2022年初級銀行從業資格之初級風險管理模考預測題庫(奪冠系列)單選題（共100題）1、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.經濟資本也稱風險資本B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D2、（2018年真題）（）是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】C3、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C4、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續從外匯敞口中扣除，并在資產存續期內保持相關對沖方式不變【答案】C5、()是目前最恰當的聲譽風險管理方法。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理【答案】D6、當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是(?)。A.技術創新B.合規管理C.管理問題D.風險監管【答案】B7、（2021年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態C.變得平穩D.呈水平狀態【答案】A8、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B9、假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D10、（2019年真題）（）是銀行從事經營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經營，為銀行的注冊、組織營業以及存款進入前的經營提供啟動資金等。A.商業銀行資本B.商業銀行負債C.商業銀行資產D.商業銀行存款保證金【答案】A11、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C12、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在()。A.金融風險和操作風險B.市場風險和法律風險C.金融風險和法律風險D.市場風險和操作風險【答案】C13、商業銀行信用風險管理部門采用圓收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A14、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動【答案】A15、（2019年真題）自評工作的原則中，（）原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C16、確定和區分土地權利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權利人的名稱【答案】D17、商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務是()。A.柜臺業務B.信貸業務C.資金交易業務D.代理業務【答案】D18、商業銀行有效風險管理的基石是()。A.公司治理結構的完善B.風險管理文化的形成C.高級管理層的支持與承諾D.風險控制制度的貫徹執行【答案】C19、單位工程竣工驗收由（）組織。A.總包項目經理B.總包技術負責任人C.建設單位（項目）負責人D.總監理工程師【答案】C20、從實踐看，風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限。按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風險限額、流動性風險限額、國別風險限額。其中，下列（）指標屬于市場風險限額。A.敏感度限額B.千人發案率C.監管處罰率D.凈穩定資金比率【答案】A21、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。A.風險糾正B.風險規避C.市場退出D.風險救助【答案】C22、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是()。A.水平收益率曲線B.反向收益率曲線C.被動收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】B23、下列選項不屬于銀行機構市場準人的是(?)。A.機構準入B.第三方準入C.業務準入D.高級管理人員準人【答案】B24、假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比（）。A.賣出一份看跌期權B.賣出一份看漲期權C.買入一份看跌期權D.買入一份看漲期權【答案】A25、()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A26、（）是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監事會【答案】B27、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C28、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C29、（）是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A30、如果一家商業銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的流動性需求是()億元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D31、（2019年真題）商業銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。A.流動性風險B.聲譽風險C.市場風險D.戰略風險【答案】B32、（2018年真題）下列關于商業銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應評估風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監管當局進行【答案】D33、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹣期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A34、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調查工作的是（）。A.鄉人民政府B.鄉土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D35、企業的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C36、商業銀行在風險動態識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產品／業務推向市場前和投產后全面有效落實相應風險防控措施的過程指的是新產品／業務的()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】C37、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保【答案】B38、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D39、如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B40、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D41、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B42、定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的()。A.質押金B.抵押金C.費用D.擔保【答案】D43、（2018年真題）下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A44、前臺交易人員通常需要的風險監測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B45、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B46、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B47、根據投資組合理論，當兩種資產的收益率變化不完全正相關時，該資產組合的整體風險與各項資產風險之間的關系是()。A.該資產組合的整體風險與各項資產風險的加權之和無關B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和C.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和D.該資產組合的整體風險等于各項資產風險的加權之和【答案】B48、在信用風險監管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額。該項指標反映商業銀行已提取的貸款損失準備金的數額與貸款類資產的比率。下列關于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據【答案】A49、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統性風險B.非系統性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B50、商業銀行風險監管指標是對商業銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續監測商業銀行風險的重要標準。銀行風險監管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監測體系。