商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理（計(jì)算題）第七章 個(gè)人貸款作業(yè) 1. 假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車(chē)貸款，貸款金額為50000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價(jià)模型對(duì)這筆貸款進(jìn)行定價(jià)，經(jīng)銀行核算，這筆貸款的資金成本為3%，貸款費(fèi)用為2.5%，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為1%，銀行的目標(biāo)利潤(rùn)為2.2%，請(qǐng)計(jì)算劉輝的貸款利率以及實(shí)際貸款利率。 解：根據(jù)成本加成定價(jià)模型： 貸款價(jià)格=資金成本+貸款費(fèi)用+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用+目標(biāo)利潤(rùn) ， 所以貸款利率 = 3% + 2.5% + 1% + 2.2% = 8.7%； 根據(jù)年百分率法，實(shí)際貸款利率 = 50000 * 8.7% / ( 50000 * 0.5 ) = 17.4% 。 2. 假設(shè)王宏申請(qǐng)1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款20000元，他的信用評(píng)分屬于B級(jí)，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來(lái)確定利率，標(biāo)準(zhǔn)如下所示： 基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)A級(jí)B級(jí)C級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)6%基準(zhǔn)利率*1.1基準(zhǔn)利率*1.2基準(zhǔn)利率*1.3+1%+2%+3%請(qǐng)問(wèn)：a.在風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)加點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)方法下，王宏的貸款利率是多少？ b. 如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實(shí)際貸款利率是多少？ c. 如果按月支付利息，分兩期等額還本，列出風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)定價(jià)法下王宏的現(xiàn)金流。 解：a、在風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)加點(diǎn)方法下： 貸款利率 = 基準(zhǔn)利率 * 風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù) = 6% * 1.2 = 7.2% ； 在風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)方法下： 貸款利率 = 基準(zhǔn)利率 + 風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù) = 6% + 2% = 8% ； b、根據(jù)貼現(xiàn)利率法： 在風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)加點(diǎn)方法下，實(shí)際利率 = 20000 * 7.2% / ( 20000 * ( 1 7.2%) = 7.8%； 在風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)方法下，實(shí)際利率 = 20000 * 8% / ( 20000 * ( 1 8%) = 8.7%； c、現(xiàn)金流如下： 15月應(yīng)付利息為：20000 * 8% * 1/12 =133.33 元； 6月應(yīng)付本金和利息為：20000 / 2 + 133.33 = 10133.33 元； 15月應(yīng)付利息為：20000 / 2 * 8% * 1/12 =66.67 元； 6月應(yīng)付本金和利息為：20000 / 2 + 66.67 = 10066.67 元； 3. 林佳獲得了期限為1年、金額為6000元的耐用消費(fèi)品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請(qǐng)，請(qǐng)用78s條款計(jì)算銀行應(yīng)該給予林佳的利息率回扣。 解：根據(jù)78s條款法，銀行應(yīng)給予林佳的利息回扣率為： (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 ) / 78 * 100% = 26.93% 。 第八章 個(gè)人住房、綜合消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)貸款作業(yè) 1. 假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為100000元，貸款期限為2年，貸款利率為4.8%，1年后利率調(diào)整為6%，試問(wèn)在按月等額本息，按月等額本金還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多少本金和利息？用表格列出林先生每月的現(xiàn)金流。 