2016年上半年陜西省證券從業資格考試：金融衍生工具概

述考試試卷本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1.組建證券投資組合時，涉及到__A.決定投資目標和可投資資金的數量B.確定具體的投資資產和對各種資產的投資比例C.對投資過程所確定的金融資產類型中個別證券或證券組合具體特征進行考察分析D.投資組合的修正和業績評估2.下列選項中__不屬于并購一方當事人可以向商務部和國家工商行政管理總局申請審查豁免的情況。A.重組虧損企業保障就業的B.涉及商業秘密的C.引進先進技術和管理人才并能提高企業國際競爭力的D.可以改善市場公平競爭條件的3.次級債務是指由銀行發行的，固定期限__，除非銀行倒閉或清算不用于彌補銀行日常經營損失，且該項債務的索償權排在存款和其他負債之后的商業銀行長期債務。A.不低于5年（包括5年）B.不低于3年（包括3年）C.不低于5年（不包括5年）D.不低于3年（不包括3年）收入政策的總量目標著眼于近期的__A.產業結構優化B.經濟與社會協調發展C.宏觀經濟總量平衡D.國民收入公平分配基金管理公司內部控制的獨立性原則是指__。A.基金管理公司與其托管人保持獨立B.基金管理人獨立于基金托管人C.公司內部各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，公司基金資產與自有資產、其他資產相分離D.基金管理公司獨立董事必須獨立提出有關意見結算所實行的結算制度是__。A.逐日盯市制度B.限倉制度C大戶報告制度D.即時結算制度某股價指數，按基期加權法編制，并以樣本股的流通股數為權數，選取A、B、C三種股票為樣本股，樣本股的基期價格分別為5.00、8.00、4.00元，流通股數分別為7000萬、9000萬、8000萬股。某交易日，這三種股票的收盤價分別為9.50元、15.00元、8.50元。設基礎指數為1000點，則該日的加權股價指數是__。A．1938.85B．1939.84C．1938.86D．1938.84揚基債券的面值貨幣單位為A.美元B.日元C.發行國貨幣D.國際貨幣單位證券投資技術分析的理論基礎是__。A.經濟分析、行業分析、公司分析B.公司產品與市場分析、公司財務報表分析、公司證券投資價值及投資風險分析C.市場的行為包含一切信息，價格沿趨勢移動，歷史會重復D.經濟學、財政金融學、財務管理學和投資學關于特雷諾指數，下列表述不正確的是__。A.特雷諾指數的問題是無法衡量基金經理的風險分散程度B.特雷諾指數越小，基金的績效表現越好C.特雷諾指數用的是系統風險而不是全部風險D.特雷諾指數實際上是無風險收益率與基金組合連線的斜率無自營資格的證券公司變相從事證券自營業務的，可能受到的處罰不包括__。A.公示處分B.警告C沒收非法所得D.罰款__通常以電腦軟硬件設備為后援，同時開辟人工座席和自動語音A.電話服務中心B.郵寄服務C.自動傳真D.手機短信《證券投資基金法》的核心是規范證券投資基金活動，保護__及相關當事人的合法權益。A.基金管理人B.基金托管人C.基金監管機構D.基金份額持有人證券營業部采用無形席位進行交易，委托指令一般不經過__。A.營業部電腦系統B.交易所電腦主機C.營業部終端處理機D.場內交易員下列對證券公司經營證券承銷業務規定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的5%計算風險準備B.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的10%計算風險準備C.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的15%計算風險準備D.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的20%計算風險準備判斷和掌握擬發行上市公司的關聯方、關聯關系和關聯交易，除按有關企業會計準則外，應堅持__原則。A.實事求是B.合理C從嚴D.公平根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，在上市公司股權分置的情形下，必須經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請的重大事項有__。A.增發新股、發行可轉債、配股（具有實際控制權的股東承諾全額現金認購的除外）B.重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的C對上市公司有重大影響的附屬企業到境外上市D.在上市公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項中國主權財富基金的發端是__。A.中國國際金融有限公司B.中國投資有限責任公司C國家外匯儲備管理局D.