1、PAGE PAGE 14大學生信用卡風險管理模型摘要本文以大學學生信用用卡為出出發點，從銀行角度探討大學生信用卡的特有風險及管理方法。就問題而言言，分別別分析了了大學生生的收入入來源、消消費結構構等特點點，根據據已有的的數據，建立了相應的數學模型，來分析大學生收入與支出的關系，即為信用卡還貸能力。由這些特點出發，結合其余實際情況，建立大學生信用風險評估體系，來分析信用風險。并客觀的分析了大學生價值觀念，以銀行的利潤最大化為目標，在利潤和風險、成本共同作用下求的了最佳違約率。既能有效的引導大學生建立合理的理財計劃，又能為銀行帶來巨大的收益，實現“雙贏”。最終對模型進行了評價，分析了不足之處。【關

2、鍵詞】 信用卡卡；還貸貸能力；信用風險險；利潤潤 問題的重述述信用卡作為為新興的的支付工工具和信信用手段段，以其其支付結結算、消消費信貸貸和使用用方便等等特點，廣廣受消費費者歡迎迎。伴隨隨著20006年年12月月11日日中國金金融市場場的全面面開放，國國內商業業銀行加加大了發發行信用用卡的力力度，大大學校園園是眾多多銀行搶搶占的重重要信用用卡市場場之一。但是，從第第一張大大學生信信用卡發發行開始始，大學學生信用用卡的違違規現象象就日趨趨嚴重，信信用卡風風險發生生的頻率率也越來來越高。因因此，對對大學生生信用卡卡風險進進行控制制管理是是十分必必要的。找找到有效效規避大大學生信信用卡風風險的方方法

3、不僅僅能給銀銀行自身身帶來巨巨大收益益，也能能讓大學學生建立立合理的的理財計計劃，正正確對待待信用問問題，最最終實現現雙贏，共共同發展展。有效規避大大學生信信用卡風風險的因因素不僅僅與銀行行和持卡卡人有關關，還與與學校、社社會環境境、法律律健全度度等一系系列方面面有關。如如何衡量量其間的的權重，排排除客觀觀干擾，建建立一個個實用、高高效的風風險管理理模型成成為銀行行乃至社社會的迫迫切需要要。問題的分析析銀行發行大大學生信信用卡的的目的就就是為了了培養潛潛在客戶戶，大學學生作為為將來社社會的主主流人群群，推動動著經濟濟的發展展，也帶帶動著消消費的增增加，能能夠爭取取到優質質的大學學生成為為銀行的

4、的潛在信信用卡客客戶，也也就在很很大程度度上占據據了信用用卡業務務的優勢勢。但同時銀行行應該更更加慎重重的思考考該如何何培養自自己的大大學生信信用卡群群體，在在保持潛潛在客戶戶的同時時，盡可可能弱化化風險。風風險是與與機會并并存的，拒拒絕了風風險也就就是拒絕絕了收益益，所以以大學生生信用卡卡風險管管理的目目標，就就是在風風險與收收益之間間尋找平平衡點，從從銀行的的實力和和承擔風風險的能能力出發發，權衡衡風險的的成本和和收益，以以極小的的成本獲獲得極大大的收益益，只要收收益大于于成本，風風險就可可以承擔擔，此時時每承擔擔一次風風險，就就獲得一一次收益益。所以我們應應該分析析在充分分分析大大學生的

5、的收入來來源、消消費結構構以及價價值觀念念等特點點后，就如何何實現大大學生信信用卡風風險的有有效規避避和達到到利益最最大化展展開有益益的探討討。模型的假設設假設一：文文獻中的的到的數數據均真真實可靠靠。假設二：線線性回歸歸函數的的精度可可以達到到判斷和和風險預預測的效效果。假設三：把把信用風風險等同同于違約約率假設四：在在現階段段利率保保持不變變假設五：銀銀行風險險管理成成本C與與違約率率的函數數關系式式為假設六：每每筆貸款款額度相相同假設七：一一旦違約約，銀行行將遭受受全部損損失符號說明Inconne表示示大學生生的經濟濟收入表示每個樣樣本的收收入數據據為收入線性性回歸模模型的回回歸系數數為

6、支出線性性回歸模模型的回回歸系數數為信用評估估線性回回歸模型型的回歸歸系數為違約率表示存貸利利率差，為為定值模型的建立立與求解解一、大學生生收入來來源分析析及模型型建立大學生一般般沒有固固定的工工作，屬屬于純粹粹的消費費群體，他他們的收收入來源源包括父父母（I1）、獎學金金(I2)、兼職職(I3)、其它它來源(I4)等，其其中最主主要的還還是來源源于父母母。所以我們可可以列出出最基本本的線性性公式：以下是我們們查閱資資料后列列出的大大學生收收入來源源表。 為隨機干預預項，ii=1，22，3，收入來源地區父 母（II1）（%）獎 學 金金(I22)（%）兼 職(II3)（%）其 他 來來 源(I

