中級銀行從業資格之中級風險管理過關檢測B卷附答案

單選題（共50題）1、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A2、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A3、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B4、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D5、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A6、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A7、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A8、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D9、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C10、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D11、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B12、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D13、按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于（）業務。A.資產管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B14、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C15、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監管部門規定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區分【答案】A16、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C17、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D18、根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B19、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C20、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B21、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D22、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現場監管和現場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B23、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D24、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A25、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C26、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B27、（）一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。A.業務連續性管理計劃B.商業保險C.業務外包D.獨立營業方案【答案】B28、下列是期限錯配出現的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D29、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A30、根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B31、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。A.市場準入B.資本監管C.監督檢查D.風險評級【答案】B32、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C33、商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.國債收益率C.票據貼現率D.存貸款基準利率【答案】D34、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D35、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B36、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A37、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發生更替【答案】A38、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C39、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B40、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D41、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C42、下列關于風險監管的內容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B.監管部門對商業銀行人力資源狀況的監管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業銀行人事政策和管理程序進行評估C.監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】B43、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B44、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流【答案】B45、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B46、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監管的強化【答案】C47、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業日。A.10B.20C.5D.17【答案】A48、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A49、商業銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統性風險【答案】C50、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C多選題（共20題）1、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD2、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC3、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風險與控制自我評估B.業務連續性管理C.損失數據收集D.關鍵風險指標監測E.外包業務管理?【答案】ACD4、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本【答案】AB5、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業B.積極爭攬中型、小型企業存款C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B6、資本充足率監督檢查包括（）。A.評估商業銀行全面風險管理框架B.審查商業銀行對合格資本工具的認定C.檢查商業銀行內部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查E.評估資本充足率計算結果的合理性和準確性【答案】ABCD7、國際銀行業開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD8、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管部門對商業銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統C.有效的董事會和高級管理層的監督D.全面內部控制E.適當的政策、措施和規定【答案】ABCD9、商業銀行的凈穩定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD10、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD11、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD12、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD13、商業銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監測E.控制【答案】ACD14、下列關