2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理精選試題及答案二單選題（共70題）1、建設市場風險管理體系的關鍵是（）。A.市場風險管理部門相對于財務部門的獨立性B.市場風險管理部門相對于財務部門的關聯性C.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的關聯性【答案】C2、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業而發生的費用支出，這些設計施工生產必須發生的C.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和【答案】A3、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2005--2010年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰略風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】B4、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D5、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D6、計劃檢查可以（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執行效果的主要手段，可以發現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】D7、預期損失率的計算公式是（）。A.預期損失率=預期損失／資產風險敞口×100％B.預期損失率=預期損失／貸款資產總額×100％C.預期損失率=預期損失／風險資產總額×100％D.預期損失率=預期損失／資產總額×100％【答案】A8、下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動B.資本資產定價模型（CAPM）是在資產負債風險管理模式階段提出的C.歐式期權定價模型是在資產負債風險管理模式階段提出的D.20世紀80年代以后商業銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段【答案】B9、施工項目信息按信息的穩定程度分類分為固定信息和（）。A.執行信息B.靜態信息C.動態信息D.流動信息【答案】D10、商業銀行可將核心存款的()投入流動資產。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A11、巴塞爾協議Ⅲ顯著提高了資本充足率監管標準。它要求通常情況下普通商業銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C12、巴塞爾委員會將操作風險定義為()。A.操作過程中產生的突發事件，并且人們不能精確預測這種突發事件發生的機率B.商業銀行從業人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險D.由于利率、匯率等原因，銀行業務量變動所帶來的風險【答案】C13、分析流動性風險的主要來源屬于流動性風險（）階段的工作。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】A14、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C15、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C16、()于2008年起陸續頒布了《巴塞爾新資本協議》相關執行指引。A.中國銀監會B.中國證監會C.中國人民銀行D.中國保監會【答案】A17、（2021年真題）下列商業銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發行（IPO）C.可轉換債券D.永續債【答案】A18、穩健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。A.董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務作出正確的判斷B.高級管理層應核準銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹C.董事會和高級管理層有效發揮內部審計都門、外部審計師及各內部指控部門的作用D.董事會應確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致【答案】B19、下列關于土地登記損害賠償的說法中，錯誤的是（）。A.當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠償責任B.因登記錯誤，給他人造成損害的，登記機構應當承擔賠償責任C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、過失等原因造成錯誤的由國家代償，工作人員不負責任D.如果損害是由于第三人的過錯造成的，例如登記申請人假冒他人名義申請登記給他人造成損害的，登記機關承擔賠償責任后，可以對第三人追償【答案】C20、（2018年真題）根據當前監管要求，商業銀行資本充足率中的風險加權資產覆蓋范圍包括（）。A.信用風險、市場風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險、操作風險【答案】D21、銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A22、某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（）以規避利率風險。A.資產A不做利率互換，資產B做利率互換B.資產A做利率互換，資產B不做利率互換C.資產A.B都不做利率互換D.資產A.B都做利率互換【答案】B23、下列戰略風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定戰略風險管理政策和操作流程B.獨立設置戰略風險管理職能C.負責識別、評估和監測戰略風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D24、柜面業務操作風險控制措施不包括()。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C25、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C26、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B27、下列不屬于內部報告內容的是（）。A.反映管理情況B.評價整體風險狀況C.識別當期風險特征D.分析重點風險因素【答案】A28、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B29、以下不屬于利率風險的是（）。A.重新定價風險B.利率結構性風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B30、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）/非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）/預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）/收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）/收益【答案】A31、下列關于風險分類的說法，錯誤的是（)。A.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C32、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監管和執行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C33、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B34、()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A35、（2021年真題）假設其他條件不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B36、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規劃D.實質性風險評估【答案】D37、不屬于階段性戰略目標希望實現目標的領域是()。A.公司治理結構B.內部控制C.業務發展D.實現員工價值【答案】D38、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。A.1個采暖期、供冷期B.2個采暖期、供冷期C.兩年D.一年【答案】B39、履帶式起重機的特點為（）。A.對基礎要求低、荷載小、行走速度較慢B.對基礎要求低、荷載大、行走速度較快C.對基礎要求低、荷載大、行走速度較慢D.對基礎要求高、荷載大、行走速度較慢【答案】C40、土地權利經（）方可產生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B41、關于商業銀行資產分類的會計標準和監管標準，下列說法不正確的是（）。A.兩者所要達到的目標不同B.資產分類的監管標準的優點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理C.資產分類的監管標準是直接面向風險管理D.資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持【答案】B42、我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作。A.銀保監會B.中國人民銀行C.證監會D.