四方消費信貸公司個人消費信貸業務風險識別的案例報告目錄TOC\o"1-2"\h\u25360四方消費信貸公司個人消費信貸業務風險識別的案例報告 1295601.1風險識別方法 17000（1）模型感知 14067（2）專家判斷法 118289（3）流程圖法 15158（4）故障樹法 2315111.2個人消費信貸業務風險因素 210628（1）借款人風險 221804（2）內部風險 419289（3）市場風險 525494（4）流動風險 61.1風險識別方法風險管理的第一步就是風險識別，只有正確的對風險進行識別才能選擇行之有效的方法處理風險。風險識別的方法有很多種，包括模型感知、專家判斷法、流程圖法、故障樹分析法等等。（1）模型感知風險最初的概念是早在20世紀60年代由哈佛大學心理學延伸出的一個概念，叫做感知風險，最開始是表達消費者購買決策的不確定性。在雙因素模型中，風險就是損失的不確定性，這也是風險感知的最初最主流的模型。（2）專家判斷法專家主觀判斷法是消費信貸業務中最常見最普遍的風險識別方法。根據專家的專業經驗和知識以及直覺去分析借款人的還款能力和水平，這種方法可以在在數據不充分的情況下主觀判斷，主要依靠專家的工作經驗和知識水平，這種方法雖然簡單易行，但是對專家的要求非常高，容易出現主觀片面性。此方法會運用到訪談法、黑名單等手段輔以判斷。（3）流程圖法為避免風險遺漏，根據風險管理主要工作流程，以貸前、貸中、貸后的順序梳理風險管理部工作流程圖，在對風險管理工作流程圖進行梳理的基礎上，對每個細節進行研究分析，查缺補漏。同時，結合實際情況，補充相關風險識別項。圖3-1流程圖分析法（4）故障樹法風險分為總體風險和具體項風險，在過程中逐步找出風險點。這個方法直觀明了，應用廣泛。故障樹分析是演繹推理，是從上到下的方式，分析復雜系統初始失效及事件的影響。圖3-2故障樹分析法本文采用專家判斷和故障樹法，邀請了消費信貸領域的7位專家進行訪談，了解他們對當前產品和風險管理的看法。在在識別過程中，提出了幾個原則：第一，風險因素應簡單明確，盡管風險因素在信貸風險管理中非常重要，但各環節并不是越復雜越好，當流程或者明細過于繁瑣復雜，必然會造成日常運營的障礙，給日常帶來諸多困難，降低工作效率，所以在確保信貸風險因素時，盡可能簡單明確；第二，可操作性強，風險因素必須可操作可執行，不脫離實際；第三，可量化，個人消費信貸風險因素應當盡可能能量化，數據目標定義清晰不會模棱兩可；第四，全面性，風險因素須考慮較長遠經營狀況，不能僅適用于公司目前的實際情況，更要充分考慮各方面的經營風險，包括未來經營將要面對的經營風險，包括未來業務規模的增長、人員數量的增長、運營效率的提高等經營情況，以及市場、行業的變化考慮進來，構建長期適用的風險管理體系。通過專家的幾輪討論，最終共識別了W消費信貸公司四大類風險，分別為借款人風險、公司內部風險、市場風險和流動風險。1.2個人消費信貸業務風險因素（1）借款人風險a.意外風險小額消費金融面向社會各群體提供金融服務，特別是中低收入工作者、職場新人及小微企業主為主要的客戶群體，在正常情況下，借款人在貸款之前對于自己每月的還款額是足以應付的。但如果出現醫療、失業、家庭變故等特殊情況，借款人的可支配收入有可能就無法滿足還款需求，這時候借款人就存在違約的可能。部分借款人常超出自己的風險承受范圍，或者同一時間段在多家金融機構申請貸款導致過度負債，失業或薪資浮動，償還能力下降，很可能會出現以貸養貸的情況，甚至出現逃廢金融機構的債務，做過一個不權威的調查分析，一旦借款人借貸超過三家20%綜合費率的信貸，基本都會出現以貸養貸的情況，最終使消費金融機構難以準確把握借款人的信用狀況，使得金融借款機構信貸風險增加。b.道德風險借款人的道德因素包括：①借款人的信息和履約情況沒有問題，但是對于貸款金額的運用違反法律法規，比如說將貸款金額用作房貸或者償還賭債等違反規定的場景；②借款人申請貸款時，提供不實信息蓄意騙貸；③借款人具備履約能力但故意違約或者逾期。借款人的得心理往往是最難把控的，在急需用錢籌措無門的時候，很多人不會衡量計算自身的能力，會出現過度借貸或者不管利息只問放款額度的情況，所以常常出現，借款人在申請時候態度友善十分配合。