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第五章特征選擇二、

過濾法

一、特征選擇方法概述主要內(nèi)容三、包裝法四、嵌入法一、特征選擇方法概述

一、特征選擇方法概述

一、特征選擇方法概述過濾法（Filter）：特征選擇獨立于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)，按照特征的發(fā)散程度或者特征與目標變量之間的相關(guān)性對各個特征進行評分，然后設(shè)定閾值選出評分較高的特征子集。

常見的特征選擇方法包括：一、特征選擇方法概述過濾法（Filter）：特征選擇獨立于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)，按照特征的發(fā)散程度或者特征與目標變量之間的相關(guān)性對各個特征進行評分，然后設(shè)定閾值選出評分較高的特征子集。包裝法（Wrapper）：特征選擇和數(shù)據(jù)挖掘算法相關(guān)，直接使用數(shù)據(jù)挖掘模型在特征子集上評價結(jié)果衡量該子集的優(yōu)劣，然后采用一定的啟發(fā)式方法在特征空間中搜索，直至選擇出最優(yōu)的特征子集。

常見的特征選擇方法包括：一、特征選擇方法概述過濾法（Filter）：特征選擇獨立于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)，按照特征的發(fā)散程度或者特征與目標變量之間的相關(guān)性對各個特征進行評分，然后設(shè)定閾值選出評分較高的特征子集。包裝法（Wrapper）：特征選擇和數(shù)據(jù)挖掘算法相關(guān)，直接使用數(shù)據(jù)挖掘模型在特征子集上評價結(jié)果衡量該子集的優(yōu)劣，然后采用一定的啟發(fā)式方法在特征空間中搜索，直至選擇出最優(yōu)的特征子集。嵌入法（Embedded）：特征選擇和數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)融為一體，兩者在同一個優(yōu)化過程中完成，也即，在訓練數(shù)據(jù)挖掘模型的同時完成特征選擇，選擇出能夠使得該模型性能達到最佳的特征子集。常見的特征選擇方法包括：二、過濾法

過濾式特征選擇方法從數(shù)據(jù)集內(nèi)在的性質(zhì)出發(fā)，選擇特征的發(fā)散程度高或者它與目標變量之間的相關(guān)度大的特征或特征子集，選擇過程與數(shù)據(jù)挖掘算法無關(guān)，因此具有較好的通用性。

過濾方法一般分為單變量過濾和多變量過濾兩類。1.方差閾值法單變量過濾方法：二、過濾法方差低于某個閾值的特征無法解釋目標變量的變化規(guī)律，因此直接將它們刪除。這種方法要求特征必須為離散型變量，連續(xù)變量需要進行離散化處理后才能使用。這種方法要求特征必須為離散型變量，連續(xù)變量需要進行離散化處理后才能使用。1.方差閾值法二、過濾法feature_selection模塊的VarianceThreshold類給出了該方法的實現(xiàn)在具有4個特征的模擬數(shù)據(jù)上的例子：二、過濾法輸出的4個特征的方差分別為[0.139,5.472,1.806,8.472]，因此在閾值為1.0的情況下，將第一個特征去除。當設(shè)置閾值為2.0時，我們可以只選擇第2個和第4個特征。2.卡方統(tǒng)計量二、過濾法

2.卡方統(tǒng)計量二、過濾法

feature_selection模塊提供了兩個類（SelectKBest和SelectPercentile）和一個函數(shù)（chi2）用于支持基于卡方統(tǒng)計量的特征選擇。其中，SelectKBest和SelectPercentile類提供了對單變量過濾特征選擇方法的基本框架。創(chuàng)建一個基于卡方統(tǒng)計量的單變量過濾特征選擇模型的過程如下：selector=SelectKBest(chi2,k=2)其中，參數(shù)k=2意味著只選擇出兩個特征變量。2.卡方統(tǒng)計量二、過濾法SelectKBest類的主要參數(shù)、屬性和函數(shù)2.卡方統(tǒng)計量輸出各特征的卡方統(tǒng)計量值為：[0.1,5.565,0.276,10.580]。顯然，第2個特征和第4個特征的卡方值較大，得以保留。3.互信息法二、過濾法

3.互信息法二、過濾法

在Scikit-learn庫的feature_selection模塊中，提供了mutual_info_classif和mutual_info_regression兩個函數(shù)，分別實現(xiàn)了分類任務(wù)和回歸任務(wù)中的互信息的計算。

結(jié)合SelectKBest類，很容易創(chuàng)建一個基于互信息的單變量過濾特征選擇模型，如下：selector=SelectKBest(mutual_info_classif,k=2)其中，參數(shù)k=2意味著只選擇出兩個特征變量。3.互信息法各特征和目標變量的互信息值為：[0,0.2,0,0.617]。顯然，第2個特征和第4個特征的互信息值較大，應(yīng)當保留它們作為特征選擇結(jié)果。過濾法的優(yōu)缺點分析：二、過濾法

過濾式方法是一類常用的特征選擇技術(shù)，其優(yōu)缺點均非常明顯。1.優(yōu)點

算法的通用性強，省去了模型訓練的步驟，算法復雜度低，因而適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)集；可以快速去除大量不相關(guān)的特征，當原始數(shù)據(jù)的特征數(shù)量比較多時，作為特征的預篩選器非常合適。2.缺點