解：第一年的月利率4 第二年的月利率=5 （1）按月等額本息還款 第一年每月還款額為（元） 月份每月償還本金每月償還利息剩余本金13978.188 400.000 96021.812 23994.101 384.087 92027.711 34010.077 368.111 88017.634 44026.117 352.071 83991.516 54042.222 335.966 79949.294 64058.391 319.797 75890.904 74074.624 303.564 71816.279 84090.923 287.265 67725.356 94107.287 270.901 63618.070 104123.716 254.472 59494.354 114140.211 237.977 55354.143 124156.771 221.417 51197.372 注：其中 每月償還利息=上一個(gè)月剩余本金數(shù)*4 每月償還本金=每月還款額-每月償還利息 第二年每月還款額為（元） 續(xù)上表 134150.388 255.987 47046.984 144171.140 235.235 42875.844 154191.996 214.379 38683.848 164212.956 193.419 34470.892 174234.021 172.354 30236.872 184255.191 151.184 25981.681 194276.467 129.908 21705.215 204297.849 108.526 17407.366 214319.338 87.037 13088.027 224340.935 65.440 8747.093 234362.640 43.735 4384.453 244384.453 21.922 0.000 （2）按月等額本金還款 每月等額本金=10000024=4166.667（元） 第一年每月利息=（100000-已還本金）*4 第二年每月利息=（100000-已還本金）*5 月份每月還本金每月還利息14166.667383.333 24166.667366.667 34166.667350.000 44166.667333.333 54166.667316.667 64166.667300.000 74166.667283.333 84166.667266.667 94166.667250.000 104166.667233.333 114166.667216.667 124166.667200.000 134166.667229.167 144166.667208.333 154166.667187.500 164166.667166.667 174166.667145.833 184166.667125.000 194166.667104.167 204166.66783.333 214166.66762.500 224166.66741.667 234166.66720.833 244166.6670.000 由以上幾個(gè)表可知： 按月等額本息還款，第18個(gè)月需償還4255.191元本金和151.184元利息；按月等額本金還款，第18個(gè)月需償還4166.667元本金和125.000元利息。 2. 小劉用價(jià)值500萬(wàn)元的別墅進(jìn)行抵押，獲得一筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)抵押貸款。授信額度為抵押品價(jià)值的70%，額度期限為10年，可循環(huán)使用。如果小劉使用了200萬(wàn)元，那么他還可以用多少額度？如果小劉4年后歸還了150萬(wàn)，他的可用額度又為多少？ 解：小劉的授信額度為50070%=350（萬(wàn)元） 使用了200萬(wàn)元，還可用 350-200=150（萬(wàn)元） 4年后歸還了150萬(wàn)元，可用額度為 150+150=300（萬(wàn)元） 3. 王麗的信用卡授信額度為30000元，每月25日為賬單日，賬單日后20天為最后還款日。5月1日收到對(duì)賬單，到期還款日為5月15日，應(yīng)還款余額為20000元，最低還款額為2000元，王麗的上次對(duì)賬單余額為0，從上次對(duì)賬單日到本次對(duì)賬單日期間王麗只消費(fèi)了1筆：3月31日，金額為20000元。如果王麗本期償還1500元，請(qǐng)問(wèn)她6月份收到的對(duì)賬單上透支利息、滯納金分別是多少？ 解：透支利息=（20000-1500）0.05%31=286.75（元） 滯納金=（2000-1500）5%=25（元） 4. 趙小平獲得了金額300000元、期限10年、利率9%的固定利率住房貸款，約定還款方式按月等額本息，試計(jì)算趙小平的每月支付額和利息總額。 解：月利率=9%12=7.5 按月等額本息，則每月還款額應(yīng)為 =3800.2732（元） 還款總額=3800.2732120=456032.78（元） 利息總額=456032.78-300000=156032.78（元） 第十章5. A、B兩家是兩家信用等級(jí)不同的銀行，作為AAA級(jí)的A銀行與作為BBB級(jí)B銀行借款成本各不相同。A銀行固定利率借款成本為3，浮動(dòng)利率借款成本為L(zhǎng)IBOR0.25，B銀行固定利率借款成本為4，浮動(dòng)利率借款成本為L(zhǎng)IBOR0.75。試問(wèn)A、B兩家銀行是否存在利率互換的可能性？如果進(jìn)行利率互換，潛在的總收益是多少？ （1）信用等級(jí)：A：AAA，B：BBB 固定利率借款成本：A：3%，B:4% 浮動(dòng)利率借款成本：A：LIBOR+0.25%,B:LIBOR+0.75% A的借款利率均比B低，即A在兩個(gè)市場(chǎng)都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但在固定利率市場(chǎng)上，A比B的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)為1%，而在浮動(dòng)利率市場(chǎng)上，A比B的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)為0.5%。這就是說(shuō)，A在固定利率市場(chǎng)上有比較優(yōu)勢(shì)，而B(niǎo)在浮動(dòng)利率市場(chǎng)上有比較優(yōu)勢(shì)。因此A、B存在互換的可能性。 （2） A銀行在籌集固定利率資金上有優(yōu)勢(shì)，B銀行在籌集浮動(dòng)利率資金上有優(yōu)勢(shì)。 如果A銀行需要浮動(dòng)利率資金，B銀行需要固定利率資金，則可以進(jìn)行利率互換交易。A為B籌集固定利率資金，B為A籌集浮動(dòng)利率資金。 由此： 如果進(jìn)行利率互換，A、B銀行共同支付的籌資成本為：3%+ LIBOR+0.75% 如果沒(méi)有利率互換，A、B銀行共同支付的籌資成本為：4%+ LIBOR+0.25% 兩者互換可節(jié)省利率水平:1%-0.5%=0.5% 因此可以可以節(jié)約：0.5 6某銀行向客戶發(fā)放了一筆金額為6000萬(wàn)美元，一年期浮動(dòng)利率貸款。為了避免未來(lái)利率下降帶來(lái)?yè)p失，銀行在發(fā)放貸款的同時(shí)，向另外一家銀行購(gòu)買(mǎi)了期限為一年，7的利率下限。一年后，當(dāng)市場(chǎng)利率下降為5時(shí)，銀行能夠獲得多少收益補(bǔ)償？ 第十一章例如，四通公司6個(gè)月后有一筆金額為150000美元的外匯收入，四通公司希望用日元的形式保存其外匯，因?yàn)?個(gè)月后該公司要用日元進(jìn)貨。銀行向四通公司報(bào)出10496日元美元的遠(yuǎn)期交易價(jià)格，雙方簽訂了外匯遠(yuǎn)期協(xié)議。1、如果6個(gè)月后日元對(duì)美元的即期匯率上升至10450日元美元，四通公司是賺了還是虧損