7、I4)（%）青海88.24.16.71深圳81.74.312.11.9廣州80.25.511.33.2上海71.23.8241杭州83.27.119.10.6北京76.2912.72.1寧波87.85.56.72.1臺灣75.82.121.11福州85.03111昆明93.84.11.60.5通過spsss統計計分析軟軟件對以以上數據據進行處處理，建建立了大大學生經經濟收入入模型。 (5.7955) (22.3443) (-2.6651) (1.9844)大學生平均均月收入入為8668.44（元）二 大學生生消費支支出分析析及模型型建立為了能真實實有效地地分析大大學生的的消費現現狀,郭郭躍進在

8、在20005對江江蘇常熟熟理工學學院各個個年級共共5000名大學學生月均均消費情情況進行行了問卷卷調查。根根據調查查統計的的數據,對當代代大學生生的消費費水平、消消費結構構作出實實證分析析。根據消費理理論及實實際觀測測數據,影響大大學生消消費支出出(用變變量Y表表示)的的主要因因素有:家庭人人均收入入()、年年級(,取值11,2,3,44)、系系別(,取值11,2,3,155)、性性別(,女生取取值0,男生取取值1)、城鎮鎮或農村村(,城城鎮取值值0,農農村取值值1)。對對此,采采用線性性回歸模模型:其中為隨機機干擾項項,i=1,22,3,利用SPSSS統計計分析軟軟件對于于基本生生活消費費支

9、出(Y1)、戀戀愛交友友消費支支出(YY2)、交交通通訊訊費用支支出(YY3)、學學習用品品消費支支出(YY4)、其其他消費費支出(Y5)、總總的消費費支出(Y6)進行行處理,分別建建立消費費支出模模型如下下(單位位:元)。1.基本生生活消費費模型 (6.7993) (1.8884) (-1.0072) (55.3005) (-66.8225)1=3911.3332.戀愛交交友消費費模型 (4.5001) (4.6322) (2.7722) (11.7885) (-3.2237)2=59.623.交通通通訊費用用模型 (5.7449) (33.4553) ( 0.8842) (2.0933)

10、(-66.7006) 3=1044.0444.學習用用品消費費模型 (5.9388) (-00.3885) (-10.9433) (-11.6995) (-44.8665)4=53.715.其他消消費模型型 (66.7993) (1.8844) (-11.0772) (5.3055) (-6.8825) 5=2066.3886.總的消消費模型型 (8.0552) (4.9500) (1.3433) (3.1833) (-5.1157) 6=6911.833所以有如下下表：基本生活戀愛交友通訊交通學習用品其他總的支出391.333元59.622元104.004元53.711元206.338元69

11、1.883元大學生消費費水平和和消費結結構（月月均）三、大學生生價值觀觀念分析析首先，大學學生價值值觀念逐逐漸向多多元化、多多樣性發發展；其其次，大大學生價價值觀念念趨于崇崇尚自我我、注重重自我價價值的實實現；第三、大大學生價價值取向向內容漸漸變豐而而務實。再次，大學生價值觀念的矛盾性日益突出。有關調查顯顯示，人人學生對對循環利利息方面面的知識識知之甚甚少，887.22%的學學生表示示“不清楚楚”，兒乎乎無人答答對。對對商業貸貸款購房房的利息息支出情情況也同同樣不了了解。超過半數的的學生申申請信用用卡是為為了更好好的理財財和備不不時之需需，其中中大四學學生和研研究生更更傾向于于將信用用卡作為為

12、應急手手段。四、大學生生信用卡卡風險管管理模型型狹義上講，信信用風險險是指由由于借款款人沒有有能力或或者因為為不愿履履行事先先定好的的合約，到到期沒有有償還銀銀行債務務，給銀銀行造成成損失的的風險。但但從廣義義上看，商商業銀行行的信用用風險指指所有因因客戶違違約所引引起的風風險。就就信用卡卡而言，信信用風險險是指由由于違約約人違反反規定，不不能按時時足額歸歸還所欠欠銀行貸貸款本息息而給銀銀行帶來來損失的的可能性性或不確確定性。所謂大學生生信用卡卡風險，就就是指大大學生持持卡人在在信用卡卡的使用用過程中中所出現現發卡機構、持持卡人和和特約單單位遭受受的非正正常的經經濟損失失的可能能性。所以為了有