中國銀行業協會【答案】B43、下列屬于柜員管理違規事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業務操作系統，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B44、施工技術交底不包括（）。A.施工組織設計交底B.設備安裝設計交底C.施工方案交底D.設計變更交底【答案】B45、與綜合風險報告內容不同，專題風險報告主要是()。A.轄內各類風險總體狀況、B.風險應對策略C.針對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C46、商業銀行資產的流動性是指()。A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業銀行流動負債數量的多少D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小【答案】A47、下列不屬于商業銀行監事會履行監督評價職責事項的是（）。A.監督董事會和高級管理層加強風險管理、完善內部控制所做的工作B.監督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況C.監督商業銀行風險管理部門在風險管理中的工作情況D.監督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況【答案】C48、凈穩定資金比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.(同業拆借+同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.可用穩定資金/所需穩定資金×100％D.(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)/各項存款【答案】C49、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業風險分析的內容的是（）。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業競爭力及替代性分析C.行業的成本及盈利性分析D.行業監管政策和有關環境分析【答案】A50、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B51、下列關于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D52、在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D53、商業銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B54、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是()。A.債務人所處行業頒布新的環保標準B.銀行貸款利率提高C.債務人所在地區經濟下滑D.債務人投資項目發生重大損失【答案】D55、下列關于農民集體內部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是（）。A.由于買賣房屋而轉移宅基地使用權的，應向所在的村民小組申請，經村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉鎮人民政府批準B.農村村民出賣、出租住房后，不得再申請宅基地C.農村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款項，并處以罰款【答案】C56、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D57、（2018年真題）央行對商業銀行實施宏觀審慎監管（MPA）的核心工具是（）。A.內部控制B.公司治理C.資本監管D.信息披露【答案】C58、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C59、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關注點（）。A.高空作業B.施工機械操作C.動用明火作業D.認真接受安全教育培訓【答案】D60、有關戰略風險的評估要求不包括（）。A.商業銀行應當建立與自身業務規模和產品復雜程度相適應的戰略風險管理體系，對戰略風險進行有效的識別、評估、監測、控制和報告B.商業銀行的戰略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監督、商業銀行戰略規劃評估體系、商業銀行戰略實施管理和監督體系C.商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰略風險配置資本D.對于已經識別的戰略風險，商業銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D61、當工作面的圍護設施低于（）cm時，近旁的作業屬于臨邊作業。A.90B.100C.80D.76【答案】C62、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經濟價值的影響B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結果會不夠準確【答案】A63、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A.第二個工作日B.第一個工作日C.第三個工作日D.第五個工作日【答案】A64、下列不屬于商業銀行集團法人客戶的是（）。A.在經營決策上直接控制其他企業法人的企事業法人B.共同被第三方企事業法人所控制的企事業法人C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業法人D.零售客戶【答案】D65、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D66、（2019年真題）商業銀行應當將全面風險管理的結果應用于經營管理，根據風險狀況、市場和宏觀經濟情況評估資本和流動性的充足性，抵御所承擔的總體風險和各類風險，這體現了商業銀行全面風險管理的（）原則。A.匹配性B.全覆蓋C.獨立性D.有效性【答案】D67、以下不屬于商業銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C68、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A69、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯方B.保證人的行業地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規模【答案】C70、引入攝像機的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A多選題（共20題）1、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括A.風險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD2、關于商業銀行風險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監測風險是風險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業銀行可以采取的風險計量方法C.風險控制要求隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果D.風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施E.常用的風險識別的方法有專家調查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD3、通過建設行政主管部門對合同雙方主體資格的審查，對合同履行過程中定期對用工數量、（）、相應工種的資格證書以及上崗培訓記錄等監督檢查，大大減少合同履行中的糾紛，減少諸如拖欠民工工資而造成的社會問題。A.工資支付B.遵紀守法C.勞動力來源D.勞動力管理【答案】C4、商業銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，盡職調查應當包括（）。A.管理能力和行業地位B.風險承受能力C.技術實力和服務質量D.財務穩健性E.風險控制系統【答案】ACD5、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應經調試B.施工升降機的司機應經培訓合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規程【答案】ABD6、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險D.監管規定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險【答案】ABC7、經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配B.RARoC可用于目標設定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制【答案】ABCD8、在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非可控性損失B.災難性損失C.預期損失D.可控性損失E.非預期損失【答案】BC9、風險評級應當遵循的原則包括()。A.全面性B.可靠性C.系統性D.持續性E.審慎性【答案】ACD10、專家判斷法中與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.利率水平C.收益波動性D.經濟周期E.宏觀經濟政策【答案】BD11、英里等于（）碼，一碼等于（）英尺，一英尺等于（）m。A.1760，3，0.3048B.1670，3，0.3048C.1760，2，0.3048D.1670，3，0.3048【答案】A12、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入