K?商業銀行學?復習

題答案廈門大學網絡教育2021-2021學年第一學期?商業銀行學?課程復習題一、單項選擇題.以下哪項不是流動性資產必須具備的特點〔D〕A.必須擁有可即刻變現的市場 B.必須有合理穩定的價格C.必須是可逆的 D.必須具有盈利性.存款機構向公眾出售的最廉價的存款是〔A〕A,貨幣市場賬戶 B.可開支票存款C.儲畜存款 D.定期存款.投資機構可利用的最平安、最富有流動性的長期投資工具是〔 〕A.市政票據和債券 B.美國中長期國債C.公司票據 D.公司債券.家庭在選擇支票賬戶所在金融機構時,考慮的因素不包括〔A〕A,便利的地理位置 B.平安性C.高的存款利率 D.費用.根據?巴爾賽協議I?規定,銀行資本來源分為一級資本和二級資本,其中不是一級資本的是〔A〕A.中期優先股 B.普通股和資本公積C.未分配利潤 D.優質非永久優先股.以下哪項不屬于商業銀行的根本職能〔C〕A.支A.支付中介功能B.信用中介功能C.C.信用創造功能D.儲畜存款功能7,以下哪項不屬于資產治理理論〔A〕A.信用媒介論 B,商業貸款論C.存款理論 D,可轉換理論8.對于預期收入理論表述錯誤的一項為哪一項〔A〕A.貸款本身并不能自動清償B.借款人的預期收入是商業銀行收回貸款的關鍵所在C.銀行貸款是否具有流動性應以借款人預期收入或現金流量為根底D.銀行發放的短期貸款總是能夠保持銀行資產的流動性9,以下哪項不是商業銀行營銷治理的實踐〔 〕A.創設CD B.廣告和促銷C.微笑效勞 D.關系營銷.以下哪項是我國商業銀行的監管資本〔A〕A.權益資本 B.核心資本和附屬資本C.經濟資本 D.風險資本.以下影響存款機構貨幣頭寸的因素中,可增加法定準備金的可控因素是〔C〕A.購入證券 B歸還聯邦銀行貸款C.證券的利息支付 D.回購協議下購入證券.對于商業銀行四大根本職能表達錯誤的一項〔B〕A.支付中介職能從邏輯上先于信用中介職能B.支付中介職能是最能反映銀行經營活動特征的職能C.信用創造職能是在支付中介和信用中介的根底上產生D.金融效勞功能將有可能成為銀行職能的最終落足點.公司票據與公司債券的區分標準是〔D〕A.期限在1年以內的是公司票據,期限在1年以上的是公司債券B.期限在3年以內的是公司票據,期限在3年以上的是公司債券C.期限在5年以內的是公司票據,期限在5年以上的是公司債券D.期限在10年以內的是公司票據,期限在10年以上的是公司債券.GAAP資本是指〔A〕A,由賬面價值計量的銀行資本 B.監管會計原理計量的資本C.銀行資產的市場價值 D.銀行負債的市場價值.以下哪項不屬于我國商業銀行的附屬資本〔 D〕A.長期次級債券 B.實收資本C,可轉換債券 D.重估準備二、名詞解釋.銷售點終端機是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡,就能實現電子資金自動轉帳,它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉帳等功能.市場風險是指未來市場價格〔利率、匯率、股票價格和商品價格〕的不確定性對企業實現其既定目標的不利影響..利率上限是國家允許商業銀行在基準利率的根底上調高的成數.基差.凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率發生變動而引起的價格變動幅度的變動程度.負債治理是指商業銀行治理者對其持有的資產負債的類型、數量、資產負債的總量及其組合同時作出決策的一種綜合性資金治理方法.剝離證券主要基于各類銀行貸款而發行,即以一項或數項期限相同〔近〕的貸款為根底同時發行兩種利率不同的資產支持證券, 貸款的本息償付按不同的比例支付給兩類證券持有人..隔夜賬戶：頭一天沒有平倉的交易三、簡做題.美聯儲如何通過公開市場操作影響銀行和金融系統？公開市場操作具備哪些優點？美聯儲一一交易商一一社會公眾,美聯儲買進債券：釋放B,增加M,美聯儲賣出債券：收回B,減少M,交易商實際上是美聯儲與社會公眾之間的中間人.公開市場操作主要通過三個渠道影響經濟：1、R、B、MonetaryAggregates貨幣總、量,即M1、M2〕2、債券價格和收益率3、公眾的預期為修正公開市場操作的地區不平衡性缺陷,現在公開市場操作又擴展到了聯邦基金市場和大額可轉讓存單市場.