1、2020年等級(jí)考試中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試卷考試須知：1、考試時(shí)間：180分鐘。2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)和所在單位的名稱。3、請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求，在規(guī)左的位宜填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標(biāo)封區(qū)填寫無關(guān)的內(nèi)容。5、答案與解析在最后。姓名:考號(hào):得分評(píng)卷人一、單選題（共70題）1根據(jù)財(cái)政部金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍 不包括（）。A. 抵債資產(chǎn)B. 按規(guī)泄程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)肚為次級(jí)、可疑、損失類的貸款C. 個(gè)人貸款D. 已核銷的賬銷案存資產(chǎn)2. 關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋做法，下列說法正確的是（）。A. 增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

2、B. 確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C. 明確董事會(huì)和髙級(jí)管理層的責(zé)任D. 建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)3. 下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。A. 監(jiān)管部門是市場(chǎng)約朿的核心B. 市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C. 市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D. 股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的 市場(chǎng)約束4. 在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A. Credit MetriCS模型B. Credit POrtfOliO VieW模型C. Credit MOnitOr模型D. Credit

3、 Risk+模型5. 下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？（）A. 股票風(fēng)險(xiǎn)B. 折算風(fēng)險(xiǎn)C. 交易風(fēng)險(xiǎn)D. 信用風(fēng)險(xiǎn)6. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。A. 不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B. 建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)C. 采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D. 采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)7. 某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為0. 3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0. 7,則該投資組合的收益率為（）。A. 6. 6%B. 2. 4%C. 3. 2%D. 4. 2%&a

4、mp;某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了 1萬筆長期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率 是（）。A. 7. 25%B. 9%C. 10. 14%D. 8. 77%9. 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A. 增加收益B. 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C. 降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置10. 下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（）。A. 商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和髙級(jí)管理層

5、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方而的履職情況B. 董事會(huì)負(fù)責(zé)制泄、泄期審査和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī) 程C. 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D. 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門11. 某國家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A. 賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣B. 買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣C. 買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣D. 賣出一部分美元，同時(shí)賣岀一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣12. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A. 風(fēng)

6、險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B. 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D. 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)爸理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大13. 關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）<>A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B. 商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D. 盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為汁值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值14. 某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e

7、。A. 外部事件B. 內(nèi)部流程C. 人員因素D. 系統(tǒng)缺陷15. 若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A. 表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B. 表外項(xiàng)目已提取金額C. 表外項(xiàng)目劃義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)D. 表外項(xiàng)目爼義金額/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)16. 償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A. 10% 20%B. 15% 25%C. 25%35%D. 20%30%17. 國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A. 國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B. 國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C. 國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D. 國別

8、風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的18. 不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是()。A. 最佳避險(xiǎn)報(bào)告B. 整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C. 具體的頭寸報(bào)告D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告19. 下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？()A. 政府更替B. 財(cái)產(chǎn)征用C. 洗錢D. 政治沖突20. 風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括()。A. 核心負(fù)債比率B. 預(yù)期損失率C. 關(guān)注類貸款遷徙率D. 不良貸款撥備覆蓋率21. ()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。A. 組合對(duì)沖B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C. 自我對(duì)沖D. 市場(chǎng)對(duì)沖22. 商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)

9、品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn) 生的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1一2所示。表1-2A. B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性可能性預(yù)期與情景收益率A. I , HlB. II , IIIC. I , IVD. I . II23. 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A. 銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不 同的驗(yàn)證方法B. 驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢査，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門統(tǒng)C. 驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)雖:化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D. 銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方

10、法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡 快實(shí)施24. 某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作鳳險(xiǎn)事件分類來看，該事件歸于（）類別。A. 內(nèi)部流程B. 外部事件C. 人員因素D. 系統(tǒng)缺陷25. 某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo) 法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）萬元。A. 945B. 9450C. 900D. 900026. 風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

11、包括（）。A. 限額管理B. 制定應(yīng)急預(yù)案C. 風(fēng)險(xiǎn)泄價(jià)D. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移27. 法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（）。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B. 國別風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)28. 下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容？（）A. 外部審計(jì)B. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別29. 銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒有關(guān)系。A. 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B. 資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C. 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D. 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)30. 商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）是何時(shí)正式施行的？（）A. 2018年 12月 31 日B. 2013年1月1日C. 2012年7月1日D. 2012年6月7日31. 場(chǎng)外

