公司應當

自開立賬戶之日起（）個工作日內向中國期貨保證金監控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據《期貨市場客戶開戶管理規定》，（）應當建立健全相

應的應急處理機制。防范和化解統一開戶系統的運行風險。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國期貨保證金監控中心

D.中國證監會派出機構

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權委托進行期貨交易的，對交易產生的

損失，承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（），但法律、行

政法規另有規定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉的情形是()。

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補充期貨交易所結算資金不足

C.彌補期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產財產，清償債務

【答案】A

35.下列關于期貨公司提供交易咨詢服務的表述，錯誤的是

()。

A.期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的

研究報告、合法取得的研究報告、相關行業信息資料以及公開發布的

相關信息等為主要依據

C.期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變

化和投資風險

D.期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

【答案】A

51.某交易者以6500元/噸賣出10手5月白糖期貨合約后，符

合金字塔式增倉原則的是（）。

A.該合約價格跌至6480元/噸時，再賣出10手

B.該合約價格跌至6460元/噸時，再賣出5手

C.該合約價格漲至6480元/噸時，再賣出12手

D.該合約價格漲至6550元/噸時，再賣出5手

【答案】B

52.中金所國債期貨的報價中，報價為“97.335”意味著（）。

A.面值為100元的國債期貨，折現率為2.665%

B.面值為100元的國債期貨，收益率為2.665%

C.面值為100元的國債期貨價格為97.335元，含有應計利息

D.面值為100元的國債期貨價格為97.335元，不含應計利息

【答案】D

53.國債期貨到期交割時，用于交割的國債券種由（）確定。

A.交易所

B.多空雙方協定

C.空頭

D.多頭

【答案】C

54.假設英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4839美元，30天遠期匯

率為1英鎊兌1.4783美元。這表明30天遠期英鎊（）。

A.貼水4.53%

B.