美聯儲通過公開市場操作并影響聯邦基金市場和大額可轉讓存單市場進而影響到整個經濟,修正了僅僅進行公開市場操作的缺陷,這一修正也是通過市場化操作來完成的優點:①主動性強,它可以根據政策目的主動進行操作；②靈活性高,買賣數量、方向可以靈活限制；③調控效果和緩,震動性小；④影響范圍廣.簡述商業銀行經營治理中久期治理法的缺陷.久期治理法立足于長期利潤治理和市值治理思想,是西方銀行界推崇的資產 負債治理工具.久期分析考慮了時間價值、市值的影響,能夠對利率變動長期影響進行評估,比缺口分析更為準確地估算利率風險對銀行的影響,它能通過與衍生工具、證券的結合進行資產負債治理表內外調整.久期概念源于金融市場上的債券投資業務,指一種有價證券的壽命或距到期日的實際時間,它是衡量金融資產現值對利率變化敏感度的指標.久期在反映市場利率變化對銀行資產和負債價值影響程度的同時也包含了價格風險和再投資風險. 以資產和負債的久期作為標準進行缺口治理,此時久期缺口等于資產組合的久期減去負債組合的久期,即資產加權平均久期減去負債的加權平均久期.根據對利率變化的預期,銀行資產負債治理部門不斷調整銀行資產和負債的久期期比負債久期長時,即存在久期正缺口時,利率上升將導致銀行凈值下降,此時應縮短銀行資產的久期,擴大負債的久期,使缺口趨零或者為負.銀行和相關金融機構財務報表對金融機構治理者的意義是什么？〔1〕綜合反映商業銀行信貸業務活動及其資產負債比例治理和風險資產治理狀況和結果,是國家經濟治理部門和上級主管部門增強和改善宏觀金融治理的重要依據.〔2〕財務報表所提供的各項信息,是投資者進行投資決策的重要依據.通過閱讀和分析財務報表,有利于投資者了解銀行的財務狀況,監督銀行的經營管理,以保護其自身的合法權益. 〔3〕財務報表所提供的各項信息,有利于銀行治理者考核和分析財務本錢方案和預算的完成情況,總結信貸工作、投資活動的成績和存在的問題,正確地評價銀行各項業務活動的經濟效益..ROE的主要組成局部有哪些？每一局部反映和衡量了什么？凈資產收益率〔ROE〕的主要影響因素包含有總資產報酬率、負債利息率、企業資本結構和所得稅率等.1〕總資產報酬率凈資產是企業全部資產的一局部,因此,凈資產收益率必然受企業總資產報酬率的影響.在負債利息率和資本構成等條件不變的情況下,總資產報酬率越高,凈資產收益率就越高2〕負債利息率負債利息率之所以影響凈資產收益率.是由于在資本結構一定情況下,當負債利息率變動使總資產報酬率高于負債利息率時,將對凈資產收益率產生有利影響；反之,在總資產報酬率低于負債利息率時,將對凈資產收益率產生不利影響.3〕資本結構或負債與所有者權益之比當總資產報酬率高于負債利息率時,提升負債與所有者權益之比,將使凈資產收益率提升；反之,降低負債與所有考權益之比,將使凈資產收益率降低.4〕所得稅率由于凈資產收益率的分子是凈利潤即稅后利潤,因此,所得稅率的變動必然引起凈資產收益率的變動.通常.所得稅率提升,凈資產收益率下降；反之,那么凈資產收益率上升.簡述住房抵押貸款證券化的運作機制.原始發起人組建資金池,向SPV出售組合資產,進行信用增級,信用評級及發行證券,向發起人支付資產的價款,治理抵押貸款組合資產與回收資產收益,還本利息.簡述商業銀行貸前進行信用分析時使用的6C原那么.①品德,是指借款人的老實守信或還款意愿,如果對此存有任何嚴重疑問,就不予貸放.②水平,是指借款人一一無論是企業還是個人所具有的法律地位和經營才能,這反映了其償債的水平.從經濟意義上講,借款人的歸還水平可以用借款者的預期現金流量來測量.③資本,是指借款者財產的貨幣價值, 通常用凈值來衡量〔總資產減去負債〕.資本反映了借款者的財富積累,是表達其信用狀況的重要因素,資本越雄厚,就越能承受風險損失.④經營環境,指借款者的行業在整個經濟中的經濟環境及趨勢. 像經濟周期、同一競爭、勞資關系、政局變化等都是考慮的內容. ⑤抵押品,借款人應提供一定的、適宜的有價物作為貸款擔保,它是借款者在違約情況下的還款保證.⑥連續性,指借款人經營前景的長短..創立者決定申請銀行許可證時主要考慮哪些因素？