但當緊急危機渡過以后、資金得到緩解，心態就會發生變化，借款人就會對比傳統銀行利率，覺得資金成本過高，從而發生故意違約或者故意逾期。所以相對于客觀因素，主觀因素造成的風險更難控制。信用風險是信貸所面臨的最為主要的風險，造成W公司面臨的信用風險就是由于消費金融公司與消費者之間的信息不對稱所造成的。消費者沒有能力或者后續過度借貸而無法償還貸款，尤其向不上征信的公司借款，W消費金融公司更無法及時更新風險預警。c.償還能力風險個人消費信貸貸款金額小且客戶分散，貸款后的管理工作分散、工作量大，W消費金融公司只依賴借款人身份證、收入證明等原始書面材料進行篩選，個人信用評估主要基于借款人的自我評估和工作單位的簡短描述，這樣獲得的信息缺少透明度和真實性，并不足以使W消費金融公司對借款人的實際收入和償還能力做出權威性的判斷，一些借款人為獲取W消費金融公司貸款便利用這樣的漏洞，虛報收入，或開具虛假收入證明以騙取貸款。d.授信評分風險借款人的相關信息基本上由單位和個人提供，在這樣的不夠完善的條件下，對個人利益最大化和機會主義傾向會導致借款人隱瞞個人真實信息，導致信息來源具有風險，同時，W消費金融公司沒有有效手段調查借款人的信用水平，銀行很難對借款人的財務狀況做出準確評估。近年來隨著經濟體制改革的深化，勞動力的流動和單位裁員使個別借款人沒有足夠牢靠的經濟基礎支持，采取欺詐手段騙取信用，又沒有足夠的支付能力來償還貸款，因此，有必要加強對借款人信用風險的分析和識別，從源頭避免不良貸款的產生，并及時采取預防消費者信用風險的措施。（2）內部風險a.員工道德風險員工道德風險是一種客觀存在的風險，指在信息不對稱的情況下，經濟行為主體中一方無法監控另一方行為所造成的風險。員工道德風險不承擔其行為的后果，進行會對他人造成損失的經濟活動，以圖最大限度地提高自身的利益，也可以說道德風險是一種不確定或不完全契約的結果。b.操作風險金融科技背景下的消費信貸行業，同時具有科技、消費、金融綜合性特征。雖然經過多年的行業發展，但是因為國情特色，而且市場環境的突變，例如2020年的新冠肺炎爆發，使得消費信貸探索發展階段，容易出現操作漏洞，導致損失。操作風險主要是由于在操作過程中出現了失誤而引起的風險。主要體現在：貸款前沒有收集到相關信息，沒有獲取到貸款人的真實信息，或對于貸款人的情況判斷錯誤等；員工沒有嚴格執行按照W消費金融公司所制定的審核流程制度；每個業務都需要有相關人員去跟蹤，人力不足或者新員工對業務不夠熟悉，造成一些業務的貸后管理跟不上，資金沒法及時回籠造成壞賬。同時，W公司雖然設立了信息交流共享機制，但為了保證信息數據安全，各部門所得信息會有差異，但由于技術壁壘以及管理制度操作落實不到位，實際風險管理中常常出現信息不一致無法讓管理層做客觀分析，同時又沒有很好保障信息安全。行業瞬息萬變，基本每個月都有新政策新變化，W消費信貸公司在摸著石頭過河，所以還會存在因為監管規范不到位導致不了解客戶、不當催收、信息披露不足、內部機密與數據外泄、管理操作不當等操作性風險，因此，W消費金融公司應建立一個既能保障信息安全，同時又能保證信息傳動的及時性和有效性。c.信息科技風險W消費信貸公司所涉及到的技術性服務產品相對較少，包含科技信息含量的產品技術發展前景并不樂觀。其資本規模偏小、技術含量偏低的特點影響W消費信貸公司對其貸款信心。d.業務流程風險首先在W消費信貸公司及內部體制管理制度來說，一定程度上內部機制的管理缺乏相應的靈活性。管理鏈條過于冗雜。在不同部門之間的協調溝通程度較差。從而造成了整體對于市場的反應速度相對較低。在涉及到其市場的資源優化配置的過程中，W消費信貸公司在經歷了“財務重組、引資”的高速發展期后，其業務發展后勁明顯不足。（3）市場風險a.合作平臺風險為了更好的業績，獲得更高利潤，員工考核機制會向績效傾斜，這種政策導向容易影響員工的判斷，引起一定的風險。W小額消費信貸的客戶資質大部分屬于銀行的次級客戶，如果嚴格高標準評分，基本就無法開展業務，為此公司都會定期隨著市場變動，或者因為業績需要，會不斷變更評分標準，為了推廣某些新平臺產品，或者擴大客戶基數群，也會階段性放寬審核。