中國銀監會目前，投資者辦理開放式基金份額場外認購、申購和贖回所使用的賬戶為__。A.上海人民幣普通股票賬戶B.證券投資基金賬戶C中國結算公司上海開放式基金賬戶D.投資者在證券經紀公司開設的基金賬戶下列不屬于證券中介機構的是A.證券業協會B.會計審計機構C律師事務所D.資產評估機構資本市場是融通長期資金的市場，它又可以分為__A.股票市場和債券市場B.中長期信貸市場和證券市場C.證券市場和貨幣市場D.短期資金市場和長期資金市場在回購初始交易當日的清算中，清算價格統一按標準券面值__元計算。A．100B．1000C．10000D．100000不屬于基金運作費用的是（）。A.審計費B.律師費C.證管費D.信息披露費投資者之所以買入看跌期權，是因為他預期這種金融資產的價格將會A.上漲B.下跌C.不變D.無法確定下列對證券公司經營證券承銷業務規定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的5%計算風險準備B.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的10%計算風險準備C.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的15%計算風險準備D.證券公司承銷股票的，應當按承擔包銷義務的承銷金額的20%計算風險準備26.BR選擇的市場均衡價值（多空雙方都可以接受的暫時定位）是前日的_A.開盤價B.收盤價C.中間價D.最高價27.反映證券組合期望收益水平和總風險水平之間衡關系的方程式是__A.證券市場線方程B.證券特征線方程C.資本市場線方程D.套利定價方程28.結算公司向結算參與人計付結算備付金利息的利率是A.1年定期存款利率B.金融同業活期存款利率C.0D.活期存款利率29.所謂內幕信息，是指在證券交易活動中，涉及公司的經營、財務或對該公司證券的市場價格有重大影響的尚未公開的信息。下列上市公司尚未公開的信息中，不屬于內幕信息的是。A.公司將營業用主要資產的20%進行一次性出售B.公司收購的有關方案C.公司債務擔保發生重大變更D.公司的股利分配計劃和增資計劃下列不屬于反轉突破形態的是A.楔形B.頭肩形態C.喇叭形D.三重頂（底）形態2007年8月，國家外匯管理局批復同意__進行境內個人直接投資境外證券市場的試點，標志著資本項下外匯管制開始松動，個人投資者將有望在未來從事海外直接投資。A.浦東新區

B.天津濱海新區C.深圳濱海新區D.北京長期衡量通常是將考察期設定在2年（含）以上3年（含）以上4年（含）以上5年（含）以上依照我國《中華人民共和國證券投資基金法》規定設立基金管理公司時，其主要股東的注冊資本不低于__億元人民幣。A．1B．2C．3D．0.5存在以下__情形的證券公司不具有申請基金代銷業務的資格。A.最近2年沒有挪用客戶資產等損害客戶利益的行為B.凈資本等財務風險監控指標符合中國證監會要求C.最近3年內因違法違規行為受到行政處罰D.沒有發生訴訟、仲裁等其他重大事項35.（）原則即通過科學的內部控制制度與方法，建立合理的內部控制程序，確保內部控制制度的有效執行。35.A．A．B．C．D．基金反映的是一種（）關系。A.所有權B.債權C.債務D.信托證券交易雙方在達成交易后，由雙方根據具體情況商定，在從成交日算起15天以內的某一特定契約日進行交收的交收方式稱為__。A.當日交收B.次日交收C.例行日交收D.特約日交收資產管理中，__是最常見、最簡便的風險度量方法。A.方差度量法B.收益預期范圍度量法C.下跌概率法D.風險收益法涼燥證之咳嗽，治療時宜選A.銀翹散B.杏蘇散C二神散、止嗽散D.清金化痰湯40.根據現行證券交易傭金收取標準的規定，上海證券交易所B股每筆交易傭金的最低收取標準為__。10美元5美元1美元2美元股份有限公司增加或減少資本，應當修改公司章程，須經出席股東大會的股東所持表決權的__以上通過。A．1/2B．1/3C．2/3D．3/4根據相關的規定，目前我國證券登記實行__。A.自動申報制B.申請人自愿原則C.證券登記申請人申報制D.證券公司代理制將投資債券確定的投資收益的兩倍投資于股票，也就是講安全墊放大一倍，那么如果股票虧損的幅度在__以內，則基金仍能實現保本目標。A．20%B．30%C．40%D．50%目前，憑證式國債發行完全采用 ，記賬式國債發行完全采用 。()A.承購包銷方式；公開招標方式B.承購包銷方式；承購包銷方式C.公開招標方式；承購包銷方式D.公開招標方式；公開招標方式考慮稅收和發行債券的籌資費率，債券成本計算公式可以表示為A．Kb=I(1-Fb)/B(1-B．Kb=B(1-/I(1-Fb)C．Kb=B(1-Fb)/i(1-D．Kb=I(1-/B(1-Fb)保薦人應在__時向詢價對象提供投資價值研究報告。A.累計詢價B.公告招股說明書C.詢價D.首次發行單個開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的__時，為巨額贖