初級銀行從業資格之初級風險管理考前沖刺試卷A卷附答案

單選題（共100題）1、根據具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”屬于（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C2、施工進度計劃的執行是（）的物質保證。A.施工進度計劃實施B.編制生產資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】A3、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業務類型的市場風險計量方法、計量系統，通過市場風險限額指標監控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業務部門B.中臺業務部門C.后臺業務部門D.風險管理部門【答案】D4、（2018年真題）某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B5、（2020年真題）商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C6、（2018年真題）假設其他條件保持不變，則下列關于商業銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B7、脫離土地登記代理工作崗位連續（）年以上的土地登記代理人應被注銷登記。A.1B.2C.3D.4【答案】B8、（2020年真題）下列法律法規或管理要求，不屬于我國商業銀行監事會履行職責的依據的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B9、下列哪一項不屬于商業銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫【答案】C10、商業銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D11、關于商業銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避策略是一種積極的風險管理策略C.風險補償是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D12、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義務和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A13、與單筆貸款業務的信用風險識別不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。A.非系統風險B.管理層風險C.系統性風險D.個體風險【答案】C14、下列不屬于償債能力指標的是（）。A.流動比率B.速動比率C.應收賬款周轉率D.資產負債率【答案】C15、商業銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C16、當資金剩余額與總資產之比小于(?)，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B17、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）÷收益【答案】A18、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C19、（）是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。A.租賃業務B.貸款業務C.柜臺業務D.存款業務【答案】C20、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B21、以下指標中（）數值越高說明商業銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C22、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現金流量分析【答案】B23、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響，通常，置信水平（），則相應配置的經濟資本規模（），抵御風險的能力（）。A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】D24、下列機電安裝施工過程中，屬于關鍵過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密設備安裝【答案】B25、經濟資本主要用于規避銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規模損失D.普通性損失【答案】A26、(?)因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失。A.內部欺詐B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B27、下列選項中，屬于商業銀行風險偏好定性描述方式的是()。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A28、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】D29、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B30、以下關于風險管理部門的具體職責的說法，不正確的是()。A.監控各類限額B.核準金融產品的風險定價C.協助財務控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠【答案】D31、（2019年真題）監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C32、商業銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業監督管理機構可以要求商業銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律、行政法規及規章B.違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程等C.存在重大風險隱患D.以上均正確【答案】D33、（2018年真題）資本充足程度監管指標包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B34、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C35、戰略風險管理的基本做法不包括（）。A.強化內部控制系統和流程B.明確董事會和高級管理層的責任C.建立清晰的戰略風險管理流程D.采取恰當的戰略風險管理辦法【答案】A36、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B37、某商業銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內該信用組合的預期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C38、操作風險評估通常從()兩個角度開展。A.制度設計和內部控制B.業務管理和風險管理C.內部評估和外部評估D.風險預測和風險控制【答案】B39、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業銀行安全度的風險管理階段是()。‘A.負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B40、《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》指出，一家商業銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B41、假設一家銀行，今年的凈利潤為20000萬元，平均總資產為1000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則總資產收益率為（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A42、下列不屬于資金業務環節的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結算／清算D.貸后管理【答案】D43、（2018年真題）下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致B.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一【答案】A44、（2021年真題）下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險【答案】A45、下列關于盈利能力比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％C.總資產收益率(權益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)／2]×100％D.