計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下云南財(cái)經(jīng)大學(xué)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)

第一章測試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)屬于哪個(gè)學(xué)科？（）。

A:統(tǒng)計(jì)學(xué)B:數(shù)學(xué)C:經(jīng)濟(jì)學(xué)D:運(yùn)籌學(xué)

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)

“Econometrics”一詞最早是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1926年率先提出的。

A:斯通（R.Stone）B:薩繆爾森（P.A.Samuelson）C:費(fèi)里希（R.Frisch）D:庫普曼斯（T.C.Koopmans）

答案:費(fèi)里希（R.Frisch）

同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。

A:時(shí)期數(shù)據(jù)B:橫截面數(shù)據(jù)C:時(shí)間序列數(shù)據(jù)D:混合數(shù)據(jù)

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的隨機(jī)誤差項(xiàng)包含有（）。

A:數(shù)據(jù)的殘缺B:未被納入模型的次要變量C:某些未知因素D:模型形式的不當(dāng)或者偏誤E:測量誤差的影響

答案:數(shù)據(jù)的殘缺;未被納入模型的次要變量;某些未知因素;模型形式的不當(dāng)或者偏誤;測量誤差的影響

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)下的一個(gè)分支學(xué)科。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

研究判斷某藥物對(duì)病情的緩解是否有顯著作用，屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范疇。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第二章測試

一般經(jīng)驗(yàn)表明，可支配收入X增加，消費(fèi)支出Y也隨之增加，X與Y之間的關(guān)系是（）。

A:明確的函數(shù)關(guān)系B:確定性關(guān)系C:沒有關(guān)系D:相關(guān)關(guān)系

答案:相關(guān)關(guān)系

一元線性總體回歸方程，描述的是（）與解釋變量X之間的變動(dòng)關(guān)系。

A:被解釋變量Y的單位變化B:參數(shù)C:被解釋變YD:被解釋變量Y的條件期望

答案:被解釋變量Y的條件期望

（）是研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)或一些變量之間依存關(guān)系的理論與方法。

A:統(tǒng)計(jì)分析B:相關(guān)分析C:計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析D:回歸分析

答案:回歸分析

利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列哪些結(jié)論是正確的?（）

A:B:必然通過坐標(biāo)原點(diǎn)C:殘差與解釋變量不相關(guān)D:可能不通過（）點(diǎn)E:的平均值與的平均值相等

答案:;殘差與解釋變量不相關(guān);的平均值與的平均值相等

如果滿足，則稱解釋變量存在變異。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

普通最小二乘估計(jì)的最優(yōu)性建立在解釋變量與被解釋變量顯著相關(guān)的基礎(chǔ)上，但普通最小二乘法本身無法回答這種線性關(guān)系的顯著性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第三章測試

用于多元線性回歸模型整體顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量可以表示為（）。

A:B:C:D:

答案:

在二元線性回歸模型中，的無偏估計(jì)量為（）。

A:B:C:D:

答案:

在二元線性回歸模型中，關(guān)于的說法正確的是（）。

A:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1，變動(dòng)B:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，平均變動(dòng)%C:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1，平均變動(dòng)D:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，變動(dòng)%

答案:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，平均變動(dòng)%

用于多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度可以表示為（）。

A:B:C:D:

答案:

多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（）。

A:B:C:D:

答案:

在模型的回歸分析結(jié)果中，設(shè)F統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的值為，給定顯著性水平，則下列說法正確的是（）。

A:若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的B:若，解釋變量對(duì)的影響是顯著的C:若，則解釋變量對(duì)的影響不顯著D:若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的

答案:若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的

第四章測試

在截面數(shù)據(jù)建模分析過程中，較容易出現(xiàn)的問題是（）。

A:多重共線性B:異方差性C:序列相關(guān)性D:內(nèi)生解釋變量

答案:異方差性

模型中，已知與的，則被擴(kuò)大（）倍。

A:10B:1.25C:5D:2.78

答案:5

White檢驗(yàn)的原假設(shè)含義是（）。

A:異方差性B:同方差性C:序列不相關(guān)性D:序列相關(guān)性

答案:同方差性

在異方差情況下，常用的估計(jì)方法是（）。

A:廣義差分法B:一階差分法C:加權(quán)最小二乘法D:工具變量法

答案:加權(quán)最小二乘法

加權(quán)最小二乘法的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（）。

A:輕視小誤差和大誤差的作用B:重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C:重視小誤差和大誤差的作用D:重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用

答案:重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

在出現(xiàn)異方差的情況下，會(huì)有以下哪些后果（）。

A:變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義B:參數(shù)估計(jì)量有偏C:參數(shù)估計(jì)量非有效D:參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義不合理E:模型的預(yù)測失效

答案:變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義;參數(shù)估計(jì)量非有效;模型的預(yù)測失效

第五章測試

模型的D.W.=0.3809（查表），則存在（）。

A:正相關(guān)B:不相關(guān)C:負(fù)相關(guān)D:無法確定

答案:正相關(guān)

在時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模分析過程中，一元線性回歸模型較容易出現(xiàn)的問題是（）。

A:多重共線性B:內(nèi)生解釋變量C:序列相關(guān)性D:異方差性

答案:序列相關(guān)性

如果方差膨脹因子VIF＝12，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（）。

A:多重共線性問題B:序列相關(guān)問題C:異方差問題D:解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性

答案:異方差問題

LM檢驗(yàn)的原假設(shè)含義是（）。

A:同方差性B:序列不相關(guān)性C:異方差性D:序列相關(guān)性

答案:序列不相關(guān)性

實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中，序列相關(guān)產(chǎn)生的原因主要有（）。

A:樣本的選擇B:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性C:處理數(shù)據(jù)的過程D:解釋變量存在測量誤差E:模型設(shè)定的偏誤

答案:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性;處理數(shù)據(jù)的過程;模型設(shè)定的偏誤

有關(guān)ADF檢驗(yàn)的說法正確的是（）。

A:ADF檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量嚴(yán)格服從t分布B:ADF檢驗(yàn)是右側(cè)檢驗(yàn)C:ADF檢驗(yàn)是左側(cè)檢驗(yàn)D:ADF檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)原理相同E:ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)是“時(shí)間序列平穩(wěn)”

答案:ADF檢驗(yàn)是左側(cè)檢驗(yàn);ADF檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)原理相同

第六章測試

一個(gè)含有k個(gè)解釋變量的線性模型，下面哪一項(xiàng)對(duì)解釋變量觀測值矩陣X的描述不屬于多重共線性假設(shè)的描述（）。

A:X可逆B:Rank(X)=kC:X’X可逆D:Rank(X’X)=k

答案:X’X可逆

下面哪一種情況不是多重共線性？（）。

A:某一個(gè)解釋變量的VIF達(dá)到了20B:殘差平方對(duì)全部3個(gè)解釋變量回歸的模型整體顯著C:模型的擬合優(yōu)度為0.9，但全部的3個(gè)解釋變量均不顯著D:兩個(gè)解釋變量的簡單相關(guān)系數(shù)r=-0.85

答案:殘差平方對(duì)全部3個(gè)解釋變量回歸的模型整體顯著

當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差為（）。

A:∞B:0C:1D:最小

答案:∞

經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其它解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的方差膨脹因子（）。

A:小于1B:大于5C:小于5D:大于1

答案:大于5

檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）。

A:方差膨脹因子檢驗(yàn)B:特征值檢驗(yàn)C:相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)D:根