12、衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A. 違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B. 信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C. 違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D. 違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)32. 巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取（）計(jì)童信用風(fēng)險(xiǎn)。A. 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法C. 歷史模擬法D. 基于外部評(píng)級(jí)體系的方法33. 下列不屬于交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)間接傳染路徑的是（）A. 通過業(yè)務(wù)傳染B. 通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染C. 通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染D. 通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染34. 若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借

13、款人A、B的一年期違約可能性分別為0. 02%和0. 04%,則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）oA0 03%, 0 03%B. 0. 02%, 0. 04%C0 02%, 0 03%D.O. 03%, 0. 04%35. 假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A. 15%B. 20%C. 35%D. 50%36. 下列關(guān)于行為風(fēng)險(xiǎn)的特征說法錯(cuò)誤的是（）A. 把消費(fèi)者利益放在了核心位宜B. 產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或銀行從業(yè)者違背了

14、職業(yè)上的行為操守和道徳C. 產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或銀行從業(yè)者行為本身一立違法D. 涉及的風(fēng)險(xiǎn)問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠信和公平競(jìng)爭(zhēng)等領(lǐng)域37. 下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。A. 專家系統(tǒng)而臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性B. 專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C. 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D. 專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同 的信貸人員由于英經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能岀現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決 策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為

15、突出38. 下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。A. 資產(chǎn)出售B. 銀團(tuán)貸款C. 針對(duì)不同客戶貸款D. 針對(duì)不同客戶收取不同利率39. 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃？（）A. 中國銀行業(yè)實(shí)行全而的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B. 房貸市場(chǎng)長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C. 中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D. 客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求40. 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求 系數(shù)B最低。A. 公司金融業(yè)務(wù)B.

16、 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D. 代理業(yè)務(wù)41. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A. 普遍性、非營利性B. 普颯性、營利性C. 特殊性、非營利性D. 特殊性、營利性42. 關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A. 有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披壺要求產(chǎn)生沖突B. 專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息,會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值 下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C. 如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其 具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D. 保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的

17、一些詳細(xì)情況,如使用的方法論、 估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等43. 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A. 70%B. 50%C. 100%D. 044. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類B. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分 析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包 括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤

18、監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的 整改進(jìn)度和情況45. 下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。A 獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審汁事物的判斷之上B. 獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C. 內(nèi)部審訃部門在一個(gè)特泄的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方而的 相對(duì)獨(dú)立性D. 審計(jì)人員在審汁活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作46. 某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1一4所示，則其方差為（）。表1一4隨機(jī)變量Y的概率分布40%A. 2. 16B. 2. 76C. 3. 16D. 4. 7647. 下列各項(xiàng)中，屬于違反就業(yè)制度和工

19、作場(chǎng)所安全事件的是（?） oA. 性別及種族歧視事件B. 盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C. 產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件D. 公司政策導(dǎo)致的損失事件48. 關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯(cuò)誤的是（）。A. 同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本,體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損 失對(duì)應(yīng)的資本B. 相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別il ,屬于重復(fù)計(jì)量C. 頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品D. 在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期 限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流49. 信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型

20、的是（）。A. 死亡率模型B. IOgit模型C. 線性概率模型D. 線性辨別模型50. 下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A. 期權(quán)敞口頭寸B. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C. 即期凈敞口頭寸D. 總敞口頭寸51. 假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEBL)為10%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。A. 10B. 14. 5C. 18. 5D. 2052. 如表51所示，GIl9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，Bl9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的B 系數(shù)。用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()億元。A. 5B. 10

21、C. 15D. 2053. 監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包插()。A. 制立信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提髙信息的可靠性和可比性B. 實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢査確保政策執(zhí)行和有效信息披需C. 引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督C. 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D. 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特左債項(xiàng)損失的大小59. 如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次 級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于 （ ）»A. 10%B. 15%C. 18%D. 20%60. 關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。

22、A. 操作風(fēng)險(xiǎn)情況B. 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的頻度C. 逾期的宅義D. 不良貸款的定義61. 某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）oA. 40%B. 60%C. 70%D. 80%62. 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B. 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額C. 組合限額D. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額63. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C. 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D. 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)64. （）作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)

