1、概率論與數理統計專業畢業論文 精品論文 常利率下古典風險模型的一些極值聯合分布關鍵詞：常利率 古典風險模型 極值聯合分布摘要：在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分

2、布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。正文內容

3、 在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破

4、產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中

5、保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的

6、聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型

7、的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產

8、時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給

9、出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中

10、，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與

11、破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，

12、所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之

13、上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資

14、中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤

15、字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利

16、率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中

17、，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值

18、的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，首次破產時與末離時的間隔，末離時前最大值與最小值。 本文共分三節： 在第一節中，介紹了常利率古典風險模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎知識和結論.共有7個引理。在現

19、實復雜的經濟環境中，古典風險模型并不能很好的描述保險公司的運轉，所以一直以來大家都致力于古典風險模型的推廣，以使其更能刻畫現實中保險公司的業務運行。通常保險公司將資產余額進行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風險模型的一個推廣，即常利率下古典風險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點分布，此外殷利平(2006)給出了破產前極大值的分布和首次恢復時前最大赤字的分布以及破產前瞬間盈余、破產赤字與破產前首次擊中的時刻的三者聯合分布和破產前瞬間盈余、破產赤字、破產前極大值與首次恢復時前最大赤字的聯合分布.本文就將在這些結論的基礎之上主要利用常利率古典風險模型的強馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯合分布，這些量包括破產前極小值，破產前極大值，破產前瞬間盈余，破產赤字，首次恢復時前最大赤字，首次破產時與末離時間的最大值，