第7章其他風險管理

7.1國別風險管理7.2聲譽風險管理7.3戰略風險管理7.1國別風險管理7.1國別風險的概念。國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。P3127.2國別風險管理的基本做法7.1.2國別風險管理的基本做法1.明確董事會和高級管理層的責任2.建立清晰的國別風險管理政策流程。（1）國別風險識別；（2）國別風險的計量與評估；（3）限額管理、監測與報告。國別風險評估的主要指標國別風險的評估指標包括三種：數量指標、比例指標、等級指標。P3161.數量指標。2.比例指標：5個。（1）外債總額與國民生產總值之比，一般限度是20%-25%；（2）償債比例，即一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比，一般限度是15%-25%；（3）應付未付外債與當年出口收入之比，一般不超過100%；（4）國際儲備與應付未付外債總額之比，一般應高于20%；（5）國際收支逆差與國際儲備之比，一般應低于150%。3.等級指標。歐美債務危機沒有演變成國際金融危機歐洲主權債務危機，加上2011年8月5日標準普爾下調美國主權債務信用等級（由AAA下調至AA+），可以統稱為歐美主權債務危機，或簡稱歐美債務危機。標準普爾公司對主權信用的評級主要分為投資級和投機級兩大類，共10個等級，其中投資級包括AAA、AA序列、A序列和BBB序列，而投機級則分為BB序列、B序列、CCC序列、CC、C和D。從AA至CCC級，每個級別都可用添加“+”或“-”來顯示信用高低程度。應該有22個等級。主權評級為AAA的國家和地區有19，其中歐洲AAA級國家有12個國家，它們是：奧地利、丹麥、芬蘭、法國、德國、列支敦士登、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國。冰島與歐豬五國（希臘、意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭，合稱PIIGS)存在主權債務危機。冰島BBB-，意大利A+，西班牙AA，葡萄牙BBB-，愛爾蘭BBB+中國、日本、臺灣都是AA-7.2聲譽風險管理7.2.1聲譽風險的概念7.2.2聲譽風險管理的基本做法7.2.3聲譽危機管理規劃7.2.1聲譽風險的概念聲譽風險是指商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。良好的聲譽是商業銀行生存之本。聲譽風險的損害可能是長期的，甚至是致命的。2009年1月，《巴塞爾協議II》（征求意見稿）指出，銀行應將聲譽風險納入其風險管理體系中，并在資本充足率評估和流動性應急預案中適當涵蓋聲譽風險。2009年8月，中國銀監會正式發布《商業銀行聲譽風險管理指引》。7.1.2聲譽風險管理的基本做法1.明確董事會和高級管理層的責任2.建立清晰的聲譽風險管理流程3.采取恰當的聲譽風險管理方法中國銀行紐約分行違規經營透視2002年1月18日，中國人民銀行和美國貨幣監理署（OfficeoftheComptrolleroftheCurrency，簡稱OCC）聯合宣布，對中國銀行及其在美國的分行由于其過去管理層的違規行為分別采取處罰措施：中國銀行紐約分行將向OCC支付1000萬美元的罰款，中國銀行也將向中國人民銀行支付1000萬美元等值人民幣的罰款。

中國銀行紐約分行違規事件1．內外勾結的貸款詐騙案。周強、劉平及中行前員工楊仲琦采用欺詐手段使中行損失了3400萬美元。2．地產抵押貸款違規。一位臺灣娛樂圈人士劉家昌及其妻曾于1986年至1990年在加州RiversideCounty買下16塊土地，共付款165萬美元；至1994年10月20日，這批土地被用于抵押，從中行洛杉磯分行貸款2300萬美元；當年12月15日，這批本已經成為中行抵押品的土地又以150萬美元的價格被售予另一家公司。在這里，低價買下抵押土地的“另一家公司”究竟系誰所有，傳言很多。但《財經》目前尚無法直接或間接確切獲知真相。中國銀行紐約分行違規事件3．為信用證詐騙提供便利。知情人解釋說，美國當局起先查了一家公司，由這家公司追到中國銀行那里。有趣的是，這家公司的老板總共開了27個公司，不過27個公司只有一間辦公室，而中國銀行紐約分行就是給這家公司開立信用證做擔保的。4．超低利率貸款。中行紐約分行曾以非同尋常的超低利率貸給某客戶5000萬美元，而后又允許該客戶將這5000萬美元以較高利率存入中行的姊妹行，該客戶無疑將獲益，而銀行因此蒙受損失。中國銀行紐約分行違規事件的特點1．罰款金額高。

2．持續時間長。

3．涉案人物大。

4．涉及范圍廣。

7.3.3聲譽危機管理規劃商業銀行處理危機的能力和效果有可能進一步提高商業銀行的聲譽，也可能將聲譽毀于一旦。聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內容：（1）預先制定戰略性的危機管理規劃；（2）提高日常解決問題的能力；（3）危機現場處理；（4）提高發言人的溝通技能；（5）危機處理過程中的持續溝通；（6）管理危機過程中的信息交流；（7）模擬訓練和學習。P323-3247.3戰略風險管理7.3.1戰略風險管理的概念7.3.2戰略風險管理的基本做法戰略風險管理的概念戰略風險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到了國際上越來越多的金融機構特別是大型商業銀行的高度重視。商業銀行戰略風險管理具有雙重內涵：一是商業銀行系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。二是商業銀行從