問題是，時間點和放寬的尺度如何把握，同時，部分階段風控政策不嚴謹，容易存在放貸嚴，貸后管理松懈的情況。b.政策風險政策風險主要是指的是政府頒布的一些政策指導，會對金融市場產生重大的影響。對于金融行業，說是“吃政策飯”是一點不為過。從2017年開始，國家陸續出臺針對互聯網金融、小額信貸公司的監管政策，各類重磅監管文件密集出臺。尤其是銀監會在2017年2月和8月分別下發的《網絡借貸資金存管業務指引》和《網絡借貸信息中介機構業務活動信息披露指引》，標志著網貸行業銀行存管、備案、信息披露三大主要合規政策悉數落地。W公司的線下業務逐步轉向線上，同時，合作商業平臺都是網絡平臺，所以每當有新政策辦法，都會需要調整公司策略適應政策要求，經營成本也會隨之增加。c.法律風險 小額信貸機構的法律風險，主要來自于小額信貸領域相關法律法規尚不健全。經歷過高速發展后，因為行業的特性，很多機構為了快速獲利，使得行業留下產生諸多問題如“綜合利率高于36%”、“多頭借貸”、“暴力催收”、“砍頭息”，近幾年更是因為科技技術的發展，爬蟲技術幾乎在全行業中廣泛使用，尤其以“現金貸”為代表的。在實際經營中，最容易觸犯法律的就是催收和客戶信息不當使用。對于個人信息財產屬性的界定，我國法律還沒有進行相關的規定。在審核客戶資料中，很多公司會查詢大數據。因為部分合作的大數據機構，在獲取過程中個人信息采集不合規、處理不加密和使用無限制，造成了個人信息到處傳播。大范圍地征集、使用個人隱私與非隱私信息，對個人隱私保護和安全造成威脅。由于個人信息被販賣進而引發一連串社會問題，在2019年，國家出手大力整頓部分大數據中其中所使用的爬蟲技術的大數據機構。在催收過程中，貸后催收人員通過電話對逾期客戶可能會有部分言語造成客戶不滿，被客戶投訴或者錄音報警，而實地上門催收更是容易觸犯法律和一些當地法規。W公司貸后管理部就曾因為在催收中，就發生過客戶報警產生法律糾紛，貸后人員更是被地方對公司發展及公司名譽有不小的影響。d.信息不對稱風險信息不對稱是金融機構出現信用違約的主要原因之一。小額消費金融的特點就是無抵押無擔保小額而分散，為了風險管理，降低資金損失機會，需要對每筆業務在進行審核管控，當前，這種管控大多數都是依靠人民銀行的征信系統，這個系統僅僅包括個人在銀行的信用情況，但對于借款人真實的生活狀況、負債情況等并不能真實的反映出來。一般來說借款人的社會活動和行為情況也不易獲得，這就導致銀行對借款人貸款的真實意圖并不能十分準確的了解。并不能顯示出來其他生活中的信用信息，因為沒有更全面的數據來支持審核。在借貸關系確認之前，無法準確了解借款人的全部信用狀況和財務信息，在發放貸款后，對貸款的實際使用情況在監測上存在困難，容易導致借款人的道德風險。W消費金融公司信息不對稱問題主要表現在以下幾個方面：第一，W消費金融公司與外部第三方信息提供機構存在信息不對稱。現存的各種信用制度包括人行征信、第三方機構還有各機構內部的信用系統，這些信用系統各有優勢和存在一定問題。首先人行征信是目前最權威的信用系統，銀行和金融機構都可以查詢的信用系統，覆蓋面廣，但是生活信息更新不全面；第三方大數據是近基于大數據、云計算、區塊鏈等高新技術，參考樣本為網絡行為記錄、生活繳費記錄等，并沒有廣泛應用，同時存在一定法律法規的風險；機構內部的信用系統只局限于自己的客戶，信息不共享，客戶信息量局限性大。第二，W消費金融公司與借款人之間存在信息不對稱；W消費金融公司是一家消費金融公司，產品金額從一千到最高二十萬，因此目標服務的人群范圍廣，借款人的資信情況良莠不齊。小額而分散造成客戶數據量大，申請資料通常是借款人自己提供的，借款人為了滿足貸款需求，往往會隱瞞一些不利的信息，甚至提供虛假資料，比如財務信息、收入信息、經營數據等，這就加大了風險。（4）流動風險流動性風險是是金融脆弱性的體現之一，尤其是對科技消費信貸。此風險能傳導關聯企業，具有連鎖傳導效應造成多米諾骨牌現象。a.資產處理風險因處置資產上存在為他方設定的抵押權而引發訴訟風險。《中華人民共和國擔保法》及司法解釋規定，抵押人將已登記的抵押物轉讓給第三人，抵押物的轉讓并不影響抵押權的效力，抵押權人可以追及該抵押物行使其抵押權，取得抵押物的第三人不得提出異議；如果抵押期間，抵