23、級(jí)。A. 監(jiān)管部門B. 銀行業(yè)協(xié)會(huì)C. 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D. 審計(jì)師65. 重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。A. 半年B. 季度C. 一年D. 兩年66.1974年德國赫斯塔特銀行宜布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與 交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（ ）oA. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B. 操作風(fēng)險(xiǎn)C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 信用風(fēng)險(xiǎn)67.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合 報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（）。A. 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B. 分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C. 發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D. 已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施6&

24、;假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭 120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A. 200B. 800C. 1000D. 140069. 下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A. 風(fēng)險(xiǎn)糾正B. 風(fēng)險(xiǎn)防范C. 市場(chǎng)退出D. 風(fēng)險(xiǎn)救助70. 商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D. 操作風(fēng)險(xiǎn)單選題答案:1：C2： C3：C4：C5：A6：B7：A8：D9： C10：A11：A12：B13：C14：B15：C16： B17：B18：C19：C20：C21：

25、C22：D23： B24：B25：D26：D27：C28：A29：B30： B31：C32：A33：A34：D35：B36：C37： D38：A39：B40：C41：A42：C43：B44： C45：A46：A47：A48：B49：A50：D51： A52：A53：D54：D55：A56：D57：B58： D59：D60：A61：A62：C63：B64：C65： B66：D67：B68：D69：B70：C單選題相關(guān)解析：1：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范用包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非 信貸資產(chǎn)：二按規(guī)左程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款：二已核銷的賬銷案存 資產(chǎn)：匚抵債資

26、產(chǎn)：其他不良資產(chǎn)。2：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：明確董事會(huì)和髙級(jí)管理層的責(zé)任；二采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)管理方法：3： C項(xiàng)，市場(chǎng)約朿機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的 中介機(jī)構(gòu)管理約朿、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融 機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。4： KMV 的 CredItMomtOr模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此 隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)左價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約 率，即預(yù)期違約頻率(EXPeCtedDefaUltFreqUenCyt EDF)。5：股票風(fēng)險(xiǎn)是指由

27、于股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。6：建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率 和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力。8：貸款存活=(1-5)×(l-3)×(1-1 )=91. 23%,累計(jì)死亡率=1-91. 23%=8. 77%。9： ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。10： B項(xiàng)，髙級(jí)管理層負(fù)責(zé)制左、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具 體的操作規(guī)程：C項(xiàng)，董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門

28、保持相對(duì)獨(dú)立。11：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來 抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣 出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。12：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全而和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增 加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。13： A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。B項(xiàng)，商業(yè)銀行 在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：二盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值； 二盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，

29、銀行可以按照數(shù)理模型確左的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)， 盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為汁值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。14：內(nèi)部流程方而表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺 陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。15：違約風(fēng)險(xiǎn)眾谿是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。如果客 戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬而價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目輕 義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。16：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償 還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%25%,超過這個(gè)限度說明該國的償還能力有問題。17： B項(xiàng)

30、，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過支付一左的保費(fèi) 將所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī) 構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。18：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。髙 級(jí)管理層需要的是髙度槪括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào) 告：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制左風(fēng)險(xiǎn)管理策 略。19：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn) 被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。20：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)

31、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指 標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。21：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。其中，自我對(duì)沖是指商 業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)， 通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。22： A 的預(yù)期收益率=0. 25×5%+0. 5×10%+0. 25×15%=10%,方差=0. 25×(5%-10%) 2+0. 5(10%-10%)2+0. 25(15

32、%-10%)2=0. 00125； B 的預(yù)期收益率=0. 5×5%+0. 5×15%=10%,方差=0. 5(5%-10%)2+0. 5(15%-10%)2=0. 0025： C 的預(yù)期收益率=0. 25×5%+0. 25×10%+0. 5x15%=11. 25%,方差=0. 25×(5%-ll. 25%)2+0. 25×(10%-ll. 25%)2+0. 5×(15%-123： B項(xiàng)，驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢査的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和 實(shí)施部門。24：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

33、四大類別。外部事件包括 外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。英中，外部欺詐是指第三方故意騙 取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失 事件。25：26：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)左價(jià)和制左應(yīng)急預(yù)案等：常用的事 后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配、提髙風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。27：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而 支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。28：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立淸晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每 一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。淸晰的聲

