2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附答案)單選題（共80題）1、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。A.凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤(rùn)／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C2、下列方法中不適用于計(jì)量商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.缺口分析【答案】C3、對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)【答案】B4、下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50％是正常情況D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.負(fù)債流動(dòng)性B.表外流動(dòng)性C.資產(chǎn)流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性【答案】A6、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】C7、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C8、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。制作風(fēng)險(xiǎn)清單、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析是（）的主要方法。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】A9、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A10、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份識(shí)別制度【答案】C11、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是()。A.一級(jí)資本B.零容忍指標(biāo)C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本【答案】B12、下列關(guān)于杠桿率指標(biāo)優(yōu)點(diǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.違約概率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況具備一定正相關(guān)性B.資本要求與經(jīng)濟(jì)周期同向變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)均造成負(fù)面影響C.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)D.在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降【答案】D13、（2019年真題）計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長(zhǎng)邊法【答案】B14、()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風(fēng)險(xiǎn)D.止損【答案】B15、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用（）。A.申請(qǐng)?jiān)u分B.行為評(píng)分C.信用局評(píng)分D.利潤(rùn)評(píng)分【答案】C16、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A17、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。A.會(huì)計(jì)信息披露B.內(nèi)部控制披露C.債權(quán)債務(wù)披露D.風(fēng)險(xiǎn)狀況披露【答案】A18、市場(chǎng)約束的核心是()。A.監(jiān)管部門(mén)B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)【答案】A19、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。A.多重B.單一C.個(gè)別D.集中【答案】B20、施工項(xiàng)目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動(dòng)態(tài)信息D.流動(dòng)信息【答案】D21、下列關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)信息披露的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要是會(huì)計(jì)信息披露B.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理C.銀行機(jī)構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定D.銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營(yíng)透明度【答案】A22、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.數(shù)據(jù)／信息錯(cuò)誤B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性.兼容性.適宜性D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B23、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】B24、下列擔(dān)保形式中，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質(zhì)押D.定金【答案】A25、某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元；2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）。A.900萬(wàn)元B.9000萬(wàn)元C.945萬(wàn)元D.9450萬(wàn)元【答案】B26、下列土地變更登記需要報(bào)經(jīng)人民政府審批的有（）。A.國(guó)家授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有土地使用權(quán)設(shè)定登記B.土地使用權(quán)出租設(shè)定登記C.土地使用權(quán)出租權(quán)的變更登記D.劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)變更登記E.集體土地使用權(quán)抵押權(quán)的設(shè)定登記【答案】A27、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量?jī)?yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C28、關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積【答案】C29、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買(mǎi)賣(mài)頭寸D.自營(yíng)外匯交易頭寸【答案】A30、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D31、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C32、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】C33、下列選項(xiàng)中，(?)用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動(dòng)比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B34、下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價(jià)D.擔(dān)保管理【答案】C35、()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)經(jīng)理【答案】B36、下列關(guān)于定金的說(shuō)法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價(jià)款B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)三倍返還定金D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回【答案】A37、商業(yè)銀行可以通過(guò)()或()來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。A.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金B(yǎng).持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金C.持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金D.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金【答案】D38、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行根據(jù)資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可維持的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D40、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B41、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò)50％來(lái)自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥【答案】B42、下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，理解不正確的是（）。A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問(wèn)題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念C.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制【答案】A43、下列各項(xiàng)中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購(gòu)買(mǎi)住房C.朋友贈(zèng)與的房屋，也未發(fā)生價(jià)值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購(gòu)買(mǎi)公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】A44、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RCSA)的原理是按照“固有風(fēng)險(xiǎn)一控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)”的方法，對(duì)業(yè)務(wù)流程中的()和控制措施進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別、量化評(píng)級(jí)和記錄報(bào)告，評(píng)估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)，量化分析風(fēng)險(xiǎn)程度，并針對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)敞口采取改進(jìn)措施。A.風(fēng)險(xiǎn)因素B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)【答案】D45、我國(guó)土地登記過(guò)程中土地登記標(biāo)的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地及附著物D.土地【答案】D46、()廣泛使用于非貿(mào)易結(jié)算，或貿(mào)易從屬費(fèi)用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進(jìn)口托收【答案】A47、（2020年真題）商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B48、（2018年真題）巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到（），總資本充足率不得低于（）。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C49、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B.表外項(xiàng)目已提取金額C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C50、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個(gè)采暖期、供冷期B.2個(gè)采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B51、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對(duì)既定情景的變化進(jìn)行密切關(guān)注，必要時(shí)進(jìn)行重新分析。A.前瞻性B.動(dòng)態(tài)性C.有效性D.敏感性【答案】B52、關(guān)于劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)的法律特征，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)的取得受范圍限制B.劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)一般沒(méi)有明確的時(shí)間期限C.城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的使用權(quán)人應(yīng)繳納土地使用稅D.劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)是以政府行為而獲得的權(quán)利【答案】D53、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序B.應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志【答案】D54、商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)至少（）一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C55、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C56、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C57、作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的()應(yīng)以6個(gè)月以上（含6個(gè)月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B58、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失的關(guān)系，說(shuō)法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)一般小于損失本身B.損失是一個(gè)事前概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D59、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國(guó)或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額C.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】C60、下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法【答案】C61、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A62、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度C.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】D63、（2018年真題）某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C64、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C65、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D66、（2018年真題）（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件【答案】A67、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A68、銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是（）。A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D.將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商【答案】D69、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場(chǎng)退出C.資本監(jiān)管D.市場(chǎng)準(zhǔn)入?【答案】B70、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／評(píng)估的描述中，錯(cuò)誤的是(?)。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B71、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】A72、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作應(yīng)堅(jiān)持的原則的是（）。A.及時(shí)性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B73、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是（）。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)B.資本計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估D.損失數(shù)據(jù)收集【答案】B74、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益【答案】A75、關(guān)于下列各種限額指標(biāo)中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B76、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說(shuō)法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標(biāo)分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C77、若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D78、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)中，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D79、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A80、商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B多選題（共35題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有()。A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.可以集中于同一個(gè)借款人C.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人D.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款【答案】ACD2、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。A.注冊(cè)資本B.盈利能力C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)狀況E.經(jīng)營(yíng)范圍【答案】ACD3、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。A.人員在當(dāng)前部門(mén)的從業(yè)年限B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒(méi)有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量C.客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用／員工人數(shù)E.系統(tǒng)故障時(shí)間=某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間／該段時(shí)間的承諾正常營(yíng)業(yè)時(shí)間【答案】ACD4、有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序E.評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)【答案】ABCD5、工程設(shè)備的成品保護(hù)內(nèi)容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調(diào)機(jī)組【答案】D6、公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)B.董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)C.董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平【答案】AD7、下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.權(quán)重法【答案】ABC8、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.堅(jiān)持委托-代理業(yè)務(wù)合同書(shū)面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營(yíng)銷管理，堅(jiān)守審慎經(jīng)營(yíng)原則【答案】ABCD9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注外包服務(wù)提供商分包的風(fēng)險(xiǎn)，并在合同中明確()。A.將外包活動(dòng)的主要業(yè)務(wù)分包B.確保客戶信息的安全C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查D.主服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對(duì)服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)E.分包服務(wù)提供商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守主服務(wù)提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關(guān)條款【答案】D10、以下關(guān)于缺口分析法的說(shuō)法，正確的有(?)。A.缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好的方法B.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口C.融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額D.如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場(chǎng)進(jìn)行融資E.融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)【答案】ABCD11、揮發(fā)性易燃材料禁止放在閉口容器內(nèi)；閃點(diǎn)在（）0C的桶裝液體不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A12、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD13、下列屬于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門(mén)應(yīng)落實(shí)信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問(wèn)控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級(jí)別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD14、2014年4月，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的銀行有（）。A.工商銀行B.農(nóng)業(yè)銀行C.中國(guó)銀行D.建設(shè)銀行E.交通銀行【答案】ABCD15、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD16、商業(yè)銀行通常采用()的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.沖減利潤(rùn)E.提取損失準(zhǔn)備金【答案】D17、各項(xiàng)貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項(xiàng)墊款E.保險(xiǎn)公司存放【答案】ABCD18、下列屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流的是（）。A.銷售商品收到的現(xiàn)金B(yǎng).提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金C.經(jīng)營(yíng)租賃收到的現(xiàn)金D.處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)金E.分得股利【答案】ABC19、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般分為（）級(jí)A.六B.五C.七D.四【答案】B20、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（）。A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制E.核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)【答案】BCD21、近年來(lái)，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)部分“問(wèn)題銀行”采取了風(fēng)險(xiǎn)處置方式，其中包括（）。A."地方政府注資+引戰(zhàn)重組”的方式B.資本規(guī)劃方式C.“生前遺囑”方式D.收購(gòu)承接方式E.“在線修復(fù)”方式【答案】AD22、塑料管在試驗(yàn)壓力下，穩(wěn)壓（）ｈ，壓力降不大于（）ＭＰａA.10.05B.10.03C.20.05D.20.03【答案】A23、人力資源是企業(yè)的（）資源。A.首要B.重要C.第一D.關(guān)鍵【答案】C24、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)