A.資本充足率；董事會B.銀行利潤；高級管理層C.風險監管；法人機構D.風險監管；董事會【答案】C51、下列關于資產證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產質量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產證券化即實體資產向證券資產的轉換【答案】D52、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在中國銀行業監督管理委員會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D53、外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D54、關于計量操作風險監管資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為（）大類業務條線。A.6B.7C.8D.9【答案】D55、商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.兩種方案計算出來的風險價值相同D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B56、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A.宏觀環境和外部控制B.業務經營環境和內部控制因素C.監管環境和市場競爭D.國家環境和政策風險【答案】B57、如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C58、計算銀行優質流動性資產的絕對額，結合預計現金流出量和預計現金流入量，判斷銀行優質流動性資產是否能夠滿足未來一定期限內的流動性需求。這指的是優質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】B59、下列選項沒有體現資本監管重要性的是()。A.資本監管是審慎銀行監管的核心B.資本監管是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段C.資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段D.資本監管可以規避各種信用風險【答案】D60、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B61、操作風險資本計量的標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業務條線的操作風險資本系數為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B62、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產收益率=凈利潤／[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）／2]×100％D.總資產收益率=凈利潤／平均總資產【答案】A63、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規范標準規定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D64、以下屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬，期限1年的中小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環授信【答案】A65、銀行機構的()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.市場準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A66、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B67、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D68、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統籌規劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用C.分部工程或專項工程；具體指導其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用【答案】C69、下列關于導線的預留長度計算，正確的是（）。A.導線進接線盒的預留長度為15-20cmB.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長C.開關、燈具的預留長度，已綜合考慮在定額內，不另行計算D.導線進人閘刀開關的預留長度為0.5m【答案】C70、《巴塞爾新資本協議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”A.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C71、新產品／業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險類型B.業務特點C.風險特點D.風險事件【答案】A72、下列關于信用風險監測的說法，正確的是（）。A.信用風險監測是一個靜態的過程B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況【答案】D73、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經營環境構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.AMELs系統D.5Ds系統【答案】A74、A企業2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2010年年初所有者權益為110億元，2010年年末所有者權益為130億元，則該企業2010年凈資產收益率為（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D75、下列屬于商業銀行應對災難性損失方式的是（）。A.提取損失準備金B.利用資本金C.購買商業保險D.沖減利潤【答案】C76、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C77、下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是()。A.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑C.各商業銀行的戰略目標是一致的D.戰略目標決定了實現路徑【答案】C78、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C79、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這屬于商業銀行處理(?)的辦法。A.競爭對手風險B.行業風險C.技術風險D.項目風險【答案】C80、關于土地所有權、土地使用權和土地他項權利的變更登記，下列說法錯誤的是（）。A.三種權利的變更登記有日常性B.三種權利的變更登記有個別性C.沒有進行總登記或初始登記，也可以進行變更登記D.變更登記主要指權利主體的改變、客體的部分改變及部分內容的改變【答案】C81、下列相關文件中，(?)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D.《銀團貸款業務指引》【答案】C82、（2020年真題）在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額【答案】C83、商業銀行市場風險內部模型計算出的風險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C84、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D85、自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業務品種屬于（）原則。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性【答案】A86、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D87、某商業銀行新規定了風險限額管理辦法，對于出現超限額情況時具體處理流程做了規定，其中最不恰當的是()。A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A88、風險識別包括（）兩個環節。A.感知風險和檢測風險B.計量風險和分析風險C.感知風險和分析風險D.計量風險和監控風險【答案】C89、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務重組C.貸款核銷D.不良資產證券化【答案】B90、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規部門C.業務部門D.風險管理部門【答案】C91、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執行為基礎。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C92、企業2000年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C93、下列關于監管資本的說法，正確的是()A.監管資本包括一級資本和其他資本B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本C.未分配利潤屬于其他一級資本D.一般風險準備不屬于核心一級資本【答案】B94、巴塞爾委員會將操作風險定義為()。A.