中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習題型匯編帶答案

單選題（共50題）1、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C2、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A3、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提高資本的利用率【答案】D4、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A5、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C6、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C7、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B8、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B9、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C10、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D11、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D12、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B13、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B14、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B15、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A16、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D17、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B18、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A19、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A20、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C21、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A22、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D23、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B24、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B25、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B26、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B27、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D28、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B29、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C30、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C31、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D32、（）規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關規(guī)定和要求的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。A.國別風險敞口識別B.國別風險敞口計量C.國別風險敞口監(jiān)控D.國別風險敞口評估【答案】B33、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產(chǎn)品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C34、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A35、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A36、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D37、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風險計量系統(tǒng)B.外部操作風險識別系統(tǒng)C.內部操作風險計量系統(tǒng)D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A38、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C39、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C40、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C41、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B42、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D43、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】D44、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B45、依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A46、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D47、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B48、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產(chǎn)定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C49、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C50、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A多選題（共20題）1、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD2、風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD3、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率【答案】ACD4、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD5、下列關于信用風險說法正確的是（）。A.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制C.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術手段加以控制E.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC6、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD7、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】ABD8、下列關于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD9、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC10、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內【答案】AC11、市場約束機制包括（）。A.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD12、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD13、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC14、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.技