1、2019 年初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模考訓(xùn)練（ 3 ）41. 下列指標計算公式中，不準確的是 （） 。A. 資本金收益率二稅后凈收入/資本金總額B. 資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入 /資產(chǎn)總額C. 凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額”資產(chǎn)總額D. 非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入總額-營 業(yè)支出總額 ）42. 下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不準確的是 （） 。A. 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險 狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況B. 銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu) 風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控C .按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險

2、、市場風(fēng)險、 操作風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng) 險八大類D .銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平43. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是 （） 。A. 風(fēng)險是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)B. 風(fēng)險是收益的概率分布C .風(fēng)險是一個事前概念，損失是一個事后概念D .風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，可以 等同于損失本身44.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔能力的是 () 。A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平45. 下列哪一項不屬于按

3、照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶 ?()A. 汽車消費貸款B. 抵押房地產(chǎn)貸款C .新申請客戶D .信用卡消費客戶46. 系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過 () 來影響貸款組合的信用風(fēng)險。A. 宏觀經(jīng)濟因素B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C. 借款人所在行業(yè)狀況D .借款人競爭能力狀況47. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基 礎(chǔ)，參考至少 () 年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A. 1B. 3C.5D.748.經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的 () 。A. 預(yù)期損失() 就會B. 消耗性損失C. 災(zāi)難性損失D. 非預(yù)期損失49. 下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是 () 。A. 活期存款業(yè)務(wù)B. 房地產(chǎn)按

4、揭貸款業(yè)務(wù)C .附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D .托收業(yè)務(wù)50. 銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的 增加。A. 外匯交易風(fēng)險B. 外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C .折算風(fēng)險D .利率風(fēng)險51. 遠期匯率的決定因素不包括 () 。A. 即期匯率B. 交易規(guī)模C. 期限D(zhuǎn). 兩種貨幣之間的利率差52. 下列哪種情況，不是由操作風(fēng)險引起的 ?()A. 將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進B. 在模型需要輸入日波動幅度時輸入了月波動幅度C. 因為實際波動水準超過了預(yù)期波動水準，使期權(quán)組合遭受損失D. 基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個 價格的極端值，超過其他價格的 100倍53. 組合

5、層面的待業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括 () 。A. 銀行客戶的行業(yè)集中度B. 銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C. 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D .銀行客戶集中地區(qū)的適用環(huán)境和法律環(huán)境54. 國際銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估方法 (RAPM中 除了 RARO指標之外，另一個常用的指標 RARO是()。A. 風(fēng)險資本回報率B. 風(fēng)險資產(chǎn)回報率C. 風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D. 風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率55. 從互換出售者的角度看，違約互換可以看成 () 。A. 標的債務(wù)中的賣權(quán)B. 標的債務(wù)中的買權(quán)C. 標的債務(wù)中的多頭頭寸D. 標的債務(wù)中的空頭頭寸56.() 是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。A.

6、現(xiàn)貨交易B. 遠期交易C. 即期買賣D. 期貨交易57. 某進口公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，可 以通過() ，賣出美元，買入日元，滿足對外支付日元的需求。A. 期貨交易B. 遠期外匯交易C. 即期外匯交易D. 期權(quán)交易58. 風(fēng)險的() 是指一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險可能擴散到其他商業(yè) 銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險，或者產(chǎn)生 多米諾骨牌效應(yīng) 造成系 統(tǒng)風(fēng)險，甚至輻射到經(jīng)濟運行的各個方面。A. 不確定性B. 損益性C. 可能性D. 擴散性59.20 世紀 60 年代，() 是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A. 馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B. 夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模

7、型C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論 60. 下列關(guān)于收益計量的說法，準確的是 () 。A. 絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值 部分的絕對量B. 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之積C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D .百分比收益率則是絕對收益41. D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出”資產(chǎn)總 額。42. D【解析】略。43. D【解析】風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī) 模來計量，但絕不等同于損失本身。44. D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔能力的

8、 因素是：資本金規(guī)模 ; 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。資本是風(fēng)險的第一承 擔者，資產(chǎn)規(guī)模并不能決定其風(fēng)險承擔能力。45. C【解析】個人客戶按信貸產(chǎn)品種類，可分為抵押房地產(chǎn)貸款、 汽車消費貸款、信用卡消費及其他個人消費貸款客戶等。46. A【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要 是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來。47. D【解析】實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管 *依據(jù)資 產(chǎn)類別給定違約損失率，估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以 歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少 7 年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。48. D【解析】經(jīng)濟資本是針對一定假設(shè)條件下所估計的損失，銀 行為恰好保持其償付能力所要

9、持有的各風(fēng)險資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中因承擔風(fēng)險而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。 預(yù)期損失以預(yù)備金的形式計入銀行經(jīng)營成本 ; 非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng) 濟資本來覆蓋。49. C【解析】期權(quán)性風(fēng)險源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱 含的期權(quán)。期權(quán)可以是單獨的金融工具，如場內(nèi) （交易所 ） 交易期權(quán)和 場外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或 存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。50. A【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之 間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。51. B【解析】遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括 即期匯率、兩種貨幣之間的利率

10、差、期限。52. C【解析】操作風(fēng)險是指因為操作不完善或失靈的內(nèi)部程序、 人員和系統(tǒng)，或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。ABD三項是因為操作風(fēng)險程 序造成的。53. C【解析】區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完 全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合適用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。54. D【解析】RARO為風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率，其計算公式為：RAROA風(fēng)險調(diào)整的收益（RAR）/資產(chǎn)=（利潤-預(yù)期損失”資產(chǎn)55. C【解析】從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標的債 務(wù)中的多頭頭寸 ; 當標的債務(wù)價值或信用等級增加時，違約互換價值落 低，低于初售時的價格。56. C【解析】即期買賣是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割 劃分，通常是當天成交，當天或三天內(nèi)進行交割，即一方支付款項， 另一方交付交易產(chǎn)品。57. C【解析】題中該進口公司當月需要日元，可以通過買入日元 賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。58. D【解析】“多米諾骨牌效應(yīng)”描述的是一種擴散效應(yīng)：在一 個存有內(nèi)部聯(lián)系的體系中，一個很小的初始能量就可能導(dǎo)致一連串的 連鎖反