由于特征選擇過程獨立于數(shù)據(jù)挖掘算法，所選擇的特征子集對于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)而言通常不是最優(yōu)的，性能經(jīng)常低于其它兩類方法。三、包裝法

包裝法（Wrapper）直接采用數(shù)據(jù)挖掘算法在特征子集上達到的效果對該子集的進行評價。它將特征選擇視為搜索問題，目標是搜索出一個最佳的特征子集，使得數(shù)據(jù)挖掘算法在該子集上取得最優(yōu)的性能。

包裝方法需要對每一個特征子集訓練一個數(shù)據(jù)挖掘模型，然后評價特征子集的優(yōu)劣，因此計算量很大。

遞歸特征消除（RFE）方法

序列前向選擇（SFS）方法

序列后向選擇（SBS）方法三、包裝法1.遞歸特征消除（RecursiveFeatureElimination,RFE）

它是一種局部搜索最優(yōu)特征子集的貪心搜索方法，從全部特征開始，建立數(shù)據(jù)挖掘模型，將模型識別的不重要特征剔除，然后利用剩余特征迭代地重新訓練模型，直到剩余指定數(shù)量的特征。

它要求所依賴的數(shù)據(jù)挖掘算法在訓練時能夠給出特征的重要性系數(shù)，作為每輪迭代剔除特征的依據(jù)。

例如，決策樹和隨機森林的feature_importances_屬性、線性回歸模型和線性支持向量機的coef_屬性三、包裝法

在scikit-learn庫的feature_selection模塊中，提供了RFE特征選擇方法的實現(xiàn)：基本語法：sklearn.feature_selection.RFE(estimator,

n_features_to_select=None)參數(shù)：estimator：監(jiān)督式數(shù)據(jù)挖掘算法模型，能提供特征的重要性系數(shù)n_features_to_select:選擇的特征數(shù)量，默認為選擇一半的特征返回值：n_features_：選擇的特征數(shù)量ranking_：對特征的重要性排序,REF特征選擇的實例

RFE方法選取的特征為[69101112]，在該特征子集上決策樹獲得的測試精度為97.78%。包裝法的優(yōu)缺點分析：三、包裝法

1.優(yōu)點

與過濾式特征選擇方法相比，包裝法的特征選擇過程與數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)相關(guān)，它使用后者的評價標準來對特征子集評分，使得選擇結(jié)果是數(shù)據(jù)挖掘算法在其上表現(xiàn)最佳時的特征子集。并且，包裝式方法對數(shù)挖掘模型沒有過多要求，適用性比較廣。

2.缺點

包裝法是一種迭代式方法，對每一組特征子集都需要建立數(shù)據(jù)挖掘模型，在特征數(shù)量較多時，計算量非常大，效率遠比過濾方法低。另外，RFE、SFS、SBS等包裝法都采用啟發(fā)式搜索方法尋找最優(yōu)子集，它是一種局部搜索方法，因此這些方法搜索的最優(yōu)子集可能是局部最優(yōu)的。四、嵌入法

嵌入法（Embeding）將特征選擇過程完全融入到數(shù)據(jù)挖掘模型的構(gòu)建過程中，在創(chuàng)建模型時即完成了對特征子集的選擇。

與過濾法相比，它們由于是數(shù)據(jù)挖掘模型的角度選擇特征子集，往往具有更好的性能；

與包裝方法相比，它們省卻了迭代式的搜索過程，計算效率更高。嵌入法是目前應(yīng)用最廣泛的特征選擇方法，彌補了前面兩種特征選擇方法的不足?；谡齽t化線性模型的方法基于樹的方法四、嵌入法

四、嵌入法1.基于正則化線性模型的方法

在feature_selection模塊中實現(xiàn)了SelectFromModel類，能夠在訓練數(shù)據(jù)挖掘模型（如，線性回歸模型、決策樹模型等）的同時，利用模型重要性系數(shù)(coef_或feature_importances_)實現(xiàn)嵌入式特征選擇。基本語法：sklearn.feature_selection.SelectFromModel(estimator,

threshold=None)參數(shù)：

estimator：數(shù)據(jù)挖掘模型

threshold：閾值，可取為‘mean’(默認),‘median’或數(shù)值,表示系數(shù)低于閾值的特征將被丟棄

四、嵌入法1.基于樹模型的方法

基于樹(tree)的數(shù)據(jù)挖掘模型，如決策樹、隨機森林、GBDT、XGboost在構(gòu)建模型中的樹的過程中，總是貪婪地選擇當前最優(yōu)的特征構(gòu)造屬性測試條件，將數(shù)據(jù)集劃分到下一層的子結(jié)點上。這樣，在構(gòu)造的樹（tree）結(jié)構(gòu)或者森林（forest）中，特征被選擇用于構(gòu)造屬性測試條件次數(shù)越多，表明它們區(qū)分數(shù)據(jù)的能力越強，因而越重要。

仍然可以借助sklearn.feature_selection模塊的SelectFromModel類，實現(xiàn)基于樹的嵌入式特征選擇方法。嵌入法的優(yōu)缺點分析：四、嵌入法

1.優(yōu)點

特征選擇與數(shù)據(jù)挖掘模型的構(gòu)建完全融合在一起，特征選擇結(jié)果是數(shù)據(jù)挖掘取得最優(yōu)性能時的子集。與包裝法相比，嵌入法不需要耗時