34、譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：二聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；二聲譽(yù) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：二聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告。29：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債 分布結(jié)構(gòu)。30： 2012年6月8日，中國銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），自2013年 1月1日開始施行。31：場(chǎng)外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)疑交易對(duì)手違約 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，場(chǎng)外衍生工具交易還需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。32：目前在全球范朗內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來 計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此訃算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了 商業(yè)銀行信用風(fēng)

35、險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)魚技術(shù)的發(fā)展。33：交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑可分為宜接傳染路徑和間接傳染路徑。（一）直接傳染路徑L通過業(yè)務(wù)直接傳染2. 通過交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)直接傳染（二）間接傳染路徑L通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染2. 通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染3通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染34：違約概率是指借款人在未來一立時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體左義 為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0. 03%中的較高者，設(shè)左0. 03%的下限是為了給風(fēng) 險(xiǎn)權(quán)重設(shè)立下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所而臨的困難。35：不良貸款撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損 失類貸款）

36、15;100%=（8+l+l） Z （200-150）×100=20%。36：行為風(fēng)險(xiǎn)的特征L行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了”以客戶為核心”的風(fēng)險(xiǎn)理念。2行為風(fēng)險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠信和公平競(jìng)爭(zhēng)等領(lǐng)域。3. 產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一迫違法，但違背了職業(yè)上的 行為操守和道徳。37：專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)， 這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突岀問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性（例如不 同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策 或建

37、議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而言尤為突岀。38：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取艮他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng) 濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施：D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償摘施。39：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)立期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的 需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，產(chǎn)品的訃劃推行不如預(yù)期， 原因可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或規(guī)劃方向有誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣 政策影響，房貸市場(chǎng)仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無須對(duì)長遠(yuǎn)戰(zhàn)路規(guī)劃進(jìn)行調(diào) 整。40：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求

38、系數(shù)卩分別為 18%、15%、12%、15%。41：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造 成損失的風(fēng)險(xiǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操 作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普適性和非營利性，不能給商業(yè) 銀行帶來盈利。42： C項(xiàng)，在某些情況下，專有或保密信息的對(duì)外披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的競(jìng)爭(zhēng)地位，這種 情況下銀行可以不披霍具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某 些項(xiàng)目未對(duì)外披露的事實(shí)和原因。43：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金 類資產(chǎn)、對(duì)我國中央政府

39、和中國人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0：對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%：對(duì) 個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%：對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。44： C項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全而持續(xù)地收集、檢 測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息，針對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患制訂監(jiān)管計(jì)劃，并結(jié)合 被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平的髙低和對(duì)金融體系穩(wěn)左的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實(shí)施一系 列分類監(jiān)管措施的周而復(fù)始的過程。45：獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外。衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部 審計(jì)活動(dòng)的開展是否受到干擾。獨(dú)立性可

40、以理解為內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計(jì)人員 的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特左的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi) 部管理、業(yè)務(wù)開展等方而的相對(duì)獨(dú)立性，不受來自管理層和其他方而的干擾和阻撓，獨(dú)立 地開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)人員在審汁活動(dòng)中不受任何來自外界的 干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作。A項(xiàng)，客觀性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)英他事物的判 斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上。46：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=IX60+4×40%=2. 2：其方差為：Var(Y)=O. 6×(l-2. 2)2+0. 4×(4-2. 2)2=2.16o47

41、：就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方而的法律或協(xié)議，個(gè)人工 傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。48： B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。同一頭寸通 過不同風(fēng)險(xiǎn)類別訃提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。49：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、LOglt模型、PrObIt模型和線性辨 別模型。A項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。50：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨 幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一 貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。51：資本要求 K=MaX(0, LGD-BEEL)：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RW=K× 12. 50XEAD=MaX(0, LGD-BEEL)× 12. 50×EAD=Max(0, 14%-10%)l2. 50×20=10(億元)。52：在標(biāo)準(zhǔn)法中，總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡單加總，根據(jù)其訃算公式，53： D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約朿機(jī)制最終發(fā)揮作用。54：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一左的持有期和給圮的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商 品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。55：商