操作過程中產生的突發事件，并且人們不能精確預測這種突發事件發生的機率B.商業銀行從業人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險D.由于利率、匯率等原因，銀行業務量變動所帶來的風險【答案】C95、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D96、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經風險調整后收益【答案】A97、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第三階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】C98、下列關于資本監管的說法，錯誤的是（）。A.商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未分配利潤屬于核心資本D.少數股權屬于附屬資本【答案】D99、()是商業銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監督機構B.內部審計部門C.法律/合規部門D.財務控制部門【答案】D100、下列選項不是監管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A.對商業銀行股東實施的糾正措施B.對商業銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C.對商業銀行機構采取的監管措施D.對商業銀行合作伙伴的審查【答案】D多選題（共50題）1、目前，應用最廣泛的信用評分模型包括（）。A.線性辨別模型B.線性概率模型C.Probit模型D.IS-LM模型E.Logit模型【答案】ABC2、商業銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.調整業務規模或放棄某些產品B.商業保險C.業務連續性管理計劃D.改變市場定位E.業務外包【答案】BC3、某企業于當年年初向商業銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業25％的利息減免【答案】AC4、全面風險管理模式體現了先進的風險管理理念和方法，包括()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全套的風險管理方法E.全員的風險管理文化【答案】ABC5、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足的條件有()。A.必須具備完善、健康的內部控制體系B.商業銀行應當建立與本行業務性質相適應的操作風險管理系統C.商業銀行應當建立清晰的操作風險內部報告路線D.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD6、操作風險分為由（）所引發的四類風險。A.技術B.系統C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD7、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD8、銀行監管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監管執法和行為標準公開C.監管立法和政策標準公開D.監管職權的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC9、有效的風險偏好聲明應該與銀行的（）相關聯。A.長期戰略規劃B.短期戰略規劃C.資本規劃D.財務規劃E.薪酬機制【答案】ABCD10、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD11、目前，我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD12、商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內容。A.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施B.彌補現金流量不足的工作程序C.應急計劃應盡可能明確預期從各渠道獲得的資金數量D.流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施【答案】ABCD13、影響系統性風險的因素包括（）。A.宏觀經濟因素B.行業因素C.企業財務因素D.企業非財務因素E.區域因素【答案】AB14、國別風險管理體系包括()。A.董事會和高級管理層的有效監控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監控【答案】ABCD15、選擇關鍵風險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD16、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，正確的有()。A.市場利率不變，銀行整體價值不變B.市場利率下降，銀行整體價值減少C.市場利率下降，銀行整體價值增加D.市場利率上升，銀行整體價值增加E.市場利率上升，銀行整體價值減少【答案】AC17、代理業務操作風險的成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業務系統B.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制C.業務管理分散，缺乏統籌管理D.監督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發生操作風險，損失也不大【答案】ACD18、商業銀行董事會在信息科技治理中，應承擔的職責有（）。A.審查批準信息科技戰略B.評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率C.確定可接受的風險級別D.監督各項職責的落實E.履行信息科技預算和支出【答案】ABC19、風險水平類指標是衡量商業銀行的風險狀況的靜態指標。其中，市場風險指標包括（）。A.不良資產率B.預期損失率C.市值敏感性比率D.貸款損失準備金率E.累積外匯敞口頭寸比例【答案】C20、流動性比率/指標法是各國監管部門和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產的比率D.總資產報酬率E.易變負債與總資產的比率【答案】ABC21、關于商業銀行的經濟資本與會計資本、監管資本的關系，下列說法正確的有()。A.會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險造成的損失都會反映在賬面資本上B.監管資本呈現逐漸向會計資本靠攏的趨勢C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢D.會計資本的數量應該小于經濟資本的數量E.會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量【答案】AC22、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括（）。A.資本公積B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD23、薪酬模式類型不包括（）。A.時效工資制B.職務工作制C.職能工作制D.績效工作制【答案】A24、在操作風險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風險主要有(?)。A.在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作B.違反就業、健康或安全方面的法律或協議C.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險D.意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出E.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷危害商業銀行的利益【答案】AD25、聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與（）等風險交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動性E.效益性【答案】ABCD26、內部資本充足評估報告的主要內容包括()。A.風險評估B.風險預測C.資本規劃D.資本評估E.壓力測試【答案】AC27、現場進行質量檢查的方法有（）。A.目測法B.實測法C.試驗檢查D.儀器測量E.系統監測確認答案【答案】ABC28、施工成本分類的方法，按生產費用和工程量的關系劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】D29、輕傷事故，在逐級報告的同時，項目部填寫“傷亡事故登記表”一式兩份，報企業安全管理部門一份，項目部自存一份，通報時間最遲不能晚于事故發生后（）小時。A.36B.24C.12D.48【答案】B30、以下說法中，正確的有(?)。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據【答案】BC31、根據《貸款風險分類指引》（銀監發〔2007〕54號）等文件規定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB32、中國銀監會提出的監管理念包括（）。A.管法人B.管風險C.管內控D.管市場E.提高透明度【答案】ABC33、日常國別風險信息監測應遵循的原則有()。A.完整性原則B.真實性原則C.合理性原則D.獨立性原則E.及時性原則【答案】AD34、商業銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD35、下列關于商業銀行風險壓力測試的敘述，正確的有()。A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試B.可以根據歷