13、有效減少少大學生生信貸產產生的風風險，我我們首先先應建立立大學生生信用評評估體系系。我們選選取年齡齡（X1）性別別（X2）年級級（X3）專業業就業情情況（XX4）月消消費額（X5 ）經濟來源（X6）所在地（X7）家庭情況（X8）健康狀況（X9）個人保險（X10）社會品德（X11）這十一個因素為評價因子，查找相關數據。變量具體特征是否獲得貸貸款Y否（0）；是（11）X1 年年齡處理后為X2 性別別女性（0）；男性（11）（離離散；單單調增）X3 年年級大一（1）；大二（22）；大大三（33）；大大四（44）X4 專專業就業業情況較好（5）；良好（44）；一一般（33）；較較差（11.5）；差(0

14、0)X5 月消消費額02500(4);25505000(6);5000 7500（8）；750010000（77）；110000(5)X6 月平均均經濟來來源02500(0);25503500(1);3550 4500（2）；45005500（3）；55006500（4）；65007500（5）；75008500（6）；85009500（7）；950010550（88）；11050(9)X7 所在在地東部沿海（22）；內內陸（11）X8 家庭庭收入500(00);550013000(11);11300020000(22);22000030000(33);33000040000(44);4400

15、0085000(55);885000200000(6); 200000(7)X9 健康康狀況良好（2）；一般（11）；差差（0）X10個人人保險有（1）；無（00）X11社會會品德良好（3）；一般（11.5）；差（00）這樣我們就就可以列列出總的的線性回回歸公式式：對于每一個個樣本有有：由于很難找找到大量量相匹配配的數據據，我們們引用文文獻【66】中某某商業銀銀行住房房抵押貸貸款的2251個個樣本和和提供的的相關影影響因子子。使用用spsss軟件件采用顯顯著性逐逐級檢驗驗分析的的方法計計算和輸輸出結果果。通過系數檢檢驗，其其結果與與年齡() 、工工作穩定定情況()、受教教育程度度()、本人人月

16、收入入()、是否否有其他他固定資資產()有關。與與性別()、婚婚否()、職位位()、工工作時間間()等聯聯系較小小。可以以建立如如下實驗驗回歸模模型方程程： （133.0661） （-2.7736） （-2.1192） （-6.3308） （-44.0666）（33.3221）可以推測，如如果數據據充分準準確，我我們的評評估模型型與年級級（X3）、專專業就業業情況（X4）、月消費額（X5 ）、家庭情況（X8）、社會品德（X11）這五個因素有較大的關系，也就是說這些變量能通過回歸系數的t值檢驗。五、個人信信貸靜態態最優風風險模型型銀行的營業業目的是是在一定定可承受受的風險險內達到到利潤的的最大化

17、化根據模模型假設設及分析析，我們們有如下下靜態目目標函數數：其中等式右右側第一一項表示示商業銀銀行盈利利，第二二項表示示本金損損失，第第三項表表示總成成本。SS為客戶戶數量，設設其與違違約率有有如下關關系，且且成本銀行的保本本點，即即令等式式為0有有：即存在貸款款的最小小額度。、代入后，有有:目標函數最最優解，令令 。即：當放在某一一實際的的特定環環境中時時，為定定值。控控制違約約率在附附近，銀銀行就能能達到利利潤的最最大化。模型評價大學生經濟濟收入模模型。 (5.7955) (22.3443) (-2.6651) (1.9844)大學生消費費模型 (8.0552) (44.9550) (11

18、.3443) (3.1833) (-5.1577) 通過對數據據擬合后后得出的的線性回回歸模型型，總體體反映了了當代大大學生經經濟來源源和支出出情況，具具有較好好的預測測性。銀銀行可根根據客戶戶所填寫寫的數據據，客觀觀的計算算出大學學生的日日常經濟濟來源和和支出情情況，具具有一定定的指導導意義。 個人信用評評估模型型 （133.0661） （-2.7736） （-2.1192） （-6.3308） （-44.0666）（33.3221）最大利潤下下的違約約率模型型通過對個人人信用的的評估，可可以有效效的降低低違約率率，同時時，通過過調節閾閾值，使違約約率滿足足利潤最最大化模模型，就就可以取取得最大大的收益益。但這四個模模型之間間緊密度度不夠，不不能很好好的做出出宏觀的的判斷。而而且模型型一和模模型二需需要從調調查表中中提取較較多的實實際數據據，增加加了工作作量。模模型四中中g與的的關系不不明朗，需需要做進進一步的的調查分分析。附附錄一：參考文獻獻【1】唐唐點權，大大學生主主要經濟濟來源及及學習支支出傾向向性調查查，青青年研究究，220011年第112期：第200至244頁。【2】徐徐倩，鄒鄒德新，李李曉毅，大大學生消消費模型型的建議議與分析析，沈沈陽師范范大學學學報，22