資產凈利率(總資產報酬率)=凈利潤／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]×100％【答案】C46、（2020年真題）下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】C47、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B48、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A.第二個工作日B.第一個工作日C.第三個工作日D.第五個工作日【答案】A49、在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是（）。A.財務報表是否如實提供會計信息B.財務報表是否采用統一的編制基礎C.核查存貨周轉率、流動資產周轉率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C50、施工過程發生設計更變信息傳遞中斷而造成質量問題，應屬于（）。A.事前質量控制失效B.事中質量控制失效C.事后質量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B51、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態C.變得平穩D.呈水平狀態【答案】A52、國際商業銀行用來衡量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產收益率C.風險調整的業績評估方法D.風險價值【答案】C53、在代理業務中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風險歸屬于（）業務類別。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】D54、在采用形式主義的立法中，甲把一塊土地轉讓給乙，雙方已訂立了土地轉讓合同但并未履行登記手續，當第三人主張該土地權利變動無效時，法律上認定該項土地權利變動（）。A.有效B.無效C.有可能無效D.由甲乙兩方自行商議解決【答案】B55、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A56、（2018年真題）人民銀行對商業銀行實施宏觀審慎監管的核心工具是（）。A.內部控制B.資本監管C.信息披露D.公司治理【答案】B57、下列關于戰略風險管理的說法，錯誤的是()。A.戰略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業銀行戰略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案C.戰略風險涵蓋了商業銀行的發展愿景、戰略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業銀行擴展信用卡發行范圍屬戰略風險中的品牌風險【答案】D58、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B59、風險識別的環節包括()。A.感知風險和規避風險B.感知風險和消除風險C.感知風險和分析風險D.分析風險和規避風險【答案】C60、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】D61、(?)是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A62、銀行以風險為本的監管使其能夠通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A63、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C64、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B65、為確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋的信用風險控制手段的是（）。A.限額管理B.關鍵業務流程控制C.撥備管理D.不良資產處置【答案】A66、信用風險監管指標不包括（）。A.不良資產率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例【答案】D67、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C68、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續3年消費價格年度對數指數B.實際匯率變量C.金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A69、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B70、()是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】A71、（）是商業銀行的決策機構。A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級經理【答案】B72、在缺口分析法中，商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A73、（2018年真題）下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價【答案】A74、集中型風險管理部門所需的主要專業技能中，（）是商業銀行核心競爭力的重要體現。A.風險監控和分析能力B.數量分析能力C.價格核準能力D.模型創建能力【答案】C75、內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質）押品的順序進行。A.金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產B.金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款C.應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產D.商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品【答案】A76、(?)將商業銀行的所有業務劃分為九條業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀、其他業務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B77、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.人力資源B.資質等級C.成本管理D.管理層素質【答案】D78、內部審計的主要內容不包括（）。A.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性B.內部控制的健全性和有效性C.適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律的監管要求D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性【答案】C79、（2021年真題）假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D80、下列方法中不適用于計量市場風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C81、監管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.內部環境評價B.信息披露評價C.內部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A82、下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產增長率B.營業收入利潤率C.利潤增長率D.權益增長率【答案】B83、商業銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產管理狀況，其內容不包括()。A.資產質量分析B.資產收益率分析C.資產組合分析D.資產流動性分析【答案】B84、商業銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高層管理者【答案】B85、商業銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，其調查內容不包括（）。A.管理能力和行業地位B.外包服務的集中度C.財務穩健性D.突發事件應對能力【答案】B86、（2018年真題）銀行戰略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C87、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B88、每個股票市場至少應包含()個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。A.1B.2C.3D.5【答案】A89、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規模損失D.