2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理模擬考試試卷B卷含答案單選題（共80題）1、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B2、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】B3、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D4、下列關于商業銀行評級驗證的表述，最恰當的是（）。A.各家銀行所采用的驗證方法應當統一B.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性C.驗證主要由監管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D5、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。A.市場準入B.資本監管C.監督檢查D.風險評級【答案】B6、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B7、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D8、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C9、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C10、()是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。A.內部控制B.公司治理C.風險評估D.監管部門【答案】B11、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D12、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A13、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C14、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.合規部門【答案】C15、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B16、關于戰略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現【答案】C17、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B18、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.向人民銀行再貼現B.拆入資金C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C19、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C20、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C21、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B22、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據和外部數據C.業務經營環境和內部控制因素D.業務經營環境和外部數據【答案】B23、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯【答案】C24、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D25、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C26、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B27、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D28、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B29、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任C.監事會只監督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D30、張先生在某商業銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A31、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A32、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B33、金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B34、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C35、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C36、風險偏好指標選取需要體現（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩定性C.重要性和合規性D.合規性和穩定性【答案】A37、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業務部門D.信息科技部門【答案】D38、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D39、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A40、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C41、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D42、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.保持資產負債結構不變B.以短期負債為長期資產融資C.以長期負債為長期資產融資D.以長期負債為短期資產融資【答案】D43、下列屬于企業級風險管理信息系統的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統化C.單向式、智能化D.單向式、系統化【答案】A44、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D45、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B46、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A47、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C48、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D49、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C50、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C51、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A52、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C53、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰略風險D.信用風險，聲譽風險和戰略風險【答案】C54、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B55、商業銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B56、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C57、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D58、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本底線的定量信息【答案】B59、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A60、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C61、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C62、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C63、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C64、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.合規部門【答案】C65、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B66、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質)押品C.合格的凈額結算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A67、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B68、新產品／業務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規風險C.信用風險D.操作風險【答案】A69、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B70、2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A71、新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型【答案】D72、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D73、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協方差法D.歷史模擬法【答案】D74、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D75、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A76、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C77、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B78、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C79、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】C80、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C多選題（共35題）1、下列屬于銀行業監督管理機構對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有（??）。A.資產質量和流動性狀況B.管理水平和內部控制C.業務經營的合法合規性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD2、下列關于風險管理信息系統的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統高度重視數據的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持B.風險管理信息系統需要收集的風險信息數據通常分為內部數據和外部數據C.風險管理信息系統中，有些數據是靜態的，有些則是動態的，系統不能制約數據的特性D.風險管理信息系統的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息E.風險管理信息系統作為商業銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC3、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD4、我國監管機構通過調整風險權重、相關性系數、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據現金流覆蓋比例、區域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求B.根據個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業集中度風險狀況，確定部分行業的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD5、當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業銀行可使用（）方法將風險轉嫁出去。A.出售風險頭寸B.購買保險C.互換D.期權E.準時結算【答案】ABCD6、戰略規劃在實施方案中應當闡述的內容包括（）。A.所涉及的風險因素B.潛在收益C.可以接受的風險水平D.預期風險損失和財務分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD7、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD8、在全球范圍內，各國對銀行監管實行嚴格的行業準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產負債結構E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD9、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.業務經營環境B.內部控制因素C.內部操作風險損失數據D.情景分析E.外部相關損失數據【答案】ABCD10、下列事件可能給商業銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經濟危機陷入經營困境E.保函業務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD11、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）。A.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據B.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須設置不同的登錄級別E.風險管理信息系統需要明確的、基于業務的規范標準和操作規程，與業務人員的日常工作緊密聯系【答案】ACD12、在商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內容。A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施B.彌補現金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關系.樹立積極的公眾形象D.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關系【答案】ABCD13、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD14、關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD15、商業銀行處于資產敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD16、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業因素D.地區因素E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD17、以下各項屬于流動性負債的是（）。A.活期存款B.超額準備金C.應付賬款D.定期存款E.發放的票據和債券【答案】ACD18、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風險B.利率風險C.匯率風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ABC19、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務C.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD20、下列關于商業銀行風險數據管理系統的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行建立的數據管理系統應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行的數據管理系統應當達到資本充足率非現場監管報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應當系統性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據【答案】ABCD21、中國商業銀行體系的流動性風險宏觀經濟因素主要包括（）。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現金支取【答案】ABD22、商業銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括（）。A.監管要求B.風險偏好與利益相關人的期望C.同業的風險偏好水平D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力E.壓力測試結果【答案】ABD23、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC24、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD25、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD26、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業務過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統的穩定性【答案】ABCD27、商業銀行