普通性損失【答案】A90、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D91、充分考慮本行內、外部環境變化因素，體現了風險與控制自評工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D92、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響。A.越大：越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高【答案】B93、內部控制是商業銀行對風險進行()、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A94、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C95、商業銀行內部控制措施不包括（）。A.授權審批控制B.不相容職務分離控制C.會計系統控制D.人員控制【答案】D96、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0．8，則該客戶最高債務承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C97、商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險，商業銀行這樣做的理論基礎是（）。A.投資組合理論B.期權定價理論C.利率平價理論D.無風險套利理論【答案】A98、施工方案比較，技術先進性比較包括（）。A.投資額度B.對環境影響程度C.對工程進度影響D.創新程度【答案】D99、（2019年真題）商業銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B100、某商業銀行當期期初關注類貸款余額為5000億元,至期未轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關注類貸款因回收減少了1000億元,則關注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B多選題（共40題）1、從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包含的要素有()A.內部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監督與評價E.改進【答案】ABC2、操作風險在內部流程方面的表現包括()。A.職員欺詐B.失職違規C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執行失敗【答案】CD3、商業銀行在計算資本充足率時，應從核心一級資本中全額扣除的項目有（）。A.由經營虧損引起的凈遞延稅資產B.商譽C.貸款損失準備缺口D.確定受益類的養老金資產凈額E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD4、常見電線型號中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線【答案】C5、衡量風險的指標有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風險價值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD6、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響.未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD7、信訪人對復查意見不服的，可以自收到書面答復之日起（）日內向復查機關的上一級行政機關請求復核。A.15B.30C.45D.60【答案】B8、常用的事后控制方法有（）。A.風險轉移B.風險定價C.風險資本重新分配D.風險緩釋E.提高風險資本水平【答案】ACD9、按照是否采用法律手段，清收包括（）。A.常規催收B.依法收貸C.處置抵押物D.以物抵債E.破產清收【答案】AB10、《有效風險數據加總和風險報告原則》要求風險報告要具有（）。A.準確性B.綜合性C.科學性D.清晰度E.可用性【答案】ABD11、停止點的概念：所有的（）。A.開工點、檢查點、停止點等“點”的稱謂B.控制點、檢查點、停止點等“點”的稱謂C.控制點、檢查點、結束點等“點”的稱謂D.控制點、審核點、停止點等“點”的稱謂【答案】B12、提出歐式期權定價模型的是()A.費雪·布萊克B.威廉·夏普C.哈瑞·馬柯維茨D.麥隆·舒爾斯E.羅伯特·默頓【答案】AD13、風險為本監管原則可以解決金融機構大量報送防衛性報告以及（）不足的問題。A.實效性B.完整性C.針對性D.均衡性E.獨立性【答案】ACD14、某企業于當年年初向商業銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業25％的利息減免【答案】AC15、我國大部分商業銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環節主要表現在（）。A.商業銀行的所有權和經營權分離和制衡還有待完善B.內部控制的組織架構已經形成C.內部控制的管理水平有待提高D.內部控制監督的及時性有待提高E.內部控制評價體系已經完善【答案】ACD16、宅基地使用權的權利取得方式是（）。A.集體經濟組織分配B.集體經濟組織出讓C.集體經濟組織轉讓D.集體經濟組織劃撥【答案】A17、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.保持合理的資金來源結構B.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系C.適度分散客戶種類和資金到期日D.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD18、內部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執行信息科技專項審計【答案】ABCD19、按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》的規定，下列各項應列入交易賬簿的有（）。A.短期內有目的地持有以便轉手出售的頭寸B.為對沖銀行賬簿風險而持有的頭寸C.代客買賣的頭寸D.做市交易形成的頭寸E.自營業務而持有的頭寸【答案】ACD20、從要素方面看，商業銀行的內部控制必須包含的要素有()A.內部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監督與評價E.改進【答案】ABC21、商業銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額B.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構C.核準復雜金融產品的定價模型D.協助財務控制人員進行價格評估E.全面掌握商業銀行的整體風險【答案】ACD22、下列選項中，不屬于施工項目目標控制問題的要素的是（）。A.施工項目B.控制主體C.糾偏措施D.排除干擾【答案】D23、商業銀行風險管理部門的說法不正確的是（）。A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告B.商業銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執行權D.商業銀行風險管理部門具有高度的獨立性E.商業銀行風險管理部門隸屬于高級管理層【答案】B24、下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。A.利率預測包括對利率變動方向、水平以及周期轉折點的預測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20％的銀行C.監管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風險水平，并依據EVA的結果計量資本D.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法E.商業銀行在計量銀行賬簿利率風險過程中，應考慮包括缺口風險、基差風險和期權性風險在內的重要風險的影響【答案】AC25、下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業務等候時間較長C.所發行的股票價格大幅下跌D.被迫從市場上購回已發行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD26、國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（）。A.傳統方法B.評級方法C.信用評分方法D.統計模型E.黑色預警法【答案】ABCD27、中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項（）。A.不良資產／貸款率B.預期損失率C.貸款風險遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準備充足率【答案】AC28、有關注銷登記的工作程序，下列